Chapitre 10 - Détermination des hypothèses de déchéances Flashcards
Est-ce qu’il existe des tables de déchéances
Non, car l’expérience des compagnies est très crédible et la déchéance est propre à chaque compagnie
Quel est le facteur le plus significatif qui fait varier l’hypothèse
Dans la plupart des cas, l’hypothèse varie en fonction de la durée de la police depuis l’émission
Quelles sont les différences majeurs avec la mortalité et la morbidité
- les hypothèses sont exprimées par produit
- l’individu à le contrôle total
Pourquoi la déchéance est une hypothèse importante pour les assureurs (c’est quoi le risque)
- paiement d’une valeur de rachat à la déchéance
- si la personne quitte cela signifie qu’elle ne paiera plus de prime, mais ça signifie aussi qu’il n’y aura plus de prestations de décès à envisager
Quels éléments ont un impact sur la déchéance. (il n’y a pas de tendance de l’industrie)
- le produit d’assurance et les options offertes
- l’âge atteint de l’assuré (en général les jeunes abandonne plus [ils sont encore assurable et peuvent magasiner autre chose], pointe à l’âge de la retraite)
- la durée depuis l’établissement de la police (plus ça fait longtemps moins il y a de chance qu’elle abandonne[habitude de paiement ou on vu l’utilité du produit])
- le mode de paiement et la fréquence de paiement (fréquence plus élevé = moins d’abandon vu qu’on voit des petits montants à part pour le première année si montant annuel)
- la situation concernant le paiement de primes (si en retard dans le paiement = plus de chance d’abandonner)
- la taille de la police; le raffinement du titulaire de police (plus petite police abandonne plus car moins le moyen et moins de connaissance sur l’impact de l’abandon)
- la compétitivité de la police, les frais de rachat, les primes de persistance, l’impôt à payer au retrait et d’autres incitatifs ou éléments de dissuasion en matière de retrait
(caractéristique de la police)
-raffinement de l’intermédiaire de vente, le système de distribution de l’assureur et ses politiques de versement des commissions, de conversion, de remplacement, …
Pourquoi le déchéance demande moins d’exposition que la mortalité
Car elle est mesuré en durée, donc tout les jours depuis la mise en place d’un produit sont valides pour l’expérience
Dans quelles situations on ne peut pas se fier uniquement à son expérience et dans ces cas où va-t-on chercher les données
L’expérience n’est pas disponible pour les nouveaux produits ni aux durées plus longues concernant des produits récents
Dans ces cas on a besoin de d’autre source de données :
- ICA (les études)
- Réassureurs (voit ce qui se passe pour toutes les compagnies qu’il réassure)
- LIMRA (life insurance marketing and research association; compagnie en recherche et développement de la quelle on peut acheter des résultats d’étude)
Nommer quelques considération particulières pour certains produits
- Police libérées (toutes les primes sont payé à une certaine date)
taux de retrait sont assumés nuls si aucune valeur de rachat - Pointe (cliff)
s’il y a une augmentation soudaine et importante des sommes au retrait (hausse de la valeur de rachat, diminution des frais au rachat, primes de persistances, garantie de remboursement des primes, …)
estimation de retrait avant la pointe de 0 - déchéance anti sélective (polices temporaires renouvelables)
les gens qui ne peuvent pas avoir mieux ailleurs vont renouveler (peut pas vraiment évaluer de façon fiable la proportion de gens en mauvaise santé qui reste puisqu’il y a pas de test de santé)(l’hypothèse de mortalité au renouvellement va donc aussi changer si on assume une détérioration du groupe à chaque renouvellement)
Vrai ou Faux: En plus de requérir une hypothèse sur le taux de déchéance additionnelle au renouvellement, l’actuaire devra faire une hypothèse sur la proportion de ces déchéances additionnelles qui sont des déchéances anti-sélectives. L’actuaire devra également modifier son hypothèse de mortalité pour la cohorte n’ayant pas abandonné leur police
Vrai
