SW 10 Flashcards
Welche 5 Schritte gehören zum Steuerungskreislauf?
- Identifikation
- Messung
- Aggregation
- Planung/ Steuerung
- Überwachung
Definition Risiko
Als Risiko wird allgemein die Möglichkeit bezeichnet, dass eine
Handlung oder Aktivität einen körperlichen oder materiellen Schaden
oder Verlust zur Folge hat […]. Von Risiko spricht man nur, wenn die
Folgen ungewiss sind; ein sicherer Verlust ist kein Risiko
Charakterisierung/ Definition Kreditrisiko
Möglichkeit von Verlusten durch die Nichterfüllung vertraglicher
Verpflichtungen durch einen Geschäftspartner.
Charakterisierung/ Definition Markt(preis)risiko
Möglichkeit von Verlusten durch Veränderungen von Marktpreisen.
Marktrisiken entstehen in Banken vor allem aus Handelsgeschäften. Ein Schwerpunkt der Marktrisiken ausserhalb des Handelsgeschäfts sind Zinsrisiken
im Bankbuch
Charakterisierung/ Definition operationelle Risiken
Gefahr von Verlusten, die in Folge der Unangemessenheit oder des
Versagens von internen Verfahren, Menschen oder Systemen oder in Folge von externen
Ereignissen eintreten». Störung betrieblicher Prozesse.
Charakterisierung/ Definition Liquiditätsrisiken
zwei Spielarten:
1. Die Möglichkeit, dass eigene Vermögensgegenstände nicht oder nur mit einem Abschlag
gegenüber dem fairen Marktpreis verkauft werden können (Vermögensliquidität, Asset
Liquidity).
2. Die Möglichkeit, dass benötigte finanzielle Mittel nicht zur Verfügung stehen und/oder nicht
zu marktgerechten Bedingungen beschafft werden können (strukturelle Liquidität, Bank
Liquidity)
Charakterisierung/ Andere Risiken
Alle möglichen Ereignisse mit negativem Einfluss auf die Ziele der Bank, die nicht den oben
genannten Risiken zugeordnet werden können.
Beispiele: Reputationsrisiken (auch: Imagerisiko), Rechtsrisiken (werden aber oft dem
operationellen Risiko zugeordnet), strategische Risiken.
Welche 5 Risikoarten werden unterschieden?
- Operationelle Risiken
- Liquiditätsrisiken
- Kreditrisiko
- Markt(preis)Risiko
- andere Risiken
Wie bemisst man das Risiko?
Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of default) x Verlustquote (loss given default)
Definition Value at Risk
der grösste Verlust, der
unter normalen Bedingungen in einem vorgegebenen Zeitraum mit
einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird
Wie kann mit dem Risiko umgegangen werden?
1) vermeiden (Verzicht auf Geschäft)
2) vermindern / verringern (Mitbeteiligung des Kunden am Verlust,
Sicherheiten)
3) überwälzen (Versichern, Kapitalmarkt (Verbriefung, Hedge via
Optionen), Konsortium)
4) tragen / übernehmen (selbst übernehmen)
Wie wird der VaR berechnet?
Mittelwert - VAR x Standardabweichung
Was ist der Organisationsgrundsatz im Risikomanagement?
Funktionentrennung
Was ist wichtig beim Risikomanagement?
Limitensetzung
