Chapitre 13 - Contraintes réglementaires

Question 1

Expliquez ce qu’on entend par des contraintes réglementaires.

Answer 1

L’industrie de l’assurance est très réglementée. Les contraintes varient selon la ligne d’affaires :
- Assurance automobile lignes personnelles est règlementée car assurance
obligatoire.
- Workers Compensation requis pour plusieurs employeurs aux États-Unis
pour indemniser les travailleurs blessés au travail.
- Moins de surveillance pour d’autres types d’assurance commerciale pour
la responsabilité des administrateurs et dirigeants (assurance D&O) peut
ne pas être obligatoire.

Question 2

À quoi ressemblent les contraintes réglementaires au Canada?

Answer 2

• Les taux sont réglementés par les provinces.
• Certaines provinces nécessitent l’approbation préalable des taux (ex:
  Ontario)
• Certaines provinces sont plutôt sur une base de libre concurrence (ex:
  assurance habitation au Québec).
• Il y a aussi certaines assurances gouvernementales (ex: blessures
  corporelles au Québec couvertes par la SAAQ)

Question 3

Donnez des exemples de contraintes règlementaires (US).

Answer 3

1. Limitation du changement de taux (au global ou individuel, ex : interdiction d’hausser le taux de plus de 25%)
2. Interdiction d’utiliser certaines caractéristiques même s’il est prouvé
   qu’elles sont statistiquement prédictives du risque (ex : cote de crédit dans certaines provinces)
3. Techniques de tarification prescrites (ex : Washington demande un GLM…)

Question 4

Par rapport à quelles hypothèses il pourrait y avoir une divergence de points de vue entre l’actuaire et le régulateur?

Answer 4

• Choix de la méthode du calcul de la tendance dans les sinistres
• Sélection du facteur de projection des sinistres

Question 5

Qu’est-ce qu’une contrainte opérationnelle?

Answer 5

Qui peut rendre difficile ou indésirable pour la compagnie d’implanter le taux indiqué d’un point de vue actuariel.

Question 6

Donnez des exemples de contraintes opérationnelles.

Answer 6

1. Limitations de système
2. Contraintes de ressources

Question 7

Qu’est-ce qui doit être mis en place pour que les primes des soumissions soient générées automatiquement lorsque les informations des clients sont collectées?

Answer 7

Les algorithmes de tarification, les taux et les différentiels doivent être programmés.

Question 8

La complexité du changement dans l’algorithme de tarification dépend de deux facteurs. Lesquels?

Answer 8

1. L’ampleur du changement (i.e. nombre de variables, de niveaux, etc.)
2. Nombre de systèmes à changer (soumissions, réclamations, administration).

Question 9

Donnez des exemples de limitations de système/ressources

Answer 9

• Données non entrées dans le système de tarification
• Nouvelles techniques de construction qui nécessitent des employés spécialisés.

Question 10

Quel est le coût associé à l’implantation d’une nouvelle variable?

Answer 10

Coût tangible associé avec les modifications au système.

Question 11

Quel est le bénéfice associé à l’implantation d’une nouvelle variable?

Answer 11

Profit incrémental qui peut être généré en chargeant des taux plus précis et qui attire des clients mieux tarifés.

Question 12

Qu’est-ce qu’une considération de marché?

Answer 12

On doit avoir une prime pas trop élevée sinon personne ne voudra acheter le produit.

Question 13

Quand le prix d’un produit d’assurance (prime) augmente, que se passe-t-il avec le profit?

Answer 13

Il augmente.

Question 14

Quand le prix d’un produit d’assurance (prime) augmente, que se passe-t-il avec le volume?

Answer 14

Il diminue.

Question 15

Qu’est-ce que le profit espéré?

Answer 15

Qui combine le prix avec le volume (demande) qui diminue

Question 16

Vrai ou faux : Les soumissions et les renouvellements sont souvent analysés ensemble car le comportement d’achat et le profit espéré se ressemblent.

