Bloc 14 - Le risque actuariel

Question 1

Qu’est ce que le risque actuariel?

Answer 1

Le risque actuariel est le risque d’un écart positif entre les prestations d’assurance effectives et celles attendues et prévues dans le cadre du calcul des primes.

Question 2

Quelle est la cause principale du risque actuariel? Expliquez

Answer 2

La cause principale du risque actuariel est l’incertitude
quant à l’avenir. Les compagnies d’assurances ne
disposent jamais d’informations suffisantes pour se
représenter exactement la réalité du risque via un modèle

Question 3

La dangerosité d’un risque est déterminée par deux grandeurs, lesquelles?
Qu’est ce qui joue aussi un rôle?

Answer 3

La dangerosité d’un risque est déterminée par deux grandeurs :

1. La fréquence des sinistres attendus à l’avenir
2. Les dépenses liées aux sinistres escomptées par année d’assurance

L’évolution du portefeuille et/ou les produits du capital jouent aussi un rôle.

Question 4

Quelles sont les 3 composantes essentielles du risque actuariel?

Answer 4

1. le risque lié au diagnostic (risque d’estimation, risque d’erreur, risque de modèle)
2. le risque aléatoire (risque de fluctuation)
3. le risque d’évolution (risque de pronostic)

Question 5

Qu’est ce que le risque lié au diagnostic?

Answer 5

Description erronée des prestations d’assurance attendues dans un modèle imparfait en raison d’informations manquantes ou insuffisantes.

Au moment du calcul du tarif, la valeur future de la grandeur à évaluer est inconnue. Cela s’explique par le fait que les conformités à la loi du hasard et toute la structure des risques pertinente pour la grandeur à évaluer sont inconnues. Par conséquent, l’estimation est alors effectuée sur la base d’observations du passé, à l’aide d’un modèle. Le risque lié au diagnostic croît avec l’évolution défavorable des données disponibles. Les nouveaux types de risque contiennent des risques de diagnostic particulièrement élevés

Question 6

Qu’est ce que le risque aléatoire (risque de fluctuation)?

Answer 6

Ecarts aléatoires par rapport aux prestations d’assurance attendues.

Dans le monde, de nombreux événements ne peuvent être prévus avec exactitude par les hommes. Parfois, il nous est impossible de dire à l’avance si tels faits vont ou non se dérouler car nous ne sommes pas en mesure de saisir parfaitement les relations extrêmement complexes qui les unissent. Pour les hommes, beaucoup de choses sont donc le fruit du hasard.

Question 7

Le risque aléatoire est renforcé par l’existence de risques de __, de __ et de ___.

Answer 7

Le risque aléatoire est renforcé par l’existence de risques de cumul, de contagion et de sinistres majeurs.

Question 8

Qu’est ce que le risque d’évolution (risque de pronostic)?

Answer 8

Modification systématique des facteurs d’influence du risque et des prestations attendues.

En règle générale, au fil du temps, les conditions-cadres, la structure et les causes de certains risques évoluent. La conformité à la loi du hasard du dommage global change aussi.
En d’autres termes, la réalité s’écarte du modèle bien
évalué à un moment. Aux écarts aléatoires par rapport à la valeur présumée s’ajoutent à présent des variations systématiques

Question 9

Quels sont les autres facteurs fondamentaux du risque d’évolution?

Answer 9

1. Modifications biométriques (p. ex. nouvelles maladies, modification de l’espérance de vie)
2. Changements juridiques (p. ex. modification de la législation ou de la jurisprudence)
3. Changements sociaux (p. ex. modification des comportements)
4. Changements techniques (p. ex. progrès médicaux, nouvelles menaces pour la santé comme la dioxine ou l’amiante, nouvelles techniques de sécurité automobile)
5. Changements économiques (p. ex. risques d’inflation et de change)

Question 10

Quelles sont les différentes approches de traitement du risque actuariel?

Answer 10

1. Supplément de sécurité
2. Réserves pour fluctuations
3. Protection de réassurance
4. Coassurance
5. Pratique d’acceptation stricte (refus ferme des mauvais risques)

Question 11

Pour quelles raisons un risque actuariel émane-t-il du dommage naturel “inondation”?

Answer 11

1. Erreur de modélisation : Il n’y a pas suffisamment de données historiques et de modèles physiques corrects à 100% pour pouvoir modéliser avec exactitude le risque inondation. L’incertitude porte sur la fréquence, le lieu et l’ampleur de l’inondation.
2. Erreur liée au hasard : la plupart du temps, une inondation est un événement aléatoire, dépendant des conditions météorologiques. Il est impossible de prévoir avec précision si une année comptera de graves inondations, des moyennes ou aucune.
3. Risque d’évolution : modification systématique ou fondamentale du processus de risque. Le changement climatique ou le cours des rivières dévié par d’importantes constructions peut modifier considérablement le risque d’inondation dans des sections individuelles. Le changement climatique.

Question 12

Pour les assurances suivantes, citez les facteurs qui peuvent entraîner un risque d’évolution:

• assurance protection juridique
• assurance maladie
• assurance des rentes (ass. vie)

Answer 12

• PJ : législation nouvelle ou modifiée augmentant le nombre de litiges entre les parties concernées (ex. bailleurs et locataires), hausse des frais de justice ou des honoraires d’avocat, inflation.
• Ass. maladie : Ajout ou suppression du catalogue des prestations fixées par la loi, apparition ou irruption d’une maladie nouvelle très contagieuse, inflation.
• Assurance des rentes (vie): Allongement inattendu de l’espérance de vie (-décès que prévu), progrès médicaux pour des maladies largement répandues présentant un taux de mortalité élevé (cancer, maladies cardio-vasculaires, infections), chute des rendements moyens sur le marché des capitaux et d’autres placements (base de calcul en ass. vie).