Trippy Flashcards
Definiere stochastische Unabhängigkeit
zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig wenn die Wahrscheinlichkeit für Ereignis A nicht vom Eintreten von Ereignis B beeinflusst wird
Welche Voraussetzungen hat der t-Test für unabhängige Stichproben?
- Normalverteilung des Merkmals
- Varianzhomogenitaet
- Unabhängigkeit der SP
Beeinflüssung des Standardschätzfehlers
große streuung des Krit —> großer Fehler
große Streuung des Prä —> kleiner Fehler
große Korrelation zwischen Prä und Krit —> kleiner Fehler
Voraussetzungen für die Produkt-Moment-Korrelation
1) Intervalskalenniveau der Variablen
2) Normalverteilung der Variablen
3) Homoskedastizitaet
wie überprüft man eine SPSS t-Test Tabelle?
- Prüfen ob die Mittelwerte in die richtige Richtung gehen
- Signifikanz des Levene-Tests bestimmt die Zeile
(sig. —> heterogene Varianzen) - P-Wert überprüfen
(p2-seitig/2 = p1-seitig)
Punkttetrachorische Korrelation
— 2 natürlich dichotomen nominalskalierten Variablen
Kendalls Tau ist ___________ als Spearmanˋs Rang
konservativer
weniger teststark
Komplementärereignis
 (Strich)
= alle Elementarereignisse die nicht zum Ereignis A gehören
Standardschätzfehler/Standardabweichung:
Unterschied?
Standardabweichung — bleibt bei N konstant
Standardfehler — je kleiner N, desto größer
Md: Vorteile
weist geringste Abweichung vom tatsächlichen Wert auf
Z-Test: was wird verglichen?
vergleich des Mittelwerts einer SP mit bekanntem Populationsmittelwert
Dichtefunktion: Problem
——> keine Lücken
——> einzelne Elementarereignisse können nicht gut berechnet werden
Wann ist die binomial-verteilung in eine Normalverteilung überführbar?
n x p x q > 9
Bernoulli-Verteilung
Spezialfall der Binomialverteilung
Wann wird die Poissonverteilung verwendet?
— großes N
— Auftretenswahrscheinlichkeit sehr klein
———> großer Berechnungsaufwand
X2
Quadrierung der Standardnormalverteilung
F-Verteilung
2 unabhhängige Chi2 Verteilungen werden kombiniert
Was besagt der Zentraler Grenzwertsatz?
je näher N an unendlich…
— desto näher an Normalverteilung
— desto geringer die Varianz
t-Test Voraussetzungen
— intervallskaliert
— Normalverteilung
— Zufallsstichprobe
Beispiele von abhängige SP
— MW
— Matching
wann liegt eine abhängige SP vor?
Messwerte liegen in Paaren vor
Voraussetzung für abhängige SP?
differenzen der Messwertpaare sollen NORMALVERTEILT sein
Was sin unabhängige Sp?
wenn die Zuordnung eines Merkmalsträger in die erste SP keinen Einfluss auf die Zuordnung eines Merkmalsträgers zur 2. SP hat.
Vorteile Levene gegenüber Fisher?
— konservativer
d.h. wird nicht so schnell signifikant
Formula for Cohen’s D (Effektgroesse)
M1 - M2 / sx
(fuer abhaengige SP) = M1 - M2 / sxD
Cohen’s D haengt nicht mit ________________ zusammen
stat. Signifikanz
Cohen’s D: Problem
keine Einigkeit, welche Standardabweichung verwendet werden soll
Kovarianz
sigma xy
Mass fuer linearen Zusammenhang
Aussagen ueber stochastische Zusammenhaenge zwischen Variablen
Kovarianz: Problem
- stark abhaengig von Massstab der Daten
- benoetigt STANDARDISIERUNG
Korrelation-koeffizient
die Kovarianz der z-transformierten Variablen
- DIE STANDARDISIERTE KOVARIANZ
Korrelationskoeffizient: Skalenniveau?
ORDINAL
fISHERS z
Transformation des Korrelationseffizienten, um Berechnung des Mittelwerts zu erlauben
Fishers Z: Vorgang
- Umrechnung Korrelationskoeffizient –> Z-Wert
- Berechnung des Mittelwerts in Z-Wert
- Ruecktransformation in Korrelationskoeffizient
X2-Test: was ist P, was ist Q?
p = Anzahl der Zeilen q = Anzahl der Spalten
X2-Test: fuer welche Daten geeignet?
- Nominaldaten
- dichotome Variablen
ZIEL: Unterschiede zwischen beobachteter und (nach Nullhypothese) zu erwartender Haeufigkeit
