Fråga 24 - Basel

Question 1

Beskriv motiven till mätning och reglering av risk enligt Basel-kommitténs direktiv

Answer 1

Reglering av banker:
● Banker används av kunder som ett säkert ställe att deponera/hantera pengar
○ Insättning exponeras mot kreditrisk
● Banker maximerar aktieägarnas avkastning på så litet eget kapital som möjligt och
kan ta på sig komplexa risker
○ Fractional reserve banking
○ Derivat
○ Kreditrisk (kunder/internbank)
● Staten stöttar bankerna för att förhindra kollaps i kristider
○ Lender of last resort (riskbanken lånar ut pengar till bankerna)
○ Insättningsgaranti =>Moral Hazard
● Med reglering av bankers riskexponering kan:
○ Kunder skyddas
○ Systemrisken minskas
Varför behövdes direktiv?
● Reglering varierade mellan olika länder
○ Fanns olika miniminivåer för Kapital/Totala tillgångar
● Handlade i OTC-produkter (IRS, FX-optioner o s v) växte snabbt under 1980-talet
○ Vissa syns ej i totala tillgångar, vilket medför att risker underskattas

Baselkommittén - kommitté för banktillsynsmyndigheter

• Formades 1974 genom BIS (Bank for international Settlement)
• Viktigt att förstå att Baselkommittén endast skapar rekommendationer som länderna sedan kan välja att använda sig av och implementera på olika sätt.

Question 2

Förklara huvuddragen i utvecklingen från Basel I till Basel III

Answer 2

Svar kommer

Question 3

Basel III (överflödigt)

Answer 3

Fokuserar på risken för “Bank runs”.

Question 4

Basel II (överflödigt)

Answer 4

Svar kommer

Question 5

Förklara också begreppet motpartsrisk samt innebörden och påverkan av CVA (Basel III).

Answer 5

Svar kommer