CHAPITRE 23 : OPTIONS EXOTIQUES 2 Flashcards
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien sont des options classiques
FAUX
« Les options tout ou rien NE SONT PAS des options classiques»
Les options tout ou rien sont \_\_\_\_\_\_\_\_\_ que les options classiques A) Plus simples B) Plus difficiles C) Supérieures D) Inférieures E) Égale
A) Plus simples
« Les options tout ou rien sont plus simples que les options classiques »
Comment peut-on appeler les options tout ou rien ?
« Les options tout ou rien sont aussi appelées options binaires»
VRAI/FAUX
Une option comptant ou rien paye 1 $ par défaut si la condition de paiement est
remplie.
VRAI
À quelle condition une option comptant ou rien paye 1$ par défaut?
Si la condition de paiement est remplie
« Une option comptant ou rien paye 1 $ par défaut si la condition de paiement est
remplie.»
Qu’est-ce qu’une option au comptant ou rien paye ?
1$ par défaut
« Une option comptant ou rien paye 1 $ par défaut si la condition de paiement est
remplie.»
Qu’est-ce qu’une option actif ou rien paye ?
Une action par défaut
«Une option actif ou rien paye une action par défaut si la condition de paiement est
remplie»
À quelle condition une option actif ou rien paye une action ?
Si la condition de paiement est remplie
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien peuvent être combinées pour former des options classiques
VRAI
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien peuvent être combinées pour former des options avec
écart (“gap options”)
VRAI
Une combinaison d’options tout ou rien peut former quelle autres types d’options ?
- Options avec écart (gap options)
2. Options classiques
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien sont fréquemment utilisées en théorie et en pratique
FAUX
Seulement en théorie
Elles sont rare en pratique
« Les options tout ou rien sont fréquemment utilisées en théorie»
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien sont faciles à évaluer
VRAI
VRAI/FAUX
Les options tout ou rien sont faciles à couvrir
FAUX
« Les options tout ou rien sont difficiles à couvrir »
Qu’est-ce qui fait en sorte que le prix de l’option est très sensible au prix de l’action ?
(surtout à l’approche de l’échéance si l’option est
à peu près au cours)
« La discontinuité de la fonction de valeur à l’échéance fait en sorte que le prix de l’option est très sensible au prix de l’action, surtout à l’approche de l’échéance si l’option est
à peu près au cours.»
