COMANDERA R (sarima)

Question 1

¿Que es un modelo SARIMA?

Answer 1

Es un modelo ARIMA generalizado, en el que las observaciones de la serie temporal se repiten de forma estacional

Question 1

¿Que librerías se ocupan para poder realizar modelos SARIMA?

Answer 1

1 library(tseries)
2 library(forecast)
3 library(tidyverse)
4 library(dynlm)
5 library(fpp2)
6 library(strucchange) cambios esdtructurales

Question 2

ndiffs(inflacion)?

Answer 2

diferencia la variable observada

Question 3

plot.ts(euretail, col = “red4”)

Answer 3

1. Plot.ts realiza un grafico
2. Euretail es un comando que sirve para seleccionar un modelo optimo a travez de criterios de información

Question 4

nsdiffs(euretail)

Answer 4

Nos indica que existe presencia en qué modelo hay presencia de estacionalidad

Question 5

modelo4 <- auto.arima(euretail, stepwise = F, approximation = F)
summary(modelo4)?

Answer 5

La funcion auto.arima calcula el mejor modelo arima
stepwise = F: Indica que no se debe realizar una búsqueda gradual del mejor orden del modelo ARIMA. En este caso, se utiliza el orden predefinido en la función.
approximation = F: Indica que se debe utilizar el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros del modelo ARIMA. Este método es más preciso que el método de aproximación, pero también requiere más tiempo de computación.

Question 6

modelo5 <- Arima(euretail, order = c(0,1,2), seasonal = list(order = c(0,1,1), period(4)))?

Answer 6

Estimacion de modelo Sarima de forma alternativa

Question 6

forecast(modelo4, h = 10)
ggseasonplot(euretail, main = “Modelo Sarima”)?

Answer 6

Propuesta y pronostico

Question 7

modelo= Fstats(inflacion~1, from = .01)?

Answer 7

genera un modelo respecto a una constante

Question 8

sctest(modelo)?

Answer 8

Ho no hay cambio estructural

Question 9

strucchange::breakpoints(inflacion~1)?

Answer 9

se divide la seccion en 6 segmentos y hay 5 quiebres
El comando strucchange::breakpoints en R se utiliza para identificar puntos de quiebre en una serie temporal. Es decir, momentos en el tiempo en los que la estructura de la serie temporal cambia significativamente.
Salida del comando:
El comando strucchange::breakpoints genera una lista que incluye:
* Posiciones de los puntos de quiebre: Indica en qué puntos del tiempo se detectaron cambios estructurales en la serie temporal.
* Tipo de cambio: Indica si el cambio en la serie temporal fue una ruptura (cambio abrupto) o una pendiente (cambio gradual).
* Magnitud del cambio: Indica la magnitud del cambio en la serie temporal en el punto de quiebre.

Question 10

BP = strucchange::breakpoints(inflacion~1)?
interconf=confint(BP)

Answer 10

El comando confint en R se utiliza para calcular intervalos de confianza para los parámetros de un modelo estadístico. Es decir, para estimar el rango de valores dentro del cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con un cierto nivel de confianza (generalmente 95%).
Salida del comando:
El comando confint genera un vector que incluye:
* Límite inferior: Indica el límite inferior del intervalo de confianza.
* Estimación: Indica la estimación puntual del parámetro.
* Límite superior: Indica el límite superior del intervalo de confianza.