Kundengeschäftssteuerung (Deckungsbeitragsrechnug, Vertriebssteuerung)

Question 1

Konditionsbeitragsbarwert

Answer 1

Differenz zwischen dem Barwert der Kapitaldienste (=Zins- und Tilgungszahlungen) des Kunden und dem Kreditauszahlungsbetrag

Question 2

Zahlungsstrukturkongruente GKM-Refinanzierung

Answer 2

GKM-Anlage- bzw. Refinanzierungsströme werden so bestimmt, dass - außer im Zeitpunkt des Abschlusses des Geschäfts - die Zahlungen aus dem Kundengeschäft von den Zahlungen der Gegengeschäfte am GKM kompensiert werden

Question 3

Anwendungsprobleme bei zahlungsstrukturkongruenter Refinanzierung

Answer 3

• Berücksichtigung gespaltener GKM-Zinssätze (Geld/Brief)
• Berücksichtigung optionaler Elemente (z.B. Kündigungsrechte)
• Berücksichtigung von Liquiditätskosten
• Kalkulation von Leistungsstörungen

Question 4

Standard-Risikokosten

Answer 4

Bild

Question 5

Wichtige Handlungsmaßnahmen bei privaten Immobiliendarlehen

Answer 5

• Aktives Portfoliomanagement
• Überprüfung Modellierungsannahmen
• Kreditvergabestandards
• Produktausgestaltung
• Kosteneffiziente Vertriebsstrukturen

Question 6

Ermittlungspflichtige Kennziffern und Quoten im Kreditgeschäft durch die CRR

Answer 6

• Loss Given Default (LGD) = Ausfallverlustquote
• Probability of Default (PD) = Ausfallwahrscheinlichkeit
• Exposure at Default (EaD) = Forderungshöhe bei Ausfall sämtlicher Risikopositionen für einen Kreditnehmer

Question 7

Ermittlung des erwarteten Verlusts

Answer 7

Risikoprämie/Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit x (1-Rückzahlungsquote) x Kreditvolumen bei Ausfall

Erwarteter Verlust wird im Anschluss ins Verhältnis zu den Schulden am Ende gesetzt, dann dem Zinssatz draufgerechnet, um die adressenrisikoadäquate Kundenkondition zu erhalten.

Question 8

Ratingverfahren

Answer 8

liefern Ausfallwahrscheinlichkeiten

Question 9

Ratingagenturen und Klassen

Answer 9

z. B. Moody’s, Fitch, S&P: AAA bis BBB -> Investment Grade; BB bis C -> Speculative Grade
z. B. VR-Privatkundenrating: 1a-1e: 0,07%-0,35%, schlechteste Skala: 2b-2e: 0,75%-2,60%

Question 10

Volumensplanung/-überwachung

Answer 10

• auf Gesamtbankebene

- Produktcontrolling auf Filialebene anhand der Zielerreichung

Question 11

Aktivitätenplanung-/überwachung

Answer 11

z. B.:
- Termin-Controling auf Gesamtbankebene im Zeitablauf
- Termin-Controlling auf Filialebene

Question 12

Aufgaben der Vertriebssteuerung

Answer 12

• Koordination der strategischen Vertriebswege (stationärer/telefonischer/mobiler/digitaler Vertrieb)
• Koordination der Kampagnen

Question 13

Steuerung der Kampagnen an Neukunden

Answer 13

1. Selektion (Geographisch, Suchbegriffe bei Google)
2. Ansprache (Werbemittel: Textanzeigen bei Google; Weiterentwicklung: Retargeting)
3. Vertrieb (Vertriebswege: Filiale, Online; Weiterentwicklung: Video-Legitimation, Digitale Signatur)
4. Controlling (Kosten pro Abschluss)

Question 14

Steuerung der Kampagnen an Bestandsunden

Answer 14

1. Selektion (Datenquelle, Kriterien, Weiterentwicklung)
2. Ansprache (Werbemittel: z.B. Brief-Mailings, Werbeanzeigen im Online Banking; Weiterentwicklung: Retargeting)
3. Vertrieb (Vertriebswege: Filiale, Online, Telefon; Weiterentwicklung: Kundenzentrierte Vernetzung der Vertriebswege: Omnichannel)
4. Controlling: Indikatoren (z.B. Response-Quote, Kaufquote)

Question 15

Stufenweise Deckungsbeitragsrechnung

Answer 15

Konditionsbeitrag
-> DB Ia
Provisionsbeitrag
-> DB Ib
Risikoprämie
-> DB II
Standardstückkosten
-> DB III
Eigenkapitalkosten, Garantiefondsbeitrag
-> DB IIIb

Question 16

Erweiterung der Marktzinsmethode (Bankprodukte mit variabler Verzinsung oder Kapitalbindung)

Answer 16

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Question 17

Komponenten des Kreditrisikos

Answer 17

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-> Ausfall- und Bonitätsrisiko