Chapitre 6 - Sinistres

Question 1

Quelles sont les quatre méthodes qui s’appliquent pour compiler les données de sinistres?

Answer 1

1. Année de calendrier
2. Année d’accident
3. Année de police
4. Année de sinistre rapporté

Question 2

Que regarde-t-on lorsqu’on compile les sinistres par la méthode d’année de calendrier?

Answer 2

Les transactions ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre, même si elles proviennent de polices émises avant l’année de calendrier et même si elles proviennent de sinistres dont la date d’accident/ou rapportée est avant l’année de calendrier.

Question 3

Que regarde-t-on lorsqu’on compile les sinistres par la méthode d’année d’accident?

Answer 3

Les accidents ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre, même si les transactions proviennent de polices émises avant l’année d’accident et même si les transactions ont lieu après l’année d’accident.

Question 4

Que regarde-t-on lorsqu’on compile les sinistres par la méthode d’année de police?

Answer 4

Les polices émises du 1er janvier au 31 décembre, même si les transactions de sinistre ont lieu après l’année de police en question.

Question 5

Que regarde-t-on lorsqu’on compile les sinistres par la méthode d’année de sinistre rapporté?

Answer 5

Les réclamations rapportées entre le 1er janvier et le 31 décembre. même si les transactions proviennent de polices émises avant l’année d’accident, même si les transactions proviennent d’accidents ayant eu lieu avant l’année rapportée et même les transactions ont lieu après.

Question 6

Que doit-on faire lorsque l’on ajuste les sinistres?

Answer 6

Les sinistres doivent être projetés au niveau de coût espéré prospectif.

Question 7

Comment calcule-t-on les sinistres projetés?

Answer 7

On utilise les sinistres historiques avec quelques ajustements :
1. Sinistres extraordinaires
2. Changements à la couverture
3. Développement des sinistres
4. Tendance dans les sinistres.

Question 8

Quels sont les deux types de sinistres extraordinaires?

Answer 8

Les pertes majeures (ex : incendie causant une perte totale, poursuite d’un proprio en responsabilité, vol d’un bateau) et les catastrophes (inondations, grêle).

Question 9

Que se passera-t-il avec les taux après une année où il y a eu des pertes majeures?

Answer 9

Si elles sont incluses telles quelles, les taux peuvent augmenter immédiatement après.

Question 10

Quelles sont les deux étapes pour traiter les pertes majeures?

Answer 10

1. Sélectionner un seuil limite des sinistres (ligne horizontale pointillée dans le tableau pour exclure la portion associée aux sinistres extraordinaires).
2. Inclure une provision pour les pertes majeures (qui sont au-dessus du seuil).

Question 11

Le seuil pour les pertes majeures (limite) doit permettre un équilibre entre quoi?

Answer 11

1. Il doit inclure le plus de sinistres possible.
2. Il doit minimiser la volatilité dans l’analyse de tarification.

Question 12

Comment calcule-t-on le facteur pour sinistres excédentaires à 1 million par exemple?

Answer 12

1. Colonne avec les sinistres rapportés.
2. Colonne avec le nombre de réclamations supérieures à 1M$.
3. On inscrit dans cette colonne les sinistres non limités pour les réclamations supérieures à 1M$.
4. On calcule la portion des sinistres qui sont supérieurs à 1M$ (donc ce qu’il y a au-dessus de la ligne pointillée dans le graphique) = (3) - (2) * 1 million.
5. On calcule la portion des sinistres inférieurs ou égaux à 1M$ (section en dessous de la ligne pointillée dans le graphique) = (1) - (4).
6. On calcule le ratio excédentaire à 1M$ = (4)/(5).
7. On fait la moyenne de tous les ratios et on trouve le facteur.

Question 13

Est-ce que les données historiques utilisées pour projeter les sinistres futurs excluent ou incluent les catastrophes?

Answer 13

Elles les excluent.

Question 14

Quels sont les deux types de modèle pour les sinistres catastrophiques?

Answer 14

1. Catastrophes non modélisées (ex : grêle)
2. Catastrophes modélisées (ex : tremblement de terre)

Question 15

Quelle est la définition de catastrophes non modélisées et que calcule-t-on?

