Bloc 1 - Introduction au risque et à la gestion des risques Flashcards
- Définition des termes de base en rapport avec le risque et la gestion des risques. Description des éléments du processus de gestion des risques et des stratégies de base en matière de risques. - L'importance de l'assurance dans la gestion des risques. Critères d'assurabilité, Aperçu du paysage des processus d'un assureur.
Quels sont les critères pour qu’un risque soit “assurable”?
- la loi des grands nombres (plus on dispose d’observations individuelles en termes de temps et d’espace à la base de l’évaluation, plus les fluctuations d’une donnée aléatoire sont faibles)
- l’imprévisibilité de l’événement
- l’homogénéité aussi grande que possible du portefeuille d’assurances ou
- l’estimabilité de la survenance de l’événément
Quel est l’un des principaux effets secondaire indésirable de l’assurance? Expliquez.
Le moral hazard ou risque moral.
L’assuré se comporte différemment du fait de la couverture d’assurance existante que s’il ne bénéficiait pas de la couverture d’assurance. La certitude d’être couvert l’amène à prendre plus de risques ou à renoncer aux mesures de protection élémentaires.
Que signifie le terme “risque” selon les perspectives suivantes :
- risque dans le langage courant
- risque dans sa conception actuarielle
- risque maximal
- risque objectif
- risque subjectif
- risque dans la gestion des risques
- risque dans le langage courant : danger, entreprise téméraire, insécurité
- risque dans sa conception actuarielle : événement assuré, personne assurée ou bien assuré
- risque maximal : dommage financier le plus élevé possible
- risque objectif : risque qu’un homme ne peut pas influencer
- risque subjectif : risque qu’un homme peut influencer
- risque dans la gestion des risques : possibilité de ne pas atteindre un objectif
Décrivez le processus de gestion des risques
- Clarifier les objectifs
- Identifier les risques
- Evaluer les risques (portée, probab. de survenance)
- Décider des mesures de protection à prendre :
éviter, réduire/limiter, répercuter, prendre en charge - Surveiller
Que veut-on dire par “la définition du risque est différente selon la perspective envisagée”?
Le risque a des interprétations différentes dans le langage courant ou dans le langage actuariel.
Dans le langage courant nous entendons par risque une incertitude, un danger, un hasard.
Lorsque nous parlons de risque dans le cadre de l’assurance, nous entendons un risque assuré, une personne assurée ou un bien assuré.
Expliquez la notion de gestion de risques au sens strict
La gestion des risques consiste à choisir sciemment parmi les mesures de protection. Si l’on parle des 4 degrés de gestion des risques, cela renvoie au sens strict.
Dans la 2ème phase du processus de gestion des risques “Identifier les risques” il y a lieu d’utiliser une catégorisation des risques, citez les différentes catégories pour une entreprise.
- Risques stratégiques :
- risques d’entreprise (direction, politique, législation, communication, concurrence, environnement)
- risques de marché (variation des prix du marché)
- risque de crédit (défaillance de débiteurs et placements)
- risques opérationnels (personnel, systèmes, événements internes, externes, processus, production, transports)
- risque de rentabilité (dim. rendement)
- risques de liquidités et de financement (liquidités insuffisantes, pertes dues à des transactions financières, protection des actifs, rapport financier)
2. Risque de réputation
Dans la 3ème phase du processus de gestion des risques “Evaluer les risques” il y a lieu de recenser les risques et les évaluer systématiquement selon …?
- la portée (la gravité)
2. la probabilité de survenance
Dans la 4ème phase du processus de gestion des risques “Décider des mesures de protection à prendre” quelles sont les options ? Citez un exemple à chaque fois.
- Eviter les risques - renoncer complètement ou partiellement aux objectifs
Ex : Cessation de l’activité sujette (qui n’est pas l’objectif premier
ou : interdiction de fumer et les exercices de sécurité - Réduire les risques - limiter les dommages
Ex : Mise en place d’installations d’extinction d’incendie et des mesures réalisées au niveau de la construction - Répercuter les risques en concluant un contrat d’assurance
Ex : Captive, Assurance directe/réassurance, Insurance Linked Bonds (ILB), Capital conditionnel (contingent capital) - Prendre en charge les risques actuariels
Ex: délai d’attente ou franchise.
Le processus de gestion des risques est un processus ___.
Le processus de gestion des risques est un processus itératif (perpétuel).
L’AMRAE recommande d’effectuer l’exercice du processus de gestion des risques ___.
L’AMRAE recommande d’effectuer l’exercice du processus de gestion des risques mensuellement.
Qu’est ce que l’ART?
ART : Alternative Risk Transfert.
Insurance Linked Securities : produits dérivés qui permettent à des cie d’assurances et réassureurs de transférer des risques (catastrophes naturelles - Cat Bonds par ex.) à des investisseurs des marchés financiers.
Paiement d’une prime sur 5 ans.
Arrêt de cette solution suite à l’attentat 21.09.2001.
Plus gérable pour l’assureur direct parce qu’il ne pouvait pas se réassurer.
Permet de libérer des liquidités en faisant supporter le risque sur le marché financier au lieu de bloquer des réserves sur ces garanties.
