Brainscape's Knowledge GenomeTM

Browse over 1 million classes created by top students, professors, publishers, and experts.


See full index

IAF 2024 - Equipe de choc > Les produits de placement dérivés > Flashcards

Les produits de placement dérivés Flashcards

1
Q

Introduction aux instruments financiers dérivés 1

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Les options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Types d’options Call et Put

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Comparaisons entre les options call et put

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Détermintion du prix, valeur intrinsèque et valeur temps d’une options 1

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Détermintion du prix, valeur intrinsèque et valeur temps d’une options 2

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Utilisation des options à des fins de couverture

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Les options diverses

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Les options couvertes

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Les caractéristiques des options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Attentes du marché utlisation d’options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Influence de la volatilité des options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Contrat à terme :Futures

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les Futures 1

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Le Futures 2

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Formes de négociation des produits dérivés

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Definition d’une option

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Caractéristiques des options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Attentes envers le marché et stratégie d’options

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Option Call

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Option Put

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vue d’ensemble des options
(Apprendre par coeur)

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

La valeur des options avec explication valeur intrasèque

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

La valeur des options avec explication valeur temps

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Valeur des options in the money, at the money, out the money

A
26
Q

Option, facteur de prix et valeur intrasèque : influence sur la valeur de l’option

A
27
Q

Option, facteur de prix et facteur temps : influence sur la valeur de l’option

A
28
Q

Résumé du facteur du prix sur l’influence de la valeur des options

A
29
Q

Exemple options Call avec hausse du cours et durée restante inchangée

A
30
Q

Exemple options Call baisse du cours

A
31
Q

Exemple Option Put avec baisse du cours

A
32
Q

Exemple Option Put avec hausse du cours

A
33
Q

Protection avec option Put

A
34
Q

Les Futures, les Bases

A
35
Q

Le vendeur d’une option Call doit livrer le sous-jacent si l’acheteur de l’option Call exerce son droit.

Vrai
Faux

A

Vrai

36
Q

Une option européenne peut s’exercer…

à l’émission uniquement
pendant toute sa durée de vie
à l’échéance uniquement

A

à l’échéance uniquement

37
Q

La valeur intrinsèque d’une option call exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A

la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

38
Q

Le vendeur d’une option Put s’attend à une baisse du cours du sous-jacent.

Vrai
Faux

A

Faux

39
Q

Un warrant présente un risque d’émetteur

Vrai
Faux

A

vrai

40
Q

Le vendeur d’une option call s’attend à…

une hausse du sous-jacent
une stagnation du sous-jacent
une baisse du sous-jacent

A

une stagnation
du sous-jacent

41
Q

Plus le prix d’exercice (strike) d’une option Put est élevé, plus l’option est chère.

Vrai
Faux

A

vrai

42
Q

La valeur temps d’une option put exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A

la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

43
Q

La valeur intrinsèque d’une option put exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A

la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)

44
Q

En cas de vente d’une option Call, le risque de perte pour l’investisseur se limite à la prime d’option.

Vrai
Faux

A

Faux

45
Q

A son échéance, une option CALL a…

Uniquement une valeur intrinsèque, pour autant qu’elle existe
Une valeur intrinsèque et une valeur temps
Uniquement une valeur temporelle

A

Uniquement une valeur intrinsèque, pour autant qu’elle existe

46
Q

Le vendeur d’une option put s’attend à…

une hausse du sous-jacent
une stagnation du sous-jacent
une baisse du sous-jacent

A

une stagnation du sous jacent

47
Q

Le vendeur d’une option PUT a l’obligation d’acheter le sous-jacent, si l’acheteur de l’option PUT exerce son droit.

Vrai
Faux

A

vrai

48
Q

La prime d’option se compose…

de la valeur nette d’inventaire et du forward pricing
de la valeur nette d’inventaire et de l’historic pricing
de la valeur intrinsèque et de la valeur nette d’inventaire
de la valeur intrinsèque et de la valeur temps

A

de la valeur intrinsèque et de la valeur temps

49
Q

Supposons que le marché des actions augmente fortement. Quelle est l’opération sur options qui présente le plus grand risque de perte ?

Achat d’une option CALL
Achat d’une option PUT
Vente d’une option CALL (à découvert)
Vente d’une option PUT (à découvert)

A

Vente d’une option CALL (à découvert)

50
Q

L’acheteur d’une option PUT s’attend à une baisse des cours du sous-jacent.

Vrai
Faux

A

vrai

51
Q

La valeur temps d’une option call exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A
52
Q

Plus la durée résiduelle d’une option CALL est grande, plus son prix est bas.

Vrai
Faux

A

Faux

53
Q

L’acheteur d’une option put s’attend à…

une hausse du sous-jacent
une stagnation du sous-jacent
une baisse du sous-jacent

A

une baisse du sous-jacent

54
Q

La valeur temps d’une option call exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.

55
Q

Une option américaine peut s’exercer…

à l’émission uniquement
Une option américaine peut s’exercer…

à l’émission uniquement
pendant toute sa durée de vie
à l’échéance uniquement
à l’échéance uniquement

A

pendant toute sa durée de vie

56
Q

Plus le prix d’exercice (strike) d’une option Put est élevé, plus l’option est chère.

Vrai
Faux

A

Vrai

57
Q

Le vendeur d’une option Call doit livrer le sous-jacent si l’acheteur de l’option Call exerce son droit.

Vrai
Faux

A

Vrai

58
Q

La valeur temps d’une option put exprime…

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.
la différence entre le strike et le cours actuel du sous-jacent (strike-cours)
la différence entre le cours actuel et le strike du sous-jacent (cours-strike)

A

la probabilité de gain. A l’échéance, cette valeur est nulle.

59
Q

Une option présente un risque d’émetteur

Vrai
Faux

A

Faux

60
Q

La prime d’option se compose…

de la valeur nette d’inventaire et du forward pricing
de la valeur nette d’inventaire et de l’historic pricing
de la valeur intrinsèque et de la valeur nette d’inventaire
de la valeur intrinsèque et de la valeur temps

A

IAF 2024 - Equipe de choc (28 decks)

Brainscape helps you reach your goals faster, through stronger study habits.
© 2024 Bold Learning Solutions. Terms and Conditions