SW 5

Question 1

Für was stehen die 3 Säulen vom Basler-Modell?

Answer 1

1. Säule: Eigenmittel-Mindestanforderungen 2. Säule: Aufsichtsrechtliche Überprüfung 3. Säule: Offenlegungsvorgaben

Question 2

Definition Regulierung

Answer 2

Als Regulierung gelten Einschränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit sowie der Vertragsfreiheit, die für bestimmte Märkte oder Industrien gelten. Aus wettbewerbspolitischer Sicht handelt es sich um Ausnahmebereiche des Wettbewerbsrechts (Kartellgesetz, KG), da für die regulierten Sektoren oder Märkte Sonderordnungen geschaffen werden.

Question 3

Was sind die 3 Kernelemente der Bankenregulierung?

Answer 3

• Liquiditätsvorschriften - Einlegerschutz - Eigenmittelvorschriften

Question 4

Was sind die beiden Ziele der Regulierung?

Answer 4

Individual- und Funktionsschutz

Question 5

Vorschriften Basel III

Answer 5

1) Vorgabe von Mindestkapitalquoten für die einzelnen Eigenkapitalkomponenten - Hartes Kernkapital - Zusätzliches Kernkapital - Ergänzungskapital 2) Vorgabe einer maximalen Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio) 3) Reduktion des prozyklischen Verhaltens durch die Einführung eines antizyklischen Puffers 4) (Einführung von Mindestliquiditätsvorschriften)

Question 6

Was versteht man unter Individualschutz?

Answer 6

Schutz der… • Anleger • Gläubiger • Versicherten vor… • Vermögensverlust bei Insolvenz der Finanzinstitute • Unlauteren Geschäftspraktiken • Ungleichbehandlung im Börsenbereich

Question 7

Was versteht man unter Funktionsschutz?

Answer 7

Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems und Förderung des Vertrauens in das geordnete Funktionieren der Finanzmärkte. Schutz vor systemischen Risiken durch… • Korrelierte Reaktion auf korrelierte Schocks • Ansteckungseffekte • Spezielle Risiken durch systemrelevante Institute

Question 8

Was ist das Ziel von Stresstests?

Answer 8

• Widerstandskraft der Banken gegenüber konjunkturellen Abkühlungen sollaufgezeigt werden - Risikofaktoren durch Szenariotechnik auf bestimmte Maße, wie z. B. Kernkapitalquoten - Gewinnung von Informationen über potentielle Auswirkungen bestimmter Entwicklungen und daraufhin Ableitung von Entscheidungen

Question 9

Welche drei Arten von Stresstests gibt es?

Answer 9

• Mikro-Stresstests (werden von Finanzinstituten selbst durchgeführt) - Stresstest der mikroprudentiellen Aufsicht (z.B. den Regulatoren wie EZB/EBA) - Makro-Stresstests, die im Rahmen der makroprudentiellen Aufsicht (z.B. FINMA/SNB) durchgeführt werden

Question 10

Wie hoch (in %) müssen die zusätzlichen Eigenmittel gemäss 2. Säule von Basler-Modell sein?

Answer 10

10.5 - 14.4%

Question 11

Wie hoch (in %) müssen die Mindesteigenmittel gemäss 1. Säule von Basler-Modell sein?

Answer 11

8%, 10% mit Kapitalpuffer

Question 12

Was sind die vier Kernmassnahmen des schweizerischen
«too big to fail regime»?

Answer 12

• Erhöhung EK
• Verbesserung Liq.
• Planung Stabilisierung und Sanierung/ Abwicklung
• Verbesserung Bankeninsolvenzordnung

Question 13

Was gehört in die 1. Klasse de Kollokationsplans?

Answer 13

• Offene Lohnforderungen der Bankmitarbeitenden für 6 Monate (soweit
  sie den maximalen UVG-Lohn nicht übersteigen)
• Guthaben von Personalvorsorgeeinrichtungen wie der Pensionskasse
  der Bank
• Ansprüche aus BVG und Unfallversicherung

Question 14

Was gehört in die 2. Klasse de Kollokationsplans?

