Chapitre 13 - Autres considérations

Question 1

L’industrie de l’assurance est très réglementée. Les réglementations varient selon la ligne d’affaires. Expliquer comment.

Answer 1

• Aussurance auto est règlementée car assurance obligatoire (+ régléments si obligatoire).
• Worker Compensation requis pour plusieurs employeurs aux USA pour indemniser les travailleurs blessés au travail.
• Moins de surveillance pour d’autres types d’assurance commerciale pour la responsabilité des administrateur et dirigeants peut ne pas être obligatoire.

Question 2

Quelle est la situation au Canada au niveau des contraintes réglementaires ?

Answer 2

• Les taux sont réglementés par les provinces.
• Certaines provinces nécessitent l’approbation préalable des taux (Ex : ON).
• Certaines provinces sont plutôt sur une base de libre en concurrence (Ex : habit au QC).
• Il y a aussi certaines assurances gouvernementales (Ex : SAAQ).

Question 3

Donne des exemples de contraintes règlementaires aux USA.

Answer 3

• Limitation du changement de taux.
• Interdiction d’utiliser certaines caractéristiques même s’il est prouvé qu’elles sont statistiquement prédictives du risque.
• Techniques de tarification prescrites

Question 4

Il peut arriver que l’actuaire et le régulateur ne s’entendent pas sur certaines hypothèses. Nommez en 2.

Answer 4

• Choix de la méthode de calcul de la tendance dans les sinistres.
• Sélection du facteur de projecton des sinistres.

Question 5

Vrai ou faux. Il peut y avoir un coût associé avec la négociation avec le régulateur avant d’arriver à une entente.

Answer 5

Vrai. Par exemple :
* Délai dans l’implatation des nouveaux taux
* Nécessite des employés spécialisés pour défendre le point de vue de la compagnie.

Question 6

Vrai ou faux. Les contraintes opérationnelles ne rendent pas difficiles ou indésirables pour la compagnie d’implanter le taux indiqué d’un point de vue actuariel.

Answer 6

Faux

Question 7

Nommez deux types de contraintes opérationnelles.

Answer 7

1. Limitations de système
2. Contraintes de ressources

Question 8

Limitation de système/ressources

Quelle est la différence entre les changements de taux de base et les changements dans la structure de l’algorithme ?

Answer 8

• Les taux de base et les différentiels sont souvent (relativement) faciles à changer.
• Modifier la structure de l’algorithme de tarification peut nécessiter les changements importants (et coûteux !).

Question 9

Quels sont les deux facteurs qui peuvent augmenter la complexité du changement ?

Answer 9

1. L’ampleur du changement (le nombre de variables, nombre de niveaux de chaque variable, comment les variables sont appliquées dans l’algorithme)
2. Le nombre de systèmes à changer (soumissions, réclamations, etc.)

Question 10

Avant d’implanter un changement, il faut considérer les contraintes de systèmes et faire une analyse coût/bénéfice. Expliquez “coût” et “bénéfice”.

Answer 10

• Coût : Coût tangible associé avec les modifications du système.
• Bénéfice : Profit incrémental qui peut être généré en chargeant des taux plus précis, peut-être attirer des clients mieux tarifés.

Question 11

Explique brièvement ce qu’implique les considérations de marché.

Answer 11

On doit considérer la prime à laquelle la compagnie est capable de couvrir ses coûts et profit de sousription.

On doit aussi considérer la capacité de la compagnie à vendre le produit.

Question 12

De quoi dépend le profit espéré.

Answer 12

Le profit espéré dépend du prix et de la demande.

Question 13

Qu’est-ce que l’actuaire doit considérer avant de finaliser un changement de taux et de sélectionner la prime chargée ?

Answer 13

L’actuaire devrait considérer la prime indiquée et aussi les considérations de marché.

costing vs pricing

Question 14

Que signifie Soumissions/Nouvelles affaires ?

Answer 14

Clients potentiels qui sont présentement non assurés ou assurés avec un compétiteur.

