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Annahmen Black-Scholes Model Flashcards

1
Q
  1. Annahme
A

Kontinuierliches Handeln

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2
Q
  1. Annahme
A

Preis des Basiswertes folgt der Braunisch Geometrischen Bewegung mit Drift.
Drift: Im Schnitt steigt der Aktienkurs

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3
Q
  1. Annhame
A

Der Markt ist Arbitrage Frei

(Markteffizienz) Risikofreier Gewinn

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4
Q
  1. Annahme
A

Es gibt keine Leerverkaufsbeschränkungen

Realität: Schwierig, da z.B. der risikofreier Zinssatz. Anlage- vs. Kreditzins

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5
Q
  1. Annahme
A

Aktien sind beliebig aufteilbar

In der Realität nicht möglich (Hedgeportfolio/0,4 Aktien)

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6
Q
  1. Annahme
A

Es gibt keine Reibungsverluste im Markt
z.B. Steuern, Transaktionskosten
In der Realität nicht möglich, ständiges Hedging

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7
Q
  1. Annahme
A

Ähnlich dem 4. Punkt. Unterschiedlicher Zinssatz bei Anlage- vs. Kreditzins

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8
Q
  1. Annahme
A

Dividenden werden nicht berücksichtigt

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Derivate (14 decks)

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