Ch. 16 - Gestion des risques - Côté assureur

Question 1

Commment est réparti le risque global d’un assureur?

Answer 1

1. Risques actuariels. lls découlent des affaires d’assurance.
2. Risques financiers. Ils proviennent des opérations de capital (opération capitalistiques) effectuées par l’assureur sur le marché financier.
3. Risques d’exploitation. L’assureur support les risques d’exploitatzin inhérents à son activité entrepreunariale.

Question 2

Que signifie risque actuariel?

Answer 2

Un risque actuariel signifie que les prestation d’indémnisation et les coûts sont supérieur aux recettes de primes.

Question 3

Le risque actuariel se divise en trois risques partiels qui sont?

Answer 3

1. Risque aléatoire.
2. Risque lié au diagnostic.
3. Risque d’évolution.

Question 4

Qu’est ce qu’un risque aléatoire?

Answer 4

Risque que les sinistres effectifs soient supérieur aux sinistres selon le modèle, même si le modèle reflète plus ou moins correctement la réalité.

Question 5

Qu’est ce que le risque lié au diagnostic?

Answer 5

Risque que des conclusions erronées pour les prévisions des sinistres futurs soient tirées des statistiques disponible recueillies dans le passé.

Question 6

Qu’est ce que le risque d’évolution?

Answer 6

Risque que les changements des facteurs sous-jacents passent inaperçus, même en cas de diagnostic irréprochable des données passées.

Question 7

Pour maîtriser ce risque actuariel, l’assureur dispose des instruments suivants qui sont?

Answer 7

1. Lors de la détermination des primes, il inclut des suppléments de sécurité et constitue une réserve de risques appropriée.
2. Il se protège des fluctuations extrêmes avec des contrats de réassurance.

Question 8

Quels sont les trois types de risques financiers?

Answer 8

1. Risques de marché
2. Risques de crédit
3. Risques de liquidité

Question 9

Quels sont les risques de marché importants pour l’assureur?

Answer 9

1. Le risque d’intérêt provient des fluctuation des intérêts. Elle se répercute tant sur la valeur des placement en capitaux que sur le flux monétaires futurs.
2. Le risque sur les placement en actions provient des fluctuations des marchés des actions dans le monde.
3. Le risque de changement comprend les flucutation des devises étrangères par rapport au franc suisse.

Question 10

Quel est le but de la gestion des risques du marché?

Answer 10

Le but est minimiser le risque de perte et ainsi de contribuer à la maximisation des bénéfices.

Question 11

Quels sont les intruments d’analyse des risques du marché?

Answer 11

1. Value at risk
2. Les analyse de sensitivité
3. Les scénario

Question 12

Les risques de crédit sont des risques de défaillance qui concerne:

Answer 12

1. La fortune, p. ex. par l’incapacité de paiement d’un émetteur d’obligations;
2. Les affaires actuarielles. Dans le dernier cas, on peut citer en exemple l’insolvabilité d’un réassureur.

Question 13

Qu’est-ce que le risques de liquidité

Answer 13

Le risques liquidité vient du fait que l’assureur ne peut pas remplir ses obligations de paiement.
Cela est désigné avec la notion de gestion des actifs et des passifs.

Question 14

Les risques d’exploitation peuvent être répartis en:

Answer 14

1. Risques stratégique
2. Risques opérationnel

Question 15

Définition du risque stratégique.

Answer 15

Les risques stratégiques résultent d’erreurs de planification stratégique ou de gestion stratégique d’une compagnie d’assurances. Ce risque est donc la conséquence

Question 16

Définition du risque opérationnel

Answer 16

Les risques opérationnels résultent du risque de pertes subies en raison de l’inadéquation ou de la défaillance des procédures, des personnes ou des systèmes internes ou d’événements extérieurs.

Question 17

Fonctions de la réassurance

Answer 17

1. Fonction actuarielle
2. Fonction de service / conseils
3. Fonction de financement et de crédit

Question 18

En principe, on distingue trois formes de réassurance:

Answer 18

1. Réassurance obligatoire
2. Réassurance facultative
3. Réassurance semi-obligatoire

Question 19

Quels sont les types de réassurance:

Answer 19

1. Réassurance proportionnelle
2. Réassurance non proportionnelle
3. Stop Loss

Question 20

Qu’est-ce que la rétrocession?

Answer 20

A l’instar des assureur directs, les réassureurs eux-mêmes ont besoin de s’assurer ou de céder de nouveau une partie des risques pris en charge.

Question 21

L’ERM (Entreprise Risk Management) comprend différents objectifs:

Answer 21

1. Adaptation de la propension au risque et de la stratégie de risques
2. Amélioration des décisions relatives au risque
3. Limitation des surprises et pertes dans l’activité
4. Détermination et maîtrise de risques multiples et étendus à l’entreprise
5. Exploitation des opportunités
6. Amélioration de l’allocation des capitaux

Question 22

Qui sont les Stakeholders?

Answer 22

1. Investisseurs
2. Clients
3. Collaborateurs
4. Etat
5. Agence de notation
6. Les concurrents
7. Opinion publique