Answer 14

• Restliche Sozialversicherungsbeiträge wie z.B. AHV, IV, ALV, EO etc.
• Privilegierte Forderungen: Max. CHF 100’000.00 aller Guthaben, welche auf den Namen des Kunden lauten sowie Kassenobligationen
• Zusätzlich CHF 100’000.00 pro Person -> Guthaben der Säule 3a
  sowie Freizügigkeitskonti

Question 15

Was gehört in die 3. Klasse des Kollokationsplans?

Answer 15

Alle übrigen Forderungen sowie Anleihensobligationen der Bank, nicht
privilegierte Kontoguthaben sowie Steuern und der Restbetrag der
privilegierten Forderungen, die die oben erwähnten Beträge übersteigen

Question 16

Welches sind die Kritikpunkte des Basler Ausschusses?

Answer 16

• Einleger wissen nicht, ob die Einlagen gedeckt sind, da eine Systemobergrenz (bei der Vorfinanzierung) von CHF 6 Mrd. besteht.
• Sicher ist dagegen das Konkursprivileg.
• Fazit: Einlagen auf CH-Banken werden als nicht-krisenfest gesichert klassifiziert.

Question 17

Definition CoCo-Bonds

Answer 17

Wandelanleihen (Wandelobligationen), die unter bestimmten Umständen in Aktien
umgewandelt werden müssen. Zum Beispiel wenn die Eigenkapitalquote unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Weil diese Pflichtumwandlung unter besonderen Umständen für den Anleger ein erhöhtes
Risiko darstellt, weisen CoCo-Bonds höhere Zinsen auf. Sie werden vor allem von Banken emittiert, um die Eigenkapitalbasis zu stärken.

Question 18

Auf welchem Grundprinzip basiert die Regulierung in der Schweiz?

Answer 18

Handels- und Gewerbefreiheit. Entsprechend sind Einschränkungen
der HGF zu begründen (vgl. auch Kap. 4, Bienert/Ziegler).

Question 19

Was sind die beiden Möglichkeiten bei einer Bankinsolvenz?

Answer 19

Sanierung oder Konkursliquidation

Question 20

Welche vier Sanierungsmöglichkeiten bei einer Bankinsolvenz gibt es?

Answer 20

• Bail-out
• Bail-in
• Abwicklung
• Aufspaltung einer Bank und teilweise Sanierung bzw. teilweise Abwicklung

Question 21

Was ist gemäss dem Bankengesetz der Maximalbetrag der
Einlagensicherung in CHF?

Answer 21

6 Milliarden

Question 22

Was ist das Ziel der esisuisse?

Answer 22

Im Fall einer Zwangsliquidation oder Schutzmassnahme die in Art.
37h des Bankengesetzes verankerten Massnahmen zur Selbstregulierung umzusetzen.

Question 23

Was sind Junk Bonds?

Answer 23

Anleihen, die eine überdurchschnittlich hohe Verzinsung bei gleichzeitig überdurchschnittlich hohem Risiko aufweisen. Junk Bonds werden von Unternehmen ausgegeben, die aufgrund ihrer bereits bestehenden hohen Verschuldung keine weiteren Bankdarlehen aufnehmen können, bzw. denen auch keine Emission von “normalen” Anleihen mehr möglich ist.

Question 24

Worin unterscheiden sich normale von Schattenbanken?

Answer 24

Schattenbanken unterliegen nicht derselben Regulierung wie Banken, da sie im Gegensatz zu diesen keine Geldschöpfung betreiben und auch keinen Zugang zu Zentralbankreserven haben.

Question 25

Definition Schattenbanken

Answer 25

Firmen, die Gelder einsammeln und diese dann verleihen oder investieren. z. B. Geldmarktfonds, Hedgefonds, Kreditversicherungen oder auch Verbriefungsinstrumente

Question 27

Wozu dienen sweep accounts?

Answer 27

Um Steuern zu sparen auf den erforderten Reserven.