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Tarification en IARD > Chapitre 11 - Classification spéciale > Flashcards

Chapitre 11 - Classification spéciale Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : La localisation géographique est un élément ayant un
impact important sur
l’expérience de réclamation.

A

Vrai.

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Q

Quelles sont les deux phases de la tarification des territoires?

A

1) Définir les frontières de chaque territoire.
2) Déterminer le différentiel associé à chaque territoire.

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3
Q

Que fait-on pour définir les frontières de chaque territoire?

A
  1. On détermine d’abord une unité géographique de base
  2. On utilise ensuite un maximum de données liées à des données géographiques et démographiques pour calculer le résidu pour chaque unité géographique.
  3. On effectue un lissage géographique car le risque a tendance à être similaire pour des unités près les unes des autres.
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4
Q

Quelles sont les caractéristiques d’une bonne unité géographique de base?

A
  1. Être relativement homogène
  2. Contenir assez d’observations dans chaque unité
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5
Q

Donnez des exemples d’unités géographiques.

A
  • Code postal 6 positions
  • Code postal 3 positions
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6
Q

Quels sont les deux types de lissages spatiaux?

A
  1. Lissage basé sur la distance
  2. Lissage basé sur les unités adjacentes
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7
Q

Qu’est-ce qu’un lissage spatial basé sur la distance?

A

Lissage des données qui donne davantage de poids aux unités
géographiques situées à proximité.

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8
Q

Qu’est-ce qu’un lissage basé sur les unités adjacentes?

A

Lissage des données en utilisant les unités dans le voisinage immédiat.

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9
Q

Pourquoi regroupe-t-on les unités en territoires?

A

Pour minimiser l’hétérogénéité dans un même territoire mais maximiser l’hétérogénéité entre les différents territoires.

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10
Q

Pourquoi pourrait-on décider de regrouper les unités géographiques en quantiles?

A

Afin d’avoir des territoires contenant chacun un nombre d’unités d’exposition similaire.

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11
Q

Pourquoi est-il important d’utiliser des méthodes multivariées pour déterminer le différentiel indiqué pour chaque territoire?

A

Parce que la variable territoire est habituellement fortement corrélée avec plusieurs autres variables.

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12
Q

En responsabilité civile, différentes limites de montant d’assurance sont offertes aux clients. Comment appelle-t-on le plus petit niveau d’assurance? Et les limites supérieures?

A

Plus petit niveau : limite de base
Limites supérieures : limites augmentées
Ex: Un assureur pourrait offrir un minimum de 1M$ en responsabilité civile (de base) et la possibilité d’acheter une limite de 2M$ ou 3M$ (augmentées).

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13
Q

Qu’est-ce que le facteur de limite augmentée?

A

La surcharge que l’assureur devrait appliquer pour passer de la limite de base à une limite augmentée.

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14
Q

Vrai ou faux : Les différentiels trouvés pour les différents niveaux de limite d’assurance sont très volatiles.

A

Vrai, car les sinistres sont peu fréquents.

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15
Q

Donnez la définition des notations suivantes :
ILF(H)
B
H
LAS(H)

A

ILF(H) : facteur de limite augmentée pour la limite H
B : taux de base (pour la limite de base)
H : limite sélectionnée
LAS(H) : sévérité des sinistres écrêtés à H (limited average severity à H)

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16
Q

Que sont les sinistres non censurés?

A

Quand la base de données de l’assureur contient le montant total de la perte avant l’application de la limite de couverture, les sinistres sont dits non censurés.

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17
Q

Quelles sont les hypothèses pour l’approche standard de calcul des facteurs de limites augmentées?

A
  • Tous les frais de souscription sont variables.
  • Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et
    ce pourcentage ne varie pas selon la limite choisie.
  • Le profit est un % constant de la prime et ce pourcentage ne
    varie pas selon la limite choisie.
  • La fréquence et la sévérité de perte sont indépendantes.
  • La fréquence est la même peu importe la limite d’assurance.
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18
Q

Pour les sinistres non censurés, donnez la formule du ILF(H), le facteur de limite augmentée pour la limite H.

A

ILF(H) indiqué = (Sévérité H)/(Sévérité B) = LAS(H)/LAS(B)
car la fréquence de H = fréquence de B

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19
Q

Est-ce que normalement dans une base de données de l’assureur on a les montants écrêtés ou pas écrêtés?

A

Ils sont tous déjà écrêtés donc si la limite est de 1M$ et que l’assuré a été responsable pour 3M$, le montant de perte dans la base de données est de 1M$ et on ne sait plus c’était quoi la vraie perte.

