Chapitre 11 - Classification spéciale

Question 1

Vrai ou faux. La localisation géographique est un élément ayant un impact important sur l’expérience de réclamation.

Answer 1

Vrai

Question 2

Quelles sont les deux phases qui sont applicables lorsqu’on tarif selon les territoires ?

Answer 2

1. Définir les frontières de chaque territoire.
2. Déterminer le différentiel associé à chaque territoire.

Question 3

Que devons-nous établir d’avance pour définir les frontières de chaque territoire ?

Answer 3

Unité géographique de base qui est assez raffinée pour
* Être relativement homogène (risques ressemble), et
* Contenir assez d’observations dans chaque unité

Exemples d’unité géographique : Code postal 6 positions et Code postal 3 positions

Question 4

Après avoir défini les unités géographique de base, quelle est la prochaine étape ?

Answer 4

On utilise un maximum de données liées à des données démographiques (densité population, score crédit moyen, etc) et des données géographiques (précipitations moyennes, etc) pour finalement calculer le risque pour chaque unité géographique.

Question 5

Pourquoi comme dernière étape à la définissions des frontières de chaque territoire nous devons effectuer un lissage géographique ?

Answer 5

Puisque le risque géographique a tendance à être similaire pour des unités près les uns des autres.

*Territoires proches devraient avoir un différentiel similaire

Question 6

Quels sont les deux types de lissage spatial ?

Answer 6

Basé sur la distance : Lissage des données qui donne davantage de poids aux unités géographiques situées à proximité.

Basé sur les unités adjacentes : Lissage des données en utilisant les unités dans le voisinage immédiat.

Question 7

Pourquoi groupons-nous les unités en territoire ?

Answer 7

On regroupe les unités en territoires avec l’objectif de minimiser l’hétérogénéité dans un même territoire mais de maximiser l’hétérogénéité entre les différents territoires.

Question 8

Pourquoi est-il important d’utiliser des méthodes multivriées pour déterminer le différentiel indiqué pour chaque territoire ?

Answer 8

Parce que la variable territoire est habituellement fortement corrélée avec plusieurs autres variables.

Question 9

RESPONSABILITÉ CIVILE

Dans la tarification des limites augmentées, qu’est-ce que la limite de base ?

Answer 9

Le plus petit niveau d’assurance offert aux clients

Question 10

Qu’est-ce que la limite augmentée et le facteur de limite augmentée ?

Answer 10

Limite supérieur d’assurance.

Surcharge que l’assureur devrait appliquer pour passer de la limite de base à une limite augmentée.

Question 11

Est-il possible de faire des analyses univariées ou des analyses multivariées pour déterminer les différentiels indiqués pour les différents niveaux de limite ?

Answer 11

Oui, mais comme ce sont des sinistres peu fréquents, les résultats peuvent çetre très volatiles.

Question 12

Qu’est-ce que des sinistres non censurés ?

Answer 12

La base de données de l’assureur contient le montant total de la perte avant l’application de la limite couverture.

Question 13

Quelles sont les hypothèses dans la tariffication des limites augmentées ?

Answer 13

• Tous les frais de souscription sont variables.
• Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce % ne varie pas selon la limite choisie.
• Le profit est un % constant de la prime et ce % ne varie pas selon la limite choisie.
• La fréquence et la sévérité de perte sont indépendantes.
• La fréquence est la même peu importe la limite d’assurance.

Question 14

Donnez l’équation de ILF(H)

Answer 14

LAS(H)/LAS(B)

Question 15

Qu’est-ce que des sinistres censurés ?

Answer 15

La base de données d’un assureur ne contient habituellement que les montants des pertes censurées à la limite de la police, c’est-à-dire après l’application de la limite.

Question 16

Quels sinistres doivent êtrent utilisés dans le calcul des facteurs de limites augmentées ?

Answer 16

Comme le but est de calculer les facteurs pour la période de police future, les sinistres utilisés dans l’analyse devraient être les sinistres ultimes et projetés pour la période future

Question 17

TARIFICATION DES FRANCHISES

Quelles sont les deux types de franchises ?

