COMANDERA (SVAR)

Question 1

Que librerias ocupamos en modelos SVAR

Answer 1

1. library(tidyverse)
2. library(dynlm)
3. library(forecast)
4. library(tseries)
5. library(vars)
6. library(aTSA)
7. library(lmtest)
8. library(quantmod)
9. library(mFilter)
10. library(nlme)
11. library(graphics)
12. library(fimport)
13. library(stats)

Question 2

Como se diferencia la base de datos para dos variables en SVAR?

Answer 2

X<-ts(Base_Monetaria_M2_e_IPC2$IPC, start=c(2001,12), freq=12)

Y<-ts(Base_Monetaria_M2_e_IPC2$M1, start=c(2001,12), freq=12)

Question 3

Como generamos un grafico donde se pueda ver las tendencias de las variables?

Answer 3

ts.plot(X)
ts.plot(Y)
ts.plot(lnY, lnX, col = c(“red3”, “blue”), main =”Tendencia”)

Question 4

como se transforman las variables en log?

Answer 4

lnY = log(Y)
lnX = log(X)

Question 5

Como se comprueba si las variables tienen raíz unitaria o no?

Answer 5

adf.test(lnY)
pp.test(lnY)

adf.test(lnX)
pp.test(lnX)

Question 6

como creo un grafico que me indique que el modelo ya esta estacionarizado?

Answer 6

ts.plot(dlnY, dlnX, col=c(“red3”, “blue”))

Question 7

Como aplicar las restricciones a travez de una matriz identidad?

Answer 7

matriz <- diag(2)
diag = diagonal (2)= dos variables
matriz
matriz[2,1] <- NA
matriz

Question 8

Como se combina dos variables en una sola base?

Answer 8

sv<- cbind(dlnx, dlny)

Question 9

como se selecciona el numero optimo de rezagos?

Answer 9

lagselect<-VARselect(sv, lag.max =14, type = “both”)

lagselect$selection (criterios akaike)