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20
Q

Dans le calcul des facteurs de limites augmentées, doit-on développer les sinistres à l’ultime et les projeter?

A

Oui.

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21
Q

Pour la modélisation des données à l’aide d’une courbe théorique pour une distribution continue du montant de perte, donnez la formule du LAS(H) (sévérité de H) et ILF(H) (indiqué).

A

voir page 29 des notes.

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22
Q

Donnez la définition d’une franchise.

A

Une franchise est le montant restant à la charge de l’assuré lors d’une réclamation. L’assuré est donc responsable des premiers dollars de perte jusqu’à concurrence du montant de la franchise et l’assureur paiera le montant supérieur à la franchise, jusqu’à concurrence de la limite de police.

23
Q

Quels sont les deux types de franchises?

A
  1. Franchise en dollars
  2. Franchise en %
24
Q

Qu’est-ce qu’une franchise en dollars?

A

Spécifie un montant en-dessous duquel les sinistres ne sont pas couverts.
Exemples :
- Franchise de 500 $ sur la couverture bâtiment en assurance habitation.
- Franchise de 100 000 $ sur la couverture bâtiment en assurance commerciale.

25
Q

Qu’est-ce qu’une franchise en %?

A

Franchise exprimée en pourcentage du montant de couverture.
Exemple :
- Franchise de 5% pour la couverture tremblement de terre en assurance
habitation. Pour un bâtiment de 500 000 $, la franchie sera de
0.05*500 000 $ = 25 000 $.

26
Q

Donnez 4 avantages des franchises.

A
  1. Réduction de la prime (car l’assuré assume une partie du risque)
  2. Élimine les petites réclamations de nuisance (permet à l’assureur de mieux contrôler ses frais de règlement de sinistres)
  3. Incitatif au contrôle des pertes (l’assureur veut plus éviter un sinistre)
  4. Contrôle l’exposition aux catastrophes (diminue l’exposition au risque et réduit la probabilité de ne pas remplir les obligations)
27
Q

Quelles sont les 3 méthodes pour déterminer les différentiels indiqués pour les différents niveaux de franchise?

A
  • Méthodes de la prime pure, du taux de sinistre ou de la prime pure ajustée
  • Méthodes de classification multivariée
  • Approche du ratio d’élimination de perte
28
Q

Quelles sont les hypothèses pour l’approche du ratio d’élimination de perte?

A
  • Toutes les frais de souscription sont variables.
  • Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de franchise.
  • Le profit est un % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de franchise.
29
Q

Donnez la formule du différentiel indiqué pour franchise D.

A

= (sinistres + frais de règlement de sinistres par unité POUR POLICE AVEC D)/(sinistres + frais de règlement de sinistres par unité POUR POLICE DE BASE) = (1 - LER(D))

30
Q

Donnez la formule du LER(D), soit le ratio d’élimination des pertes pour une franchise D.

A

LER(D) = (Sinistres et frais de règlements éliminés par la franchise)/Sinistres et frais de règlements totaux = ((L + EL)B - (L + EL)D)/(L + EL)B = 1 - (sinistres et frais non éliminés par la franchise/sinistres et frais totaux)

31
Q

Pour les sinistres non censurés, quelle est la formule du LER(D)?

A

1 - (somme du max(0; montant perte - D)/somme(montant perte))

32
Q

Est-ce qu’un assureur connaît les montant des sinistres s’ils ne dépassent pas la franchise?

A

Non, car les gens ne réclameront pas dans ce cas.

33
Q

Est-ce qu’on peut utiliser les polices avec une franchise plus élevée que la franchise pour laquelle on essaie de déterminer le différentiel pour calculer le ratio d’élimination de pertes?

A

Non, car nous n’avons que les données censurées.

34
Q

Quelle est la formule pour calculer le LER(D) pour une distribution continue?

A

Voir page 49.

35
Q

Nommez 3 considérations pratiques pour le ratio d’élimination de pertes?

A
  1. Niveau de la franchise et propension à réclamer (en pratique, si la franchise augmente, une personne pourrait moins réclamer).
  2. Niveau de la franchise versus fréquence de réclamation (assurés avec une petite fréquence de réclamation ont tendance à choisir une police avec franchise plus élevée)
  3. Hausse de franchise versus diminution de prime
36
Q

Expliquez pourquoi la hausse de la franchise vs la diminution de la prime est une considération importante.