Answer 17

1. Franchise en dollars
2. Franchise en % du montant de couverture

Question 18

Quels sont les avantages d’une franchise ?

Answer 18

1. Réduction de la prime
2. Élimine les petites réclamations de nuisance
3. Incitatif au contrôle des pertes
4. Contrôle l’exposition aux catastrophes

Question 19

Définir l’avantage “Réduction de la prime”.

Answer 19

L’assuré peut être prêt à assumer une portion des pertes en cas de réclamation en échange d’une baisse de prime.

Question 20

Définir l’avantage “Élimination des petites réclamations de nuisance”.

Answer 20

Avec une police sans franchise (franchise = 0 $), il est avantageux pour l’assuré de faire une demande de réclamation pour tous les sinistres. Pour une perte de faible montant, l’assureur encoure des frais de règlement de sinistres qui peuvent parfois être plus élevés que le montant de l’indemnité versée à l’assuré. Une franchise diminue donc la fréquence de ces petites réclamations de nuisance. Cela permet donc à l’assureur de mieux contrôler ses frais de règlement de sinistre et donc d’offrir des primes plus basses.

Question 21

Définir l’avantage “Incitatif au contrôle des pertes”.

Answer 21

Comme il assume une partie des pertes, l’assuré a un incitatif financier à éviter d’avoir une perte.

Question 22

Définir l’avantage “Contrôle de l’exposition aux catastrophes”.

Answer 22

Lorsqu’un assureur écrit un nombre élevé de polices dans une certaine région, l’assureur est exposé à une perte élevée en cas d’un évènement catastrophique dans cette région qui touche plusieurs assurés. En ayant des franchises élevées pour des périls à potentiel catastrophique (ex: tremblement de terre), l’assureur peut ainsi diminuer significativement son exposition au risque et réduire la probabilité de ne pas être en mesure de rencontrer ses obligations en cas de catastrophe.

Question 23

Quelles sont les méthodes pour déterminer les différentiels indiqués pour les différents niveaux de franchise ?

Answer 23

1. Méthodes de la prime pure, du taux de sinistre ou de la prime pure ajustée (chapitre 9)
2. Méthodes de classification multivariée (chapitre 10)
3. Approche du ratio d’élimination des pertes

Question 24

Quelles sont les hypothèses de l’approche du LER ?

Answer 24

• Toutes les frais de souscription sont variables
• Les frais de souscription variables sont % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de la franchise
• Le profit est un % constant de la prime et ce pourcentage ne varie pas selon le niveau de franchise

Question 25

Quel est le ratio d’élimination des pertes pour une franchise D ?

Answer 25

LER(D) = Sinistres et frais de réglement de sinistres éliminés par la franchise/ Sinistre et frais de réglement de sinistre totaux

Question 26

Redéfinir le différentiel indiqué.

Answer 26

Différentiel indiqué = (1 - LER(D))

Question 27

Qu’est-ce qui arrive en pratique ?

Answer 27

Les sinistres sont censurés. On ne réclame pas les sinistres inférieurs à la franchise et ils sont donc inconnus par l’assureur.

On va essayer de prendre le plus de données possibles pour faire les calculs, mais les polices avec une franchise plus élevée que la franchise pour laquelle on essaie de déterminer le différentiel ne peuvent être utilisées pour calculer le LER étant donné que nous n’avons que des données censurées.

Question 28

Quelles sont les considérations pratiques de l’approche du LER ?

Answer 28

1. Niveau de la franchise et propension À réclamer
2. Niveau de la franchise versus fréquence de réclamation
3. Hausse de franchise versus diminution de prime

Question 29

Expliquer «Niveau de la franchise et propension À réclamer»

Answer 29

L’approche du ratio d’élimination de pertes assume que le comportement de l’assuré sera le même peu importe la franchise. En pratique, un assuré qui réclamera une perte pour une police avec une franchise à 250 $ pourrait ne pas réclamer cette même perte s’il avait une police avec franchise à 1000 $. (Ex: assuré avec une perte de 1 100 $).

