Griechen Flashcards
1
Q
Delta
A
- Erste partielle Ableitung des Optionspreises nach dem Preis des Basiswerts
- Beschreibt wie der Preis einer Option in Abhängigkeit von einer Preisänderung des Basiswerts um eine Einheit variiert.
2
Q
Gamma
A
- Die Steigung des Deltas wird durch Gamma beschrieben. (Delta des Deltas)
- Zweite partielle Ableitung des Optionspreises nach dem Kurs des Basiswertes
3
Q
Vega/Kappa
A
- Erste Ableitung des Optionspreises nach der Volatilität
- Der Preis einer Option steigt, bei steigender Volatilität
4
Q
Theta
A
- Reaktion einer Option auf eine kleine Veränderung der restlaufzeit wird durch das Theta beschrieben.
5
Q
Roh
A
- Misst den Einfluss einer Änderung des risikofreien Zinssatz auf den Preis einer Option.
6
Q
Optionsprämie
A
Optionsprämie = Preis der Option die immer zu zahlen ist, auch wenn Option nicht ausgeübt wird.
7
Q
Put-Call Parität
A
c + Ke ^(-rT) = p + S0
