Modelo de regresión lineal simple Flashcards
¿Cuál es la principal característica del modelo simple?
Solo hay una variable exógena y una endógena
¿En qué nos fijamos para conocer la linealidad del modelo?
En los parámetros (B)|
¿Cuáles son los pasos de la metodología econométrica?
- Teoría económica y financiera
- Modelo matemático
- Modelo econométrico (agregamos error)
- Estimación de parámetros (B) mediante el mínimo de cuadrados ordinarios
- Verificar supuestos
- Pronóstico / toma de decisión
¿Qué representa el parámetro B1?
B1 = Intercepto
¿Qué representa el parámetro B2?
B2 = Pendiente
Definición de homoscedástico:
Todas las variables aleatorias tienen la misma varianza
Definición de heteroscedástico:
Todas las variables aleatorias tienen una varianza distinta
Según los estimadores de mínimos cuadrados, ¿cómo podemos calcular B2?
B2 = cov(x,y) / var(x)
Según los estimadores de mínimos cuadrados, ¿cómo podemos calcular B1?
B1 = media de Y - b2*(media de X)
Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es el valor esperado de Y: E(Y/X)?
B1 + B2*X
Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es la varianza de Y: var(Y/X)?
var(Y) = var(e) = sigma cuadrada
Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿cuál es la covarianza cov(yi, yj)?
cov(yi, yj) = 0
Los valores son estadísticamente independientes
Según los supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿X es aleatoria?
No es aleatoria y debe de tomar por lo menos dos valores distintos
¿Cuál es el valor esperado del error?
E(error) = 0
¿Cuál es la varianza del error?
var(e) = var(y) = sigma cuadrada
