Ch. 13 - La tarification comme élément du processus d souscription

Question 1

Tarification dans le cadre du développement des produits

Answer 1

Dans la mesure où l’assureur dispose d’informations suffisantes sur les risques, certaines caractéristiques sont choisies pour le produit parmi les caractéristiques du risque pertinentes, lors du développement des produits dans le cadre du calcul du tarif. Elles deviennent des caractéristiques tarifaires.

Question 2

Tarification individuelle dans le cadre de la souscription

Answer 2

Dans la mesure où il existe un tarif avec des caractéristiques tarifaires au moment de la conclusion du contrat, il apparaît parfois quelque temps après cette conclusion que des risques ont été évalués comme trop mauvais ou trop bons. Les informations sur les risques disponibles au moment de la tarification ne permettaient cependant pas d’identifier ce problème

Question 3

Quelles sont les approches méthodiques de calcul des primes individuelles dans la souscription?

Answer 3

1. Judgement rating (prime d’évaluation)
2. Retrospective rating
3. Tarification d’expérience (experience rating)
4. Procédure de crédibilité (comme méthode de la tarification d’expérience)

Question 4

Judgement rating: Les systèmes experts, en tant qu’aides à la décision, servent lors de la souscription de risques et ont les propriétés suivantes :

Answer 4

1. Ils comptent de nombreuses connaissances qualitatives et quantitatives et stratégies de résolution de problème d’experts.
2. Ils proposent des conclusions automatisées pour certains problèmes mais permettent également à l’utilisateur du système de tirer des conclusions sur la base des connaissances présentes.
3. Une mise à jour est effectuée régulièrement avec les nouvelles données des risques déjà souscrits.

Question 5

Retrospective rating

Answer 5

1. Sur la base d’un acompte de prime calculé précédemment, la prime définitive à payer est calculée à la fin de la période d’assurance.
2. Elle dépend de l’historique des sinistres observé pendant cette période.
3. Toutefois, avant le début de l’assurance, un minimum et un maximum sont en règle générale convenus pour la prime définitive

Question 6

Tarification d’expérience (experience rating)

Answer 6

On parle de procédure de tarification d’expérience lorsque :

• la prime future pour un risque dépend totalement ou partiellement de l’évolution actuelle des sinistres de la police d’assurance. Ainsi, la prime peut être déterminée à partir d’un tarif déjà calculé adapté selon l’expérience individuelle.

Question 7

Procédure de crédibilité

Answer 7

Principe de la procédure :

1. Le calcul de la prime de risque nette (valeur présumée des coûts de sinistre purs) prend en compte :
   * l’expérience des sinistres du risque individuel à tarifer (p. ex. menuiserie) ou du sous-groupe de risques (p. ex. tous les menuisiers assurés)
   * et l’expérience des sinistres du groupe de risques supérieur (ici «artisans»).
2. Plus la crédibilité (credibility) de l’expérience individuelle des sinistres du risque individuel ou du sous-groupe de risques est élevée, plus cette expérience individuelle des sinistres est intégrée dans la prime de risque nette au détriment de l’expérience des sinistres du groupe supérieur. La crédibilité est donc élevée lorsque l’on peut supposer que les observations de l’expérience individuelle des sinistres ne sont pas apparues de manière purement fortuite mais présentent une certaine stabilité statistique.
3. Un facteur de pondération de la crédibilité «c» de l’expérience individuelle des sinistres détermine la part de l’expérience individuelle des sinistres et de l’expérience des sinistres du groupe supérieur dans la prime de risque nette (c va de O à 1, soit de 0% à 100%) :