Chapitre 8 - Détermination des hypothèses de mortalité Flashcards
Pourquoi on n’utilise pas directement les tables de mortalité
- Notre expérience diffère de celles des tables
- Il y a une amélioration de la mortalité
On va donc essayer de trouver quelle est notre prévision de la mortalité en comparaison de la prévision que donnerait l’utilisation de la table de mortalité la plus récente
Vrai ou Faux : on applique le même pourcentage à chacun des taux de la table
Vrai, on applique à chacun des taux de mortalité d’une table le même pourcentage pour simplifier même si on sait que toute les probabilité n’augmente pas pareil
Comment est-ce qu’on détermine le % qu’on applique aux tables
En faisant une étude de la mortalité de notre compagnie et on regarde la mortalité de la société
Quels élément ont un impact sur le choix du % de la table utilisé et qui fait que toutes les compagnies n’anticipent pas la même mortalité des assurés de leur portefeuille
- le mix d’assuré du portefeuille (âge, sexe, tabagiste, santé, mode de vie)
- pratique de souscription (plus elle est rigoureuse, plus les assurés sont en santé
- durée depuis l’émission (proportion d’assurer dans le sélect vs dans le ultime)
- produits d’assurance (vie vs rente, vie entière vs vie temporaire [les gens achètent pas pour les même raison])
- taille de la police (plus élevé en général égale plus à l’aise financièrement, plus d’éducation et donc plus en santé)
- méthode de distribution (directe, représentant ou courtier)
Vrai ou Faux : Notre expérience serait la meilleure source de données, mais souvent ont manque de crédibilité
Vrai, il y a peu de décès par année et c’est un événement qui survient qu’une seule fois pour chaque contrat, donc dure d’être crédible pour la mortalité
Il est difficile d’être crédible pour tous les âges
Quels est l’avantage et le désavantage des études de l’industrie qui compare l’expérience des assurés de toutes l’industrie avec ce qui est prédit par les tables de mortalité
Avantage : crédible
Désavantage : distribution des polices peut ne pas correspondre à celle du bloc de polices qu’évalue la société
Qui publie des études de mortalité
ICA (institue canadienne des actuaires) et SOA (society of actuaries)
ICA mieux pour nous puisque c’est l’expérience canadienne
Vrai ou Faux : Avant d’attribuer de la crédibilité à une expérience qui n’est pas la notre, il est important de s’assurer que cette façon de faire est la plus conservatrice possible. (on ne veut pas que l’industrie améliore les résultats de notre expérience)
Vrai, il s’agit d’une pratique actuarielle reconnue
On va donner moins de crédibilité à l’industrie qu’a nos données si les taux de mortalité de l’industrie font mourir les assurés plus tard que nos taux de mortalité puisque ce n’est pas conservateur.
À l’inverse, si les taux de mortalité de l’industrie font mourir les assurés plus tôt que nos taux de mortalité on va mettre plus de crédibilité à l’industrie qu’a nos données puisque c’est conservateur
Les taux de crédibilité accorder aux données de l’expérience de la compagnie que l’ICA proposent varient en fonction de quels facteurs
- Le nombre de décès observés dans la compagnie
- la relation entre l’expérience de la compagnie vs celle de l’industrie
CRÉDIBILITÉ ACCORDÉE AUX DONNÉES DE LA COMPAGNIES (TABLE ICA)
Nombre de décès qx comp. < qx indus. qx comp. > qx indus.
100 0 % 20 %
250 20 % 40 %
500 40 % 60 %
1 000 60 % 80 %
2 500 80 % 100 %
5 000 100 % 100 %
Vrai ou Faux : L’actuaire doit fait une hypothèse sur l’amélioration de la mortalité. Il doit diminuer les taux de mortalité d’une table pour chaque périodes futures parce qu’on s’attend à une diminution de la mortalité dans les années futures
Vrai, mais il s’agit d’un hypothèse très difficile à déterminer. Personne ne sait si cette amélioration continuera dans le futur
Vrai ou Faux : On peut utiliser des % différent pour différente table (exemple : 70 % de la table pour les hommes fumeur et 71 % pour les hommes non fumeur)
Vrai
Puisque la prédiction de l’amélioration est difficile à faire qu’est ce que la pratique actuarielle reconnue prévoit
Elle prévoit un rétrécissement de l’éventail acceptable d’hypothèses (fourchette plus étroite)
- Assurance vie : donne une amélioration maximale (pour ne pas trop faire mourir les gens vieux et améliorer nos données [plus de primes reçu avant la prestation de décès])
- Rente : donne une amélioration minimale (pour ne pas assumer que le gens vont mourir trop tôt et qu’on ne payera pas beaucoup de prestation/rente)
Est-ce que c’est la richesse ou la scolarité qui joue une effet prédominant sur la longévité
Bien que la richesse influence la santé et la longévité la scolarité jour une rôle prédominant.
Donc les coûts en santé pourrait être réduits en investissant davantage dans l’éducation.
Il est suggéré que les gouvernements investissent dans l’éducation, particulièrement pour les jeunes issus de milieu défavorisés. Cela pourrait améliorer leur santé et longévité, réduire les coûts sociaux et renforcer l’économie
Vrai ou Faux l’élément qui semble vraiment influencer sur la mortalité et la santé d’une société industrialisée n’est pas tant le niveau absolu de revenu de cette société que le degré d’uniformité de la répartition de ce revenu
Vrai
Vrai ou Faux : Contrairement au États-Unis, au Canada il ne semble pas y avoir de lien statistiquement significatif entre l’inégalité des revenus et la mortalité
Vrai
