2DA SEMANA TEORIA Flashcards
¿Qué son los Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR)?
Los Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) son modelos econométricos que estudian la relación entre dos o más variables a través de sus propios rezagos y los rezagos de las demás variables del modelo.
- ¿En qué se diferencian los modelos VAR de los modelos ARIMA?
Los modelos VAR se diferencian de los modelos ARIMA en que los primeros estudian la relación entre dos o más variables, mientras que los segundos solo se enfocan en una única variable.
- ¿Qué es un vector en un modelo VAR?
Un vector en un modelo VAR es un conjunto de variables que se interrelacionan entre sí a través de sus rezagos.
- ¿Cómo se expresa la ecuación general de un modelo VAR?
𝒀𝒕 = 𝒄 + 𝝋𝟏𝒀𝒕−𝟏 + 𝝋𝟐𝑿𝒕−𝟏 + 𝒆𝒕
- Y_t: Variable dependiente en el tiempo t
- c: Constante
- β₁: Coeficiente del rezago de Y
- β₂: Coeficiente del rezago de X
- ε_t: Error aleatorio
- ¿Qué es la cointegración?
La cointegración es una propiedad que presentan dos o más variables cuando, a pesar de ser no estacionarias, tienen una relación de largo plazo estable.
- ¿Cuáles son las condiciones para que dos variables cointegren?
- Deben tener el mismo orden de integración.
- Los errores del modelo deben ser estacionarios.
- ¿Cómo se puede determinar si dos variables cointegran?
- Pruebas de Engle-Granger (EG) y Engle-Granger Aumentada (EGA)
- Prueba de Dickey-Fuller (DF)
- ¿Cómo se puede determinar si una relación es espuria?
Una forma de determinar si una relación es espuria es mediante el test de Dickey-Fuller (DF). Si el test no rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria en los errores del modelo, entonces la relación puede ser espuria.
Qué es una relación espuria?
Una relación espuria es una falsa relación de causalidad entre dos variables que no existe en realidad.
- ¿Cómo se pueden utilizar los modelos VAR para simular políticas económicas?
para simular el impacto de diferentes políticas económicas sobre las variables del modelo
¿Qué es un impulso-respuesta?
respuesta es una herramienta que permite analizar el impacto de un shock en una variable sobre las demás variables del modelo.
¿Qué es la curva de Phillips?
La curva de Phillips es una herramienta económica que muestra la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. En otras palabras, cuando la tasa de desempleo aumenta, la tasa de inflación tiende a disminuir, y viceversa.
¿Cuál es la ecuación de la curva de Phillips?
𝜋𝑡 = (1 – 𝜌) 𝐸 (𝜋𝑡+1) + 𝜌 ∗ 𝜋𝑡−1 + 𝛽 ∗ 𝐵𝑃 + 𝛾 ∗ 𝐵𝑇𝐶𝑅 + 𝑉𝑡
Donde:
* 𝜋𝑡: Inflación en el periodo t
* 𝐸 𝜋𝑡+1: Inflación esperada en el periodo t+1
* 𝜌: Parámetro que indica la persistencia de la inflación
* 𝛽: Parámetro ligado a la brecha de producción
* 𝛾: Parámetro ligado a la brecha del tipo de cambio real
* 𝑉𝑡: Shocks de oferta en la economía
¿Qué significa la pendiente negativa de la curva de Phillips?
La pendiente negativa de la curva de Phillips indica que existe una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Esto significa que, cuando la tasa de desempleo aumenta, la tasa de inflación tiende a disminuir, y viceversa.
- ¿Qué factores pueden afectar la posición de la curva de Phillips?
puede verse afectada por diversos factores, como:
1. Shocks de oferta: Un shock de oferta, como un aumento en el precio del petróleo, puede desplazar la curva de Phillips hacia arriba.
2. Expectativas de inflación: Si las expectativas de inflación aumentan, la curva de Phillips se desplazará hacia arriba.
3. Políticas macroeconómicas: Las políticas macroeconómicas, como la política monetaria y la política fiscal, pueden afectar la posición de la curva de Phillips.