Question 30

Expliquer «Niveau de la franchise versus fréquence de réclamation»

Answer 30

Les assurés avec une plus petite fréquence de réclamation ont tendance à choisir une police avec franchise plus élevée. Comme l’approche du ratio d’élimination de pertes ne reconnaît par cette particularité, elle peut conduire à une profitabilité plus élevée pour les polices avec franchise élevée que celle avec de basses franchises.

Question 31

Expliquer «Hausse de franchise versus diminution de prime»

Answer 31

L’approche du ratio d’élimination des pertes résulte en un crédit à appliquer à la prime pour modifier la franchise. Dans l’exemple 11.3 le crédit pour passer d’une franchise de 0 $ à une franchise de 250 $ était de 13.5%.

Si la prime de la police pour une franchise de 0 $ est 3 000 $, alors le crédit pour passer à une franchise de 250 $ est 3 000 $ * 0.135 = 405 $. Comme la réduction de prime est supérieure au changement de franchise, l’assuré aurait tout avantage à opter pour une police avec franchise à 250 $.

Un assureur pourrait décider de limiter le rabais en dollars applicable pour une franchise.

Ex: pour passer d’une franchise de 0 $ à une franchise de 250 $, l’assureur détermine un rabais maximal de 150 $.

Question 32

ASSURANCE À LA VALEUR

Vrai ou faux. Le coût de reconstruction est la valeur marchande ou le prix payé et n’exclut pas le prix du terrain.

Answer 32

Faux

Question 33

Qu’indique le niveau d’assurance à la valeur ?

Answer 33

indique comment le montant choisi par le client (la limite d’assurance) se situe par rapport au coût de reconstruction.

distribution des pertes non proportionelles au prix

Question 34

Lorsque le montant d’assurance est inférieur au coût de reconstruction, on dit qu’il y a sous-assurance. Quels sont les deux problèmes si cela arrive ?

Answer 34

1. le paiement d’assurance ne sera pas toujours suffisant pour couvrir les pertes
2. la prime n’est pas suffisante pour couvrir les paiements espérés

Question 35

Quels sont les deux façons de régler les problèmes de sous-assurance.

Answer 35

1. clause de coassurance : pénaliser les assurés qui sont sous-assuré via le montant d’indemnité payable
2. variation des taux selon le niveau d’assurance à la valeur : charger la prime qui tient réellement compte des sinistres espérés

Question 36

Qu’est-ce que la clause de coassurance ?

Answer 36

Le but d’une clause de coassurance est d’atteindre une plus grande équité parmi les assurés via les paiements de réclamations plutôt que via les taux.

L’assureur peut demander un montant d’assurance minimal (ex:80% coût reconstruction) sans quoi le paiement sur les pertes couvertes sera diminué proportionnellement par le montant de sous-assurance.

Question 37

Notation clause de coassurance

Answer 37

I = Indemnité reçue après la perte
L = montant de la perte après franchise
F = montant d’assurance sur la police
V = valeur propriété (ou coût reconstruction)
c = pourcentage de coassurance
e = pénalité de coassurance

Question 38

Définir les équations de clause de coassurance.

Answer 38

c*V = montant assurance requis pour qu’aucune pénalité ne soit applicable

I = L*(F/cV)

Question 39

Qu’est-ce que la pénalité de coassurance ?

Answer 39

montant par lequel le paiement d’indemnité est réduit suite à l’application de la clause de coassurance

Question 40

Comment e est déterminé ?

Answer 40

e est égal à :
1. L-I si L <= F
2. F-I si F<L<cV
3. 0 si cV <=L

Question 41

Variation des taux selon le niveau d’assurance valeur

Comment fonctionne la deuxième façon de régler les problèmes de sous-assurance ?

Answer 41

On calcule le taux indiqué par 1000 $ d’assurance à l’aide des sinistres espérés.

Question 42

Quelles sont les initiatives mises en place pour augmenter le niveau d’assurance à la valeur ?

Answer 42

1. certaines compagnies exigent un montant d’assurance supérieur ou égal au coût de reconstruction
2. certaines compagnies vont inclure une bonification du montant d’assurance si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction
3. certaines compagnies vont même offrir un coût de reconstruction garanti si le montant d’assurance est supérieur ou égal au coût de reconstruction