Lückentext: Themen 5 + 6: Capital Asset Pricing Model I + II Flashcards
1
Q
Bei einer _____________________ (W) Zinsstruktur sind die Ein-Perioden-Kassazinssätze von t−1 bis t für alle t identisch.
A
flachen
2
Q
Das Standard-CAPM lässt sich nicht ohne Zusatzannahmen auf den Mehr-Perioden-Fall erweitern, da es im Mehr-Perioden-Fall im Gegensatz zum EinPerioden-Fall die Möglichkeit zur _____________________ (W) von Mitteln gibt.
A
Wiederanlage
3
Q
Die Marktrisikoprämie MRP im Ein-Perioden-CAPM berechnet sich folgendermaßen: _________________________(G).
A
MRP = µ^(M) - i
