Chapitre 15 - Méthodes de tarification en lignes commerciales Flashcards

1
Q

Pourquoi ne peut-on pas appliquer les mêmes méthodes qu’en lignes personnelles pour les lignes commerciales?

A

Car en lignes commerciales, les unités sont trop différentes les unes des autres et car la taille de certains risques est tellement grande qu’on peut parfois utiliser leur propre expérience individuelle pour dériver leur taux.

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2
Q

Quelles sont les deux techniques de modification du taux applicables en lignes commerciales?

A
  1. Experience Rating
  2. Schedule Rating
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3
Q

Expliquez ce qu’est l’experience rating.

A

Technique utilisée lorsque l’expérience passée d’un assuré avec ajustements appropriés est prédictive de son expérience future.

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4
Q

L’ajustement pour experience rating pour la période de police future est une combinaison de quelles deux composantes?

A
  1. Une composante reliée à l’expérience
  2. Une composante reliée à l’espérance.
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5
Q

Lorsqu’on fait la comparaison de la composante d’expérience avec la composante d’espérance, que peut-on comparer?

A
  1. Sinistres payés réels vs sinistres espérés
  2. Sinistres rapportés réels vs sinistres rapportés espérés
  3. Sinistres ultimes projetés vs sinistres ultimes espérés
  4. Sinistres ultimes projetés ajustés aux unités d’exposition et dollars courants comparés aux sinistres ultimes espérés basés sur les unités d’exposition et dollars courants.
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6
Q

Quels sont les éléments à considérer pour la composante d’expérience?

A
  1. Longueur de la période d’expérience à utiliser dans la formule
  2. Ajustement de l’expérience pour les sinistres non usuels ou catastrophiques.
  3. Sinistres ultimes
  4. Ajustement aux unités d’exposition et dollars courants.
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7
Q

Qu’entend-on par ajustement de l’expérience pour les sinistres non usuels/catastrophiques?

A

Limitation par événement.

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8
Q

Si la formule d’experience rating projette les sinistres ultimes aux unités courantes, pourquoi doit-on ajuster les sinistres historiques?

A

Pour refléter:
1. L’inflation économique et sociale
2. Les changements dans les caractéristiques du risque
3. Les changements dans les limites de police

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9
Q

Quelle est la formule du CD (% débit-crédit)?

A

CD = (AER - EER)/EER * Z
où Z : crédibilité
AER : ratio d’expérience réel (composante d’expérience)
EER : ratio d’expérience espéré (composante d’espérance)

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10
Q

Expliquez ce qu’est la méthode du Schedule Rating.

A

Méthode qui modifie la prime du manuel pour établir la prime finale en lignes commerciales, en considérant donc les caractéristiques de risque non prises en compte dans la prime du manuel ou dans l’expérience passée.

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11
Q

Le schedule rating applique des surcharges ou des crédits selon la présence de certains facteurs, qui peuvent être objectifs ou subjectifs. Qu’entend-on par objectifs? Et par subjectifs?

A

Objectifs : Faciles à mesurer ou à quantifier.
Subjectifs : Difficiles à mesurer.

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12
Q

Nommez des exemples de Schedule Rating.

A
  • État général du bâtiment
  • Classification des risques
  • Installations médicales
  • Sécurité
  • Employés
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13
Q

Vrai ou faux : On peut utiliser l’experience rating ET le schedule rating pour la tarification.

A

Vrai, mais on doit faire attention au double-comptage.

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14
Q

À quoi doit-on faire attention lorsqu’on combine l’experience rating et le schedule rating?

A

Au double-comptage. Si une compagnie utilise les deux, une nouvelle caractéristique va se refléter dans l’expérience et ça donnera trop de rabais ou de surcharge.

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15
Q

Quelles sont les trois techniques de tarification pour les risques commerciaux de grande taille?

A
  1. Composite Rating
  2. Polices avec franchise élevée
  3. Tarification rétrospective
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16
Q

Expliquez ce qu’est le composite rating.

A

Toutes les couvertures sont tarifées selon une seule base d’exposition “composite”. La technique estime donc l’exposition au risque.

17
Q

Sur quoi le taux composite peut-il être basé?

A
  • Les taux du manuel ajustés par le schedule rating/experience rating
  • Entièrement sur l’expérience passée de l’assuré
18
Q

Expliquez les étapes du processus de détermination du taux composite basé entièrement sur l’expérience passée.

A
  1. Projection et développement des sinistres rapportés pour chaque année d’accident (multiplier les sinistres par facteur de développement et de projection)
  2. Projection des unités d’exposition
    • unités composite * tendance
    • période de projection : date acquise moyenne dans la période d’expérience à la date moyenne acquise future
  3. Estimation de la prime ajustée
    = sinistres ultimes/taux de sinistre espéré
  4. Détermination du taux composite :
    = prime ajustée/unités projetés
19
Q

Vrai ou faux : Le nombre de véhicules/année doit être projeté.

A

Faux, seules les bases qui sont sujettes à l’inflation doivent l’être (ex : ventes et salaires)

20
Q

Qu’est-ce qu’une franchise élevée?

A

L’assuré conserve une portion significative du risque et la plupart des réclamations seront complètement sous la franchise.

21
Q

Quelles sont les considérations importantes pour les polices avec franchise élevée?

A
  • Traitement des réclamations
  • Application de la franchise
  • Traitement de la franchise
  • Marge de risque
22
Q

Expliquez ce qu’est la tarification rétrospective.

A

Utilise l’expérience réelle passée pour le calcul de la prime finale pour la période passée (au lieu de prédire).

23
Q

En quoi consiste la prime pour police tarifée rétrospectivement?

A

En une prime initiale calculée au début de la période de police et d’ajustements périodiques après pour refléter l’expérience de sinistres.