Answer 16

Faux.

Question 17

Nommez les facteurs affectant la propension à renouveler/acheter un produit.

Answer 17

1. Prix des compétiteurs
2. Coût du produit
3. Changement de taux
4. Caractéristiques de l’assuré
5. Satisfaction du client et loyauté envers la compagnie

Question 18

Énumérez les choses à regarder pour incorporer les considérations de marché.

Answer 18

1. Comparaison de compétitivité
2. Taux de transformation, de rétention et de croissance
3. Analyse de distribution
4. Analyse de dislocation

Question 19

Qu’est-ce qu’on entend par comparaison de compétitivité?

Answer 19

On compare la prime de la compagnie à celle de ses compétiteurs.

Question 20

Quels sont les deux niveaux de comparaison de la compétitivité?

Answer 20

1. Pour tous les risques combinés (en moyenne)
2. Pour des risques spécifiques/groupes de risques (ex : véhicules récents)

Question 21

Quelles sont les différentes façons de déterminer la compétitivité?

Answer 21

1. En % : (Prime de la compagnie - Prime du compétiteur)/Prime de la compagnie
2. En $ : Prime du compétiteur - Prime de la compagnie
3. % Moins cher : Nb de risques où la prime < celle du compétiteur / Nb total de risques
4. Rang : de la prime de la compagnie lorsque comparée à celle des autres (moins cher = 1, suivant = 2, etc.)

Question 22

Est-il plus intéressant de regarder la relativité par âge du conducteur ou la prime moyenne?

Answer 22

La prime moyenne parce que si une des deux compagnies a des variables corrélées avec l’âge dans son algorithme, on ne le saura pas.

Question 23

Donnez la formule du taux de transformation.

Answer 23

Nb soumissions acceptées/Nb de soumissions

Question 24

Donnez la formule du taux de rétention.

Answer 24

Nb de polices renouvelées/Nb potentiel

Question 25

Qu’est-ce que le taux de croissance?

Answer 25

Reflète la capacité de la compagnie à aller chercher de nouvelles affaires et à retenir ses assurés existants.

Question 26

Donnez l’équation du % de croissance en nombre de polices.

Answer 26

= (Nouvelles polices écrites - polices perdues)/Polices au début de la période
* Polices perdues : incluent les polices annulées et les non renouvelées

Question 27

Qu’est-ce qu’une analyse de dislocation?

Answer 27

On peut quantifier le nombre d’assurés existant qui vont recevoir un changement de taux donné et extrapoler sur l’effet sur la rétention. Si les dislocations sont majeures, la compagnie peut revoir le changement de taux proposé.

Question 28

Est-ce qu’on regarde les dislocations au total ou par variable?

Answer 28

Les deux.

Question 29

Quelles sont les deux techniques méthodiques pour incorporer les considérations de marché?

Answer 29

1. Analyse de la valeur du client à long terme
2. Optimisation du prix

Question 30

À part pour modéliser la prime pure pour les assurés avec différentes caractéristiques, à quoi peuvent servir les GLMs?

Answer 30

À développer des modèles de transformation et des modèles de rétention

Question 31

Que prédit un GLM de transformation?

Answer 31

La probabilité qu’une certaine soumission se transforme en nouvelle affaire.

Question 32

Que prédit un GLM de rétention?

Answer 32

La probabilité qu’un renouvellement potentiel arrive réellement.

Question 33

Pour quelles raisons on utilise les GLM de prédiction des coûts et ceux de transfo/rétention ensemble?

Answer 33

Pour prédire :
- Le volume de primes espéré/d’unités espéré
- Les sinistres espérées
- Les profits espérés

Question 34

Quel est l’objectif de l’optimisation des prix?

Answer 34

D’identifier le changement de taux optimal, soit celui qui répond le mieux aux objectifs de la compagnie en termes de rentabilité et de volumes.