VL 9: Fragen an das Verständnis von Risiko

Question 1

52. Welche Risikodimensionen können unterschieden werden?

Answer 1

1. Externe Unwägbarkeiten
2. Handlungsfehler
3. Planungsfehler
4. Systemfehler
5. Neue Wünsche
6. Implizite Aspekte

Question 2

53. Nennen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen spekulativen und investiven Entscheidungen im Hinblick auf das Risikomanagement

Answer 2

Spekulative Entscheidungen:

• Kurzfristiger Zeithorizont
• Beobachtungen finden innerhalb des finanzmarkteigenen Kommunikationssystems statt
• Bewegungen, Veränderungen und Dynamiken ergeben sich aus den Selbstbeobachtungen des Systems
• Systemdynamiken und Systemsensibilitäten können für die Gewinnerzielung ausgewertet und ausgenutzt werden

Investive Entscheidungen:

• Langfristiger Zeithorizont
• Beobachtungen anderer wirtschaftlicher Systeme durch das Finanzsystem
• Kommunikation zur Bereitstellung von Ressourcen für einen bestimmten wirtschaftlichen Zweck
• Umgang mit Fremdbeobachtung, in der das Unverständliche nur schwer verstanden werden kann

Question 3

54. Welche Risikoarten werden im Bankmanagement unterschieden und welche Inhalte haben sie?

Answer 3

• Credit Risk: Risiko, dass von der Unsicherheit der Kredittilgung ausgeht
• Market Risk: Risiko, dass von Faktoren ausgeht, die die Gesamtperformance der Finanzmärkte beeinflussen
• Settlement Risk: Risiko das von Zahlungsbeschränkungen der laufenden externen Prozesse ausgeht
• Country Risk: Risiko, dass von dem politischen System hinter der Volkswirtschaft ausgeht
• Operational Risk: Risiko, dass von internen Organisationsprozessen ubnd menschlichen Fehlverhalten bzw. der Effizienz der organisatorischen Integration des Menschen ausgeht

Question 4

55. Welche Dilemmata müssen im Risikomanagement betrachtet werden?

Answer 4

• Die Risikogewichtung kann falsch sein, das Risikomanagement kann in die falsche Richtung führen und die EK-Quote kann ein fehlleitendes Maß sein
• Ebenfalls besteht ein Konflikt zwischen unternehmerischen Denken und Risikomanagement (Wer in der Organisation ist verantwortlich für das entstandene Risiko?)
• Ein weiterer Konflikt besteht zwischen Individuellen Karrieren und dem Organisationsmanagement, bzw. der individuellen und organisatorischen payout maximierung
• Ist die Sichtweise von Risikomanagement und der regulatorischen Aufsicht die Gleiche?

Question 5

56. Welche Herausforderungen müssen im modernen Risikomanagement im Finanzwesen beachtet werden?

Answer 5

• Das regulatorische Risikomanagement muss getrennt von realem Risikomanagement gesehen werden
• Trennung vom Deal-Management (Vertrieb) und Risikomanagement führen zu einem Mangel an direkter Beobachtung
• Risikomanagement tritt als Substitut von Risikobewusstsein und Risikoverantwortung auf
• Risikomodelle nutzen unangemessene Voraussetzungen. Sie fordern permanente Liquidität und Gleichgewicht – beides ist während einer Krise nicht gegeben.
• Risiko schafft zusätzliche organisatorische Rationalität/Vernunft. Diese müssen im Management und organisatorischen Vorgängen gemanagt und neu festgelegt werden.