6. KFA I Flashcards

1
Q

Was ist Ziel einer KFA?

A

Überprüfen eines bereits angenommener Faktorenstruktur

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Q

Datenbasis?

A

Kovarianzmatrix

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3
Q

Wann wird die Anzahl der Faktoren festgelegt?

A

a priori

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4
Q

wie werden die Indikatoren zu den Faktoren zugeordnet?

A

theoriegeleitet

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5
Q

Kovarianzen werden auf _____________ zurückgeführt

A

latente Variablen

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6
Q

Empirische Kovarianzen sollen durch die _________________ reproduziert werden.

A

geschätzten Parameter

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7
Q

Wichtigste Voraussetzung einer KFA?

A

theoretisches vorwissen über das zu testende Modell

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8
Q

Wie funktioniert die KFA?

A

Vergleich von empirischen und prognostizierten Daten

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9
Q

Was wird zur Prüfung von statistischen Modellen

angewandt?

A

Strukturgleichungsmodelle

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10
Q

Fasse die VORTEILE der KFA zusammen.

A
  • Mehrere Beziehungen können gleichzeitig geschätzt werden
  • Abhängige Variablen → in anderem Zusammenhang potenziell UNABHÄNGIG
  • Latente Variablen können INTEGRIERT werden
  • RELIABILITÄTSBEREINIGUNG, bessere Messmodelle
  • Messfehler können EXPLIZIT MODELLIERT werden
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11
Q

manifeste variablen

A

Variablen, die erhoben wurden

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12
Q

latente variablen

A

Variablen, die geschätzt werden müssen, da sie nicht direkt

gemessen werden können

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13
Q

exogene Variablen

A

Variablen, welche durch keine anderen Variablen im Modell vorhergesagt
werden

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14
Q

endogene Variablen

A

Variablen, welche mindestens einmal abhängig sind, d.h. prognostiziert werden

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15
Q

Fasse die Grundlagen des Vorgehens zusammen.

A
  1. Modell spezifizieren
    (latente Variablen und beobachtete Variablen)
  2. Modellparameter schätzen
  3. Modell testen
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16
Q

Beim Schritt, Modellparameter schätzen:

welche Parameter werden hier gemeint?

A
  • Ladung (semipartielle Regressionsgewichte)
  • Kovarianzen bzw. Korrelationen
  • Fehlervarianzen
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17
Q

Vorgang: Schritt 1 (Modelle spezifizieren)

A

Dateneingabe über Rohdatensatz oder Kovarianzmatrix

Modelldefinition über:

  • grafisches Modell (AMOS)
  • Gleichungssystem
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18
Q

Vorgang: Schritt 2 (Modellparameter schätzen)

– was wird genutzt?

A

iterativer Schätzalgorithmus

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19
Q

Vorgang: Schritt 2 (Modellparameter schätzen)

– nenne die verschiedenen Schätzalgorithmen.

A
  • ML (Maximum-Likelihood)
  • GLS (Generalized Least Squares)
  • ULS (Unweighted Least Squares)
  • ADF (Asymptotically Distribution-Free)
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20
Q

Welche der Schätzalgorithmen wird am meisten angewandt?

A

ML

21
Q

Wofür steht ML?

A

Maximum-Likelihood

22
Q

Was beschreibt ML?

A

“Wie wahrscheinlich ist das, was ich beobachte, wenn mein Modell gilt?”

23
Q

ML: Vorteile?

A
  • Voraussetzungsverletzungen: weniger anfällig
  • geringere Anforderungen an die Stichprobengröße
    (N > 100, nicht N > 1000)
  • hat im Allgemeinen bessere Passungskennwerte
24
Q

Vorgang: Schritt 3 (Modelltestung)

A

Es wird überprüft, ob Empirie und Modell zueinander passen:
- Vergleich der empirischen Kovarianzmatrix und der vom Modell vorhergesagten
Kovarianzmatrix (oft mehrere Modelle)

25
Q

Modelltestung: was ist die Nullhypothese?

