COMANDERA R SVAR COINTEGRACION

Question 1

• Que librerías utilizamos en modelo SVAR de cointegracion?

Answer 1

1. library(urca)
2. library(dynlm)
3. library(ggplot2)
4. library(aTSA)
5. library(cointReg)
6. library(psych)
7. library(car)
8. library(tidyverse)

Question 2

• Cuales comando aditivos se pueden usar para darles nombres a los ejes en un ts.plot?

Answer 2

xlab=”TIEMPO”,ylab=”VARIABLES”

Question 3

• Como se determina la raíz unitaria a travez de la prueba de Dickey y Fuller aumentada?

Answer 3

ydfT<-ur.df(lnc, type=”trend”,selectlags = “AIC”)

summary(ydfT)

Question 4

• Que establece la prueba aumentada de DF?

Answer 4

H0: tiene media constante y varianza a lo largo del tiempo.
type: Tipo de prueba, puede ser
1. “none” (sin intercepto ni tendencia)
2. “(drift)deriva” (con intercepto)
3. “Trend” (con intercepto y tendencia).
lags: Número de retardos a incluir en la regresión.
selectlags: Método para seleccionar el número de retardos. Puede ser
1. fijo (“Fixed”),
2. basado en el criterio de Akaike (“AIC”)
* Bayesiano (“BIC”)
Se leen los t de pruebas en valores absolutos

Question 5

Como se lee el summary del test df?

Answer 5

Los puntos marcan la significancia
z. lag.1= quiere dar a entender que el valor es significativo con un solo rezago
tt = la serie se comporta en tendencia