Answer 15

Événements qui surviennent plutôt régulièrement sur plusieurs années. On calcule le ratio des sinistres pour ces catastrophes divisés par les sinistres non catastrophiques sur une longue période.

Question 16

Quelle est la définition de catastrophes modélisées et que calcule-t-on?

Answer 16

Événements qui sont extrêmement sporadiques et génèrent des réclamations de grande sévérité. Des modèles de catastrophes existent pour prédire les dommages.

Question 17

Quels sont les deux effets des changements à la couverture ou aux bénéfices?

Answer 17

Directs (sur les montants à payer en sinistres)
Indirects (ex: changement dans l’inclination à réclamer)

Question 18

Comment calcule-t-on l’effet d’un changement de limite?

Answer 18

1. On a nos sinistres limités à la première limite.
2. On les limite à la nouvelle.
3. On fait ((2) - (1))/(1).
4. On fait la moyenne des effets calculés.

Question 19

Comment calcule-t-on l’effet direct du changement d’une indemnité maximale?

Answer 19

Voir page39 à 41.

Question 20

Si on a un changement de loi qui hausse de 5% les sinistres sur les polices écrites dans un trimestre (milieu par exemple), comment calcule-t-on le facteur d’ajustement à appliquer aux sinistres de ce trimestre?

Answer 20

1. On fait notre graphique et on trace le pointillé du changement de taux.
2. On calcule l’aire des deux sections (celle du nouveau taux et l’ancien).
3. On fait : Facteur d’ajustement = Nouveau taux/Moyenne pondérée des taux.

Question 21

Qu’est-ce que le développement des sinistres?

Answer 21

C’est le processus d’ajuster les sinistres rapportés au niveau ultime espéré (ajouter la réserve pour développement et la réserve pour pertes encourues non rapportées).

Question 22

Quelle méthode utilise-t-on pour développer les sinistres?

Answer 22

Chain Ladder (voir l’exemple page 45 et les suivantes).

Question 23

Quelles sont les trois étapes pour calculer le facteur de projection des sinistres?

Answer 23

1. Calculer le facteur de tendance dans les sinistres.
2. Établir la période de projection.
3. Calculer le facteur de projection.

Question 24

Quelles sont les deux méthodes communes pour mesurer la tendance dans les données?

Answer 24

1. Régression linéaire (on calcule le changement en additif d’une période à l’autre).
2. Régression exponentielle (on calcule le changement en % d’une période à l’autre).

Question 25

Comment on établie la période de projection?

Answer 25

De la date moyenne d’accident dans la période d’expérience jusqu’à la date moyenne d’accident pour la période durant laquelle les taux seront effectifs.

Question 26

Pour quels types de sinistres doit-on être capable de calculer la tendance?

Answer 26

1. Sinistres écrêtés à la limite de base.
2. Sinistres non limités
3. Portion des sinistres qui excède la limite.

Question 27

Est-ce que la tendance dans la sévérité a le même effet pour tous les sinistres?

Answer 27

Non.

Question 28

Que sont les frais de règlement de sinistres alloués?

Answer 28

Ce sont ceux inclus avec les montants de pertes.

Question 29

Quelles sont les hypothèses de base dans la méthode simple d’allocation des frais de règlement de sinistres non alloués?

Answer 29

1. Ils suivent les montants de sinistres de façon constante.
2. La tendance et le développement des frais de règlement de sinistres non alloués se font au même taux que la tendance dans le développement des sinistres.

Question 30

Comment calcule-t-on le ratio de frais de règlement de sinistres non alloués.

Answer 30

1. Colonne des sinistres payés et frais alloués payés.
2. Colonne de frais non alloués payés.
3. On fait (2)/(1).
4. On fait la moyenne.

Question 31

Quel serait un effet indirect si on baisse le % d’indemnité maximale en assurance invalidité?

Answer 31

Une moins grande fréquence de réclamations, car les bénéfices proposés seront inférieurs aux bénéfices actuels pour certains assurés.