Formula Portfolio Management

Question 1

Korrelation

Answer 1

Korrelation zeigt die Stärke und Richtung der linearen Beziehung zwischen zwei Variablen.

Question 2

Multiple on Invested Capital (MOIC)

Answer 2

Realized value on investment + Unrealized value of investment /
Total amount of invested capital

Question 3

Kovarianz

Answer 3

Misst die gemeinsame Variabilität zwischen zwei Renditen und zeigt die Richtung des Zusammenhangs an.

Question 4

Utility Function

Answer 4

Bewertet Risiko und Rendite eines Portfolios basierend auf der Risikopräferenz des Investors.

Question 5

Standardabweichung mit zwei Portfolien

Answer 5

Gibt die Streuung der Renditen um den Mittelwert an und misst das Gesamtrisiko.

Question 6

Beta

Answer 6

Misst die Sensitivität einer Anlage gegenüber Marktbewegungen und gibt das systematische Risiko an.

Question 7

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Answer 7

Berechnet die erwartete Rendite einer Anlage basierend auf deren Risiko im Vergleich zum Markt.

Question 8

Sharpe Ratio

Answer 8

Misst die risikoadjustierte Rendite, zeigt also, wie gut eine Anlage das Risiko kompensiert.

Question 9

M²-Ratio

Answer 9

Wandelt die Sharpe Ratio in eine absolute Rendite um.

Question 10

Treynor Ratio

Answer 10

Misst die risikoadjustierte Rendite unter Berücksichtigung des systematischen Risikos (Beta).

Question 11

Jensen’s Alpha

Answer 11

Misst die Überrendite eines Portfolios im Vergleich zur erwarteten Rendite gemäß CAPM.