COMANDERA STATA Flashcards
gen trimestre=tq(2000,q1)+_n-1
Este comando genera una nueva variable llamada trimestre. La función tq() convierte una fecha anual y trimestral en una fecha trimestral de Stata. _n es una variable de sistema que representa el número de observación actual, por lo que _n-1 genera una secuencia de números comenzando desde cero.
tsset trimestre
Este comando declara los datos en memoria como datos de series de tiempo, donde trimestre es la variable de tiempo.
tsline IPC
Este comando genera un gráfico de líneas de la variable IPC a lo largo del tiempo.
dfuller IPC
Este comando realiza la prueba de Dickey-Fuller en la variable IPC. La prueba de Dickey-Fuller busca determinar la existencia o no de raíces unitarias en una serie de tiempo. La hipótesis nula de esta prueba es que existe una raíz unitaria en la serie.
pperron IPC
Este comando realiza la prueba de Phillips-Perron en la variable IPC. Al igual que la prueba de Dickey-Fuller, la prueba de Phillips-Perron se utiliza para probar la presencia de una raíz unitaria en una serie de tiempo.
ersur IPC, maxlag(4)
Este comando realiza la prueba de Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) en la variable IPC. La prueba ERS es una versión modificada de la prueba ADF que tiene en cuenta posibles rupturas estructurales en los datos de series temporales. Permite la presencia de rupturas estructurales desconocidas, que pueden producirse debido a cambios en los factores económicos o financieros subyacentes.
dfgls IPC, maxlag(4)
Este comando realiza la prueba de Dickey-Fuller Generalizada (DFGLS) en la variable IPC. Al igual que las pruebas anteriores, la prueba DFGLS se utiliza para probar la presencia de una raíz unitaria en una serie de tiempo.
gen DIPC1= IPC-L.IPC
Este comando genera una nueva variable DIPC1 que es la primera diferencia de la variable IPC. L. es un operador de desplazamiento que hace referencia al valor anterior de una variable, por lo que IPC-L.IPC calcula la primera diferencia de IPC.
varsoc DIPC
Este comando selecciona el número de rezagos en un modelo VAR o VEC. En este caso, se utiliza para identificar el número de orden p autorregresivo y número de medias móviles q para la variable DIPC.
arima DIPC, arima(1 0 1)
Este comando ajusta un modelo ARIMA a la variable DIPC. El término arima(1 0 1) especifica que el modelo es un ARIMA(1,0,1), es decir, un modelo autorregresivo de orden 1 y un modelo de medias móviles de orden 1.
: estimates store model1
Este comando almacena las estimaciones del último modelo ajustado en la memoria bajo el nombre model1. Esto permite comparar diferentes modelos utilizando el comando estimates table.
predict IPCf, y dynamic(q(2023q4))
Este comando genera predicciones dinámicas para la variable IPC a partir del cuarto trimestre de 2023 y las almacena en la nueva variable IPCf
tsline DIPC IPCf, title(“Variacion de la Inflacion real y proyectada IPC”) lpatter(solid .-)
Este comando genera un gráfico de líneas de las variables DIPC e IPCf a lo largo del tiempo. El título del gráfico es “Variacion de la Inflacion real y proyectada IPC” y el patrón de línea es sólido con marcadores de puntos.