A

Das spezifizierte Modell (implizierte Kovarianzmatrix) entspricht der
empirischen Varianz-/Kovarianzmatrix.

26
Q

Modelltestung: Bewertung des Gesamtmodells über…?

A

über den Fit:

χ 2 -Wert und andere Fit-Indizes

27
Q

Modelltestung: Bewertung der einzelnen Pfade über…?

A
  • Parameterschätzung

* Signifikanztestung jedes Parameters

28
Q

Das MESSMODELL definiert:

A

welche beobachteten
Variablen Indikatoren einer
latenten Variable darstellen

29
Q

Das STRUKTURMODELL definiert:

A

die Beziehung zwischen latenten

Variablen

30
Q

Erfasse die GRUNDLAGE der Pfadanalyse.

A

Korrelation zweier Variablen = Summe der Produkte entlang aller Pfade, die zwei Variablen
verbinden

31
Q

Erläutere die REGELN der Pfadanalyse.

A
  1. Wenn man auf einem Pfad vorwärts gegangen ist, darf man nicht mehr zurückgehen.
  2. Der Pfad darf dieselbe Variable nicht zweimal durchlaufen.
  3. Der Pfad darf nur einen Korrelationspfad enthalten.
32
Q

Erfasse die ANNAHMEN der Pfadanalyse.

A
  • Alle theoretisch vorhandenen Kausalbeziehungen sind im Modell enthalten
  • Es sollte die geringste Anzahl an Beziehungen in Modell aufgenommen werden, die theoretisch gerechtfertigt ist
  • z.B. Doppelladungen sollen vermieden werden
  • Beziehungen zwischen den Variablen sind linear
33
Q

Effektgrößen:

was ist ein SCHWACHER Effekt?

A

Schwacher Effekt = .1

34
Q

Effektgrößen:

was ist ein MITTLERER Effekt?

A

Mittlerer Effekt = .3

35
Q

Effektgrößen:

was ist ein STARKER Effekt?

A

Starker Effekte = .5

36
Q

Nenne die 4 Voraussetzungen der KAUSALITÄT.

A
  1. Genügend starker Zusammenhang
  2. Zeitliche Abfolge: Ursache –> Wirkung
  3. Fehlen alternativer kausale Variablen
  4. Theoretische Basis
37
Q

Die Freiheitsgrade in der

Kovarianzmatrix heißen…

A

Stichprobenmomente

38
Q

Wie werden Stichprobenmomente berechnet?

A

Varianzen der manifesten Variablen
+ Kovarianzen zwischen den
manifesten Variable

39
Q

_______________ werden zur Schätzung der Modellparameter benutzt.

A

Definitionsgleichungen:

40
Q

Definitionsgleichungen → ____________ (1) → ___________ (2)

A

(1) Strukturgleichungen

(2) Identifikationsgleichungen

41
Q

Jedes Modell muss mind. genauso viele _________ wie _________ Parameter haben

A

bekannte

zu schätzende

42
Q

wie erkennt man ein unteridentifiziertes modell?

A

Mehr zu schätzende als bekannte Parameter;

viele mögliche Lösungen für die Parameterschätzung

43
Q

wie erkennt man ein gerade identifziertes modell?

A

Nur eine einzige Lösung für die Parameterschätzung, jedoch

null Freiheitsgrade.

44
Q

wie erkennt man ein überidentifiziertes modell?

A

Mehr bekannte als zu schätzende Parameter; nur näherungsweise
lösbar

45
Q

Wieso wird jede latente Variable auf 1 gesetzt?

A
  • Referenzvariable
  • Reduktion der zu schätzende Parameter
  • Festlegung eines Maßstabs (Metrik)
46
Q

Schätzmomente =

A

anzahl der zu schätzende Parameter

47
Q

df =

A

df = Stichprobenmomente - Schätzmomente

48
Q

Je sparsamer ein Modell, desto mehr _________ hat es!

A

Freiheitsgrade

49
Q

Gradwanderung zwischen ________ und __________

A

Sparsamkeit und Passung