METODOS DE COINTEGRACION Flashcards
Cuáles son los pasos para realizar una co integración de forma correcta?
Despues de crear las variables en tiempo y log
1. Determinar el modelo significativo en su intercepto y su s variables
2. Intuir ruido blanco
3. Asegurar cointegracion a travez de Dickey
4. Asegurar cointegracion a travez de Engle Granger
5. Comprobar si la tendencia del modelo es significativa
6. Revisar residuos nuevamente
7. Volver asegurar cointegracion a travez de Dickey
8. Encontrar quiebres estructurales a travez de la prueba de Chow
9. Crear variable dummy
10. Detección de quiebres estructurales
11. Detección de quiebres estructurales a travez de un grafico
Como se determina si el modelo es significativo en su intercepto como en la variable?
modlp<-modlp <- lm(lc ~ lpib)
summary(modlp)
como podemos intuir que los errores se comportan con ruido blanco y estacionariedad?
modcp=modlp$residuals
ts.plot(modcp)
como podemos asegurar que la serie cointegra a travez de dickey?
coint<-ur.df(y=modcp,type=”none”, selectlags=c(“AIC”))
coint
#Ho: la serie cointegra
#Ha: la serie no cointegra
como podemos asegurar que la serie cointegra Engle?
coint.test(lpib,lc, d=0)
Da tres pvalores uno sin tendencia otro con tendencia lineal y cuadratica si sale la cointegracion con lineal o cuadratica se prueba generando tendencia y elevándola al cuadrado
Como se genera tendencia?
trend<-seq(from=1,to=244)
trend
trendq<-trend^2
Como generamos una tendencia que sea significativa para el modelo?
m1<-lm(lc~lpib+trend+trend
m1<-lm(lc~lpib+trend+trendq)
summary(m1)
como volvemos a revisar los resduos?
m1r<-m1$residuals
plot(m1r)
como aseguramos que el test esta bien cointegrado?
cointtest<-ur.df(y=m1r, type=”none”, selectlags =”AIC”)
cointtest
summary(cointtest)
se rechaza la H0 no cointegra
que es la prueba de chow?
sctest(m1, type=”none”, point=13)
#HO: No hay cambio estructural
#HA: si hay quiebre estructural
Si se rechaza la alternativa se procede a la creación de una variable dummy
Como se crea una variable dummy?
d1<-as.matrix(c(rep(0,142), rep (1,1), rep(1,101)))
Como se detectan quiebres estructurales en un modelo?
strucchange::breakpoints(lc~lpib+ trend+trendq)
Como se detectan quiebres estructurales en un modelo a travez de un grafico?
cusum<- efp(lc~lpib+trend+trendq,data= B,type=”Rec-CUSUM”)
sctest(cusum)
plot(cusum)
si el grafico se sale de la banda empiricamente hay un proceso de fluctuacion empirica que indica quiebres estructurales
¿Qué hace el método de Engle-Granger y cuáles son sus limitaciones?
El método de Engle-Granger es una prueba estadística que se utiliza para determinar si dos series temporales están cointegradas. Esto significa que las series tienen una relación de largo plazo estable, incluso si son no estacionarias individualmente.
Limitaciones:
* La elección de la variable dependiente puede afectar los resultados de la prueba.
* No considera la variabilidad heterocedástica en los errores de regresión.
H0: No existe cointegración.
H1: Existe cointegración.
¿Qué mejora ofrece la prueba de Phillips-Ouliaris sobre la prueba de Engle-Granger?
La prueba de Phillips-Ouliaris es una prueba de raíz unitaria basada en residuos que mejora la prueba de Engle-Granger al considerar la variabilidad heterocedástica en los errores de regresión. Esto la hace más adecuada para datos del mundo real.
H0: No existe cointegración.
H1: Existe cointegración.
