Regresor estocástico Flashcards
¿Cuál es el supuesto que se viola cuando hay un regresor estocástico?
Las x’s ya no son fijas, sino aleatorias
Cuando las variables son fijas…
E(error) = ?
0
Cuando las variables son fijas…
cov(e,x) = ?
0
E(error) diferente de 0, si:
- Hay omisión de variables
- Forma funcional incorrecta
- Hay variables endógenas
¿Cuál de las propiedades de los estimadores desaparece con la presencia de un regresor estocástico?
Consistencia
¿Cómo se detecta la presencia de un regresor estocástico?
Con una prueba de endogeneidad (Prueba de Hausman)
¿Cuáles son los 3 métodos para estimar los parámetros de un modelo con regresor estocástico?
- Método de momentos
- Variable instrumental
- Mínimos cuadrados en dos etapas
¿Qué características cumple una variable instrumental?
- No está correlacionada con el término de error
- Altamente correlacionada con x
En el método de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿qué sucede en la primera etapa?
Se corre el modelo de regresión con el regresor estocástico en función de las demás variables exógenas
En el método de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿qué sucede en la segunda etapa?
Se utiliza la variable instrumental calculada en la primera etapa para correr la regresión original
