Hoofdstuk 6: risico

Question 1

risico die zich voordoet waarbij men niet zeker is of de partij waarvoor men geld ter beschikking stelt in staat is om dat terug te betalen, met de verschuldigde rentevergoeding

Answer 1

kredietrisico, debiteurenrisico, risico op wanbetaling, default risk

Question 2

de score die banken toekennen aan en kredietaanvrager door modellen te ontwikkelen

Answer 2

interne rating

Question 3

methode om te testen of de aanvrager van een lening voldoende kredietwaardig is om zo’n lening af te sluiten. hoe hoger de credit score, hoe beter de kredietwaardigheid van de aanvrager

Answer 3

credit scoring

Question 4

risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa, activa categoriën, op bepaalde markten of met bepaalde tegenpartijen

Answer 4

concentratierisico

Question 5

de prijs waartegen verhandeld zou worden in een concurrerende markt

Answer 5

marktwaarde

Question 6

het risico dat ontstaat door veranderingen in de rentestanden omdat door die veranderingen de resultaten van de onderneming veranderen

Answer 6

renterisico

Question 7

het proces van het verkrijgen van inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van en organisatie. afkorting ALM

Answer 7

Asset - Liability management

Question 8

het risico dat de ontlener zijn schuld niet kan terug betalen

Answer 8

credit spread risico

Question 9

het risico dat wanneer de liquiditeit van een vastrentend product om een of andere reden wijzigt, dat ook de liquiditeitspremie op dat instrument zal wijzigen

Answer 9

liquidity spread risico

Question 10

het risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoerschommelingen

Answer 10

wisselkoersrisico

Question 11

het risico dat gelinkt is aan inflatie (stijging algemeen prijspeil)

Answer 11

inflatierisico

Question 12

de risico’s die je kan oplopen door te beleggen in aandelen

Answer 12

aandelenrisico

Question 13

de risico’s die je kan oplopen door grondstoffen te kopen

Answer 13

grondstoffenrisico

Question 14

het risico dat de marktwaarde van opties sterk bepaald wordt door te beweeglijkheid van rendement (volatiliteit). als er na een kalme periode enorme turbulentie is op de markt dan zal de prijs van die opties de hoogte in schieten

Answer 14

volatiliteitsrisico

Question 15

beweeglijkheid van rendement

Answer 15

volatiliteit

Question 16

het risico dat door een tekortschieten van de werking van de eigen organisatie fouten niet tijdig opgemerkt worden of zelfs fraude kan optreden. dit is een catch all. dit zorgt voor een groot reputatieverlies van een onderneming

Answer 16

operationeel risico

Question 17

risico’s waarbij de kans dat ze zich voordoen klein is maar de impact als ze zich voordoen is groot

Answer 17

black swans

Question 18

een vorm van operationele risico’s waarbij toepasselijke teksten anders geïnterpreteerd worden met eventueel dagvaarding tot gevolg

Answer 18

juridisch risico (legal risk)

Question 19

een van de belangrijkste operationele risico’s. het risico op financieel verlies, verstoring of beschadiging van de reputatie van een organisatie door een of andere storing aan haar IT - Systemen

Answer 19

cyber risk

Question 20

bedrijven die technologie gebruiken om hun financiële activiteiten te verbeteren

Answer 20

fintech bedrijven

Question 21

het risico dat de banken hun kortetermijnverplichtingen niet gaan kunnen nakomen

Answer 21

liquidity at risk

Question 22

wanneer klanten massaal hun geld opvragen waardoor de bank kwestie in liquiditeitsproblemen komt

Answer 22

bankrun

Question 23

het risico dat zich voordoet wanneer een bank in faling gaat die nieuwe banden had met de rest van de financiële wereld. het is een soort domino systeem

Answer 23

systeemrisico

Question 24

het risico dat ontstaat wanneer een bank niet met zijn tijd mee evolueert en bepaalde cruciale trends mist

Answer 24

strategisch risico

Question 25

het risico dat zich kan voordoen wanneer een bank te afhankelijk wordt van 1 activiteit

Answer 25

business risk

Question 26

men gebruikt vaak wiskundige modellen bij risicobeleid. het risico hierbij is dat het een te eenvoudig model is of of een model wordt gemaakt waarbij er foutieve schattingen zijn.

Answer 26

modelrisico

Question 27

het risico waarbij de afwikkeling van transacties kan leiden tot bijzonder technische problemen

Answer 27

settlement risk

Question 28

het risico dat een overheid om financiële redenen (tranferrisico) dan wel andere redenen (politieke risico’s) niet aan haar verplichtingen kan voldoen of de betalingsopdrachten van debiteuren blokkeert

Answer 28

landenrisico

Question 29

de kans dat iemand of een bedrijf financiële schade lijdt door politieke onrust in een bepaald land, doordat bv een lening of de rente daarop niet meer wordt betaald of een fabriek wordt onteigend

Answer 29

politiek risico

Question 30

wanneer men alle beleggingsmogelijkheden uittekent o.b.v. volatiliteit en verwacht rendement krijgt men een hyperbool. beleggers zullen kiezen voor de portefeuilles die zich op het bovenste deel van de hyperbool bevinden, dus boven de minimum risico portefeuille. dat deel van de hyperbool duidt men aan met de efficiënte grens

Answer 30

efficiënte grens

Question 31

de portefeuilles die zich op de efficiënte grens bevinden

Answer 31

efficiënte portefeuilles