Estatistica Flashcards
Dois ativos, A e B, possuem coeficiente de correlação igual a 0,6. Pode-se concluir que as variações do ativo A são explicadas pelas variações do ativo B em:
A 36%.
B 60%.
C 12%.
D mais de 60%.
A
O coeficiente de determinação (R2) mostra quanto da variação de Y é explicada pela variação de X e quanto da variação de Y é devida a fatores aleatórios. O coeficiente de determinação (R2) está relacionado com o coeficiente de correlação, pois a correlação mostra se os pontos estão alinhados sobre a reta ou se estão dispersos. Com isso, R² = (0,6)² = 0,36 = 36%.
tilizando os seguintes resultados da amostra coletada com 25 observações, teste se o retorno médio da carteira é igual a zero com 1% de significância estatística.
Retorno = 4,25%.
Desvio-padrão = 6,25%.
Estatística t para 24 graus de liberdade ao nível de 1% de significância estatística = 2,807.
Hipótese nula (H0): Retorno = 0.
Com base na comparação pareada das duas carteiras, a conclusão mais apropriada é que H0 deve ser:
A rejeitar, porque a estatística ultrapassa 2.807.
B aceitar, porque a estatística foi inferior a 2.807.
C aceitar, porque a estatística ultrapassa 2.807.
D nenhuma das anteriores.
A
Neste caso, o teste estatístico é igual a: (4,25 - 0) / (6,25 / √25) = 3,40. Como 3,40 > 2,807, a hipótese nula de que o retorno é igual a zero é rejeitada.
Na HP12c:
4,25 [ENTER] 0[-] [ENTER] 6.25 [ENTER] 25 [√x] [/] [/]: a calculadora retornará o valor do teste de 3,40.
Orientação de Estudo: Analisar um teste t para um coeficiente de regressão e calcular seu nível de significância.
