6 Identifikace a analýza rizik Flashcards
kategorizace rizik
finanční riziko
operační riziko
riziko dodržování předpisů
strategické riziko
finanční rizika (5)
úrokové riziko
měnové riziko
tržní riziko
kreditní riziko
likvidní riziko
úrokové riziko
změny v úrokových sazbách, které mohou ovlivnit hodnotu dluhopisů a úvěrových produktů
měnové riziko
riziko ztráty v důsledku změn v měnových kurzech
tržní riziko
riziko ztráty z důvodu nepředvídatelných změn na finančních trzích
kreditní riziko
dlužník nesplní své finanční závazky, což vede k finanční ztrátě
likvidní riziko
možnost, že firma nebude schopna dostatečně rychle získat finanční prostředky a prodat aktivum bez výrazné ztráty
operační rizika (4)
procesní riziko
selhání lidského faktoru
systémové riziko
externí riziko
procesní riziko
souvisí s chybami, nedostatky nebo selháními v interních procesech organizace
špatně nastavené postupy, nedostatečná dokumentace
selhání lidského faktoru
nedbalost zaměstnanců
nesprávná rozhodnutí
chyba při manipulaci s daty
nedostatečné školení
systémové riziko
spojeno se selháním informačních systémů, software i hardware
externí riziko
vnější události, které nemůže organizace ovlivnit
katastrofy, změny v legislativě, geopolitické události
rizika dodržování předpisů (4)
legislativní riziko
nedodržení etických standardů
riziko ochrany osobních údajů
environmentální riziko
legislativní riziko
riziko spojené s nedodržováním zákonů a právních předpisů
riziko ochrany osobních údajů
týká se nedodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a dalších stakeholderů
environmentální riziko
nedodržování environmentálních a sociálních standardů
následků pro životní prostředí a společnost
strategická rizika (4)
riziko ztráty tržního podílu
riziko inovací
riziko strategického plánování
riziko partnerských vztahů
riziko ztráty tržního podílu
schopnost společnosti udržet si své postavení na trhu v konkurenčním prostředí
síla značky, rozpoznatelnost na trhu a podíl na trhu
riziko inovací
týká se schopnosti podniku udržet krok s inovacemi a technologickým vývojem
riziko strategického plánování
týká se schopnosti stanovit a implementovat efektivní strategie pro dosažení dlouhodobých cílů
schopnost reagovat na změny v externím prostředí
riziko partnerských vztahů
spolupráce se strategickými partnery, dodavateli a distributory
schopnost udržet si dlouhodobé vztahy
techniky identifikace rizik (9)
brainstorming
technika delphi
nominální skupina
rozhovor
kontrolní seznam
analýza scénářů
SWIFT
Ishikawův diagram
analýza typu motýlek
brainstorming
běžně používaná technika při identifikaci rizik
strukturovaný podle kategorií rizik
účast zainteresovaných stran
technika delphi
konsensus odborníků na téma
anonymní účast
snižuje se zkreslení a minimalizuje vliv osob
nominální skupina
názory jsou nejprve nasbírány mezi členy skupiny, poté jsou diskutovány ve skupině
rozhovor
s risk manažery a odborníky
kvalitativní metoda
kontrolní seznam
historický seznam rizik z minulosti
určené ke sdílení
analýza scénářů
vypracování modelů toho, jak by mohla budoucnost dopadnout
SWIFT
strukturovaný brainstorming
co se stane když
Ishikawův diagram
rybí kost
hledání příčin
analýza typu motýlek
grafické znázornění cest od příčin k události
kvalitativní diagram příčina -> následek
přístupy analýzy rizik
kvalitativní (stupnice rizika, matice rizik)
kvalitativně-kvantitativní (analýza scénářů, benchmarking)
kvantitativní (simulace monte carlo, strojové učení, Value at Risk, PERT)
stupnice
založeno na pravděpodobnosti výskytu rizika a síly jeho dopadů
matice rizik
dvourozměrná analýza pravděpodobnosti dopadu
mapa rizik
4 kvadranty
podle pravděpodobnosti a dopadu
kvadranty
kvadrant významných rizik
kvadrant kritických rizik
kvadrant bezvýznamných rizik
kvadrant běžných rizik
index RPN
víceparametrické hodnocení
RPN = závažnost rizika * pravděpodobnost výskytu rizika * odolnost rizika