*Souvent analysés séparemment des renouvellements, car le profit espéré et comportement d’achat différents

Question 15

Quels sont les facteurs affectant la propension à renouveler/acheter un produit ?

Answer 15

1. Prix des compétiteurs (Si le compétiteur offre le même produit au même prix, l’assuré sera tenté
   d’acheter le produit du compétiteur.)
2. Coût du produit (Si le prix du produit d’assurance est faible (en % du revenu disponible), l’assuré
   sera moins porté à magasiner.)
3. Changement de taux (Applicable pour les renouvellements seulement. Un assuré qui voit une hausse
   de prime importante au renouvellement sera porté à magasiner davantage.)
4. Caractéristiques de l’assuré (Ex: jeunes vs personnes âgées.)
5. Satisfacion du client et loyauté envers la compagnie (Mauvaise expérience avec la compagnie lors d’une réclamation ou mauvais
   service à la clientèle en général.)

Question 16

Quelles sont les techniques traditionnelles pour incorporer les considérations de marché ?

Answer 16

Au jugement en regardant par exemple :
* Comparaison de compétitivité
* Taux de transformation, taux de rétention, croissance
* Analyse de tarification
* Analyse de dislocation

Question 17

Quels sont les 2 niveaux de comparaison de la compétivité ?

de la compagnie à celle des compétiteurs

Answer 17

1. Pour tous les risques combinés (en moyenne)
2. Pour des risques spécifiques/groupes de risques

*pas mieux d’être 2e dans tous les segments

Question 18

Quelles sont les différentes façons de déterminer la compétivité ?

Answer 18

1. Compétitivité en % (Prime compétiteur/Prime compagnie -1)
2. Compétitivité en $ (Prime compétiteur - Prime compagnie)
3. % Moins cher (nombre risques pour lesquels la prime < celle compétiteur / nombre risques total)
4. Rang

Question 19

Comment calculer le taux de transformation ?

Answer 19

nombre soumissions acceptées/nombre soumissions

Question 20

Comment calculer le taux de rétention ?

Answer 20

Nombre de polices renouvelées/Nombre potentiel de polices renouvelées

Question 21

Qu’est-ce que la croissance réflète ?

Answer 21

La capacité de la compagnie à aller chercher de nouvelles affaires et à retenir ses assurés existants.

Question 22

Comment calculer le % de croissance en nombre de police ?

Answer 22

(Nouvelles polices écrites - polices perdues) / (polices au début de la période)

Polices à la fin de la période / Polices au début de la période - 1

Polices perdues : annulées et non renouvelés

Question 23

```

~~~

Qu’est-ce qu’une analyse de dislocation permet de quantifier ?

Answer 23

Un changement de taux va impacter directement les assurés existant au renouvellement. Avec une analyse de dislocation, on peut quantifier le nombre d’assurés existant qui vont recevoir un changement de taux donné et extrapoler sur l’effet sur la rétention.

Question 24

Vrai ou faux. Si les dislocations sont majeures, la compagnie peut revoir le changement de taux proposé.

Answer 24

Vrai

Question 25

Quels sont les deux techniques méthodiques pour incorporer les considérations de marché ?

Answer 25

1. Analyse de la valeur du client à long terme
2. Optimisation des prix

Question 26

OPTIMISATION DES PRIX

Qu’est-ce qu’un modèle de transformation doit prédire ?

Answer 26

Prédire la probabilité qu’une certaine soumission se transforme en nouvelle affaire à l’aide de diverses variables (caractéristiques du risques, montant de la prime soumissionnées, etc.)

Question 27

Qu’est-ce qu’un modèle de rétention doit prédire ?

Answer 27

Prédire la probabilité qu’un renouvellement potentiel renouvelle à l’aide de diverses variables (caractéristiques du risques, montant de la prime proposé, changement par rapport à la prime précédente, etc.)

Question 28

Quel est l’objectif de l’optimisation des prix ?

Answer 28

Identifier le changement de taux optimal, i.e. celui qui répond le mieux aux objectifs de la compagnie en terme de rentabilité et en terme de volume primes/unités.

Plusieurs scénarios de changement taux effectués