A

Le LER(D) donne un crédit à appliquer à la prime quand on modifie la franchise. Par exemple, si le crédit pour passer d’une franchise de 0$ à 250$ est de 13,5% et que la prime de la police avec une franchise de 0$ est de 3000$, alors le crédit pour passer à une franchise de 250$ sera 405$. Comme 405$ > 250$, l’assuré a avantage à opter pour augmenter la franchise.

37
Q

Que peut faire un assureur pour contrer l’effet qu’apporte une hausse de la franchise vs diminution de la prime (si un assuré a trop avantage à choisir d’augmenter la franchise à cause d’un gros rabais)?

A

Il pourrait décider de limiter le rabais en $ applicable pour une franchise.

38
Q

Nommez une variable de tarification importante en assurance habitation.

A

Le coût de reconstruction de la maison en cas de perte totale.

39
Q

Est-ce que le coût de reconstruction de la maison est le même que la valeur marchande et que le prix payé? Et est-ce qu’il inclut le prix du terrain?

A

Non, ce n’est pas le même, et il exclut le prix du terrain.

40
Q

Qu’indique le niveau d’assurance à la valeur?

A

Comment le montant d’assurance choisi (la limite) se situe par rapport au coût de reconstruction.

41
Q

Quelle est la formule de la prime indiquée par 1000 $ d’assurance?

A

Prime indiquée/ coût de reconstruction

42
Q

Qu’est-ce que la sous-assurance?

A

Lorsque le montant d’assurance est inférieur au coût de reconstruction.

43
Q

Quels sont les deux problèmes avec la sous-assurance?

A
  1. Le paiement d’assurance ne sera pas suffisant pour couvrir les pertes (problème pour le client)
  2. La prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés (problème pour l’assureur)
44
Q

Quelles sont les deux façons de régler les problèmes de sous-assurance?

A
  1. Clause de coassurance : Pénaliser les assurés qui sont sous-assurés via le montant d’indemnité payable.
  2. Variation des taux selon le niveau d’assurance à la valeur: charger une prime qui tient réellement compte des sinistres espérés.
45
Q

Quel est le but d’une clause de coassurance?

A

D’atteindre une plus grande équité parmi les assurés via les paiements de réclamation plutôt que via les taux.

46
Q

Quel est le principe d’une clause de coassurance?

A

L’assureur peut demander un montant d’assurance minimal (ex:
80% du coût de reconstruction) sans quoi le paiement sur les pertes couvertes sera diminué proportionnellement par le
montant de sous-assurance.

47
Q

Donnez l’équation du montant d’assurance requis pour qu’aucune pénalité ne soit applicable.

A

c * V = % de coassurance exigé * coût de reconstruction

48
Q

Donnez l’équation du ratio de répartition = a.

A

a = min(Montant d’assurance/(% coass * coût de reconstruction); 0)

49
Q

Donnez l’équation du montant d’indemnité payable.

A

I = Montant de la perte après franchise + Montant d’assurance/(% coass * coût de reconstruction)

50
Q

Qu’est-ce que la pénalité de coassurance?

A

Le montant par lequel le
paiement d’indemnité est réduit suite à l’application de la clause
de coassurance.

51
Q

Une réduction de l’indemnité survient lorsque 3 conditions s’appliquent. Lesquelles?

A
  1. Un sinistre non nul survient.
  2. Le montant d’assurance (F) est plus petit que le montant d’assurance requis pour qu’aucune pénalité de coassurance ne
    soit applicable (F < cV)
  3. Le montant de la perte est plus petit que le montant d’assurance requis pour qu’aucune pénalité de coassurance ne
    soit applicable (L < cV)
52
Q

Donnez l’équation du montant de la pénalité de coassurance.

A

Voir page 67.

53
Q

Donnez la formule du taux indiqué par 1000$ d’assurance d’une distribution empirique et continue.

A

Voir pages 76 et 77.

54
Q

Quelles initiatives sont prises par un assureur pour augmenter le niveau d’assurance à la valeur (pour assurer la valeur complète de l’habitation)?

A
  1. Certaines compagnies exigent tout simplement un montant d’assurance supérieur ou égal au coût de reconstruction.
  2. Certaines compagnies vont inclure une bonification du montant d’assurance (ex: jusqu’à 125% de la limite de police) si le
    montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction.
  3. Certaines compagnies vont même offrir un coût de reconstruction garanti si le montant d’assurance est supérieur
    ou égal au coût de reconstruction.

Tarification en IARD (16 decks)

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