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VEAB > Übung 1 > Flashcards

Übung 1 Flashcards

1
Q

Sicherheit

A
  • Besteht wenn eine Entscheidung zu einem sicheren, genau bekannten Ergebnis/Umweltzustand führt
  • Vollkommene Information

-> Es besteht ein Deterministischer Zsmhang

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2
Q

Risiko

A

Besteh, wenn die Umweltzustände durch eine Entscheidung zwar bekannt sind, für deren Eintritt aber nur eine W’keitsverteilung vorliegt

-> Subjektiv/Objektiv messbare Ungewissheit durch die schätzbaren Eintrittw’keiten der Umweltzustände

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3
Q

Ungewissheit

A

Besteht, wenn eine Entscheidung eine Menge potentieller Umweltzustände herbeiführen kann, deren W’keitsverteilung jedoch nicht bekannt ist

-> Grundsätzlich gleiche Entscheidungssituation wie unter Risiko, jedoch herrscht eine nicht messbare Ungewissheit, d.h. keine Eintrittsw’keit schätzbar

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4
Q

Entscheidungsmatrix

A
  • stellt das Reusltat aus Handlungsalternative und Szenario dar.
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5
Q

Umweltzustände

A
  • 𝑆j ∈ [1,…,n]
  • können vom Entscheider nicht beeinflusst werden
  • unter Risiko: Eintrittsw’keit für jedes Szenario
  • unter Ungewissheit: liegt keien W’keitsverteilung vor
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6
Q

Entscheidung unter Ungewissheit:

Maximin-Regel (Wald-Regel)

A
  • Entscheider ist hier pessimistische eingestellt
  • betrachtet aus jedem Szenario das ungünstige Ergebnis pro Handlungsalternative

-> ZEILENMINIMUM

Das maximale Zeilungsminimum ist für das Entscheidungsverhalten entscheidend

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7
Q

Entscheidung unter Ungewissheit

Hurwicz-Regel

A
  • Beide Extremfälle bzgl. der Handlungsresultate betrachtet: Maximum und Minimum
  • Maxima und Minima der Handlungsalternativen werden anhand der Risikopräferenzen des Entscheiders gewichtet
    • ​Maxima werden mit α Multipliziert
    • Minima mit (1-α) Multipliziert

𝜑𝛼(ai)=𝑀𝑎𝑥𝑖 ∙𝛼+𝑀𝑖𝑛𝑖 ∙(1−𝛼)

α = Optimismusparameter

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8
Q

Optimismusparameter

A

α

  • ​Maxima werden mit α Multipliziert
  • Minima mit (1-α) Multipliziert
  • Je kleiner α, desto risikoaverser ist der Entscheidungsträger
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9
Q

Hurwicz-Regel

Risikoavers / Risikofreudig

A
  • α ε [0; 0,5) -> risikoavers
  • α ε (0,5; 1] -> risikofreudig
  • α = 0,5 -> risikoneutral
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10
Q

Risikobegriff

A
  • Handlungsergebnis unterliegt einer W’keitsverteilung
  • Positive/Negative Abweichung vom Erwartungswert
  • Statistisch: Streuung um einen Erwartungswert
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11
Q

Prospecht Theory

A

Subjetive Risikowahrnehmung

  • W’keit seltener Risiken wird ÜBERschätzt
  • W’keit häufiger Risiken wird UNTERschätzt
  • Verluste mit hoher W’keit werden stärker gewichtet als Gewinne

Im Hinblick auf Versicherungen: Je stärker das Risiko wahrgenommen wird, desto größer die Bereitschaft zum Abschluss einer Versicherung

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12
Q

Wie funktioniert ein Versicherer

A
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13
Q

Versicherungstechnische Äquivalenzprinzip

A

Die reine Risikoprämie soll dem Ertwartungswert der Schaden entsprechen !!!!

P = E(S)

  1. Individuelle Äquivalenzprinzip
  2. Kollektives Äquivalenzprinzip
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14
Q

Individuelles Äquivlanezprinzip

A
  • Verusachungsgerechte Zurechnung des kollektiven Erwartungswertes der Schäden auf einzelne Risiken des Bestandes
  • Einzelne VN bringt eine Risikoprämie in Höhe seines Schadenserwartungswertes auf
  • Anwendung in der Indiviualversicherung
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15
Q

Kollektives Äquivalenzprinzip

A
  • Zurechnung des kollektiven Erwartungswertes auf das Kollektiv aller Versicherungsbestände mit homogenen oder heterogenen Risiken
  • Es müssen mindestens Gesamtprämien in Höhe des Kollektiven Erwartungswertes der Schäden zur Verfügung stehen
  • Anwendung in Sozialversicherungen
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16
Q

Individual- und Sozialversicherung

A
17
Q

Sozialversicherung

A
  • Grundsatz der Solidarität
    • ​Beiträge sind NICHT an Individuelle Risikowahrscheinlichkeiten orientiert
    • kollektive Äquivalenzprinzip

Bsp. Gesetzliche Pflichtversicherungen:

  • Kranken-
  • Pflege-
  • Unfall-
  • Renten-
  • Arbeitslosenversicherung
18
Q

Indvidiualversicherung

A
  • Erweiterung und Aufstockung von nicht gesetzlichen agesicherten Risiken
    • Private Pflegeversicherung
    • BU
    • Rechtsschutzuversicherung
  • Prinzip der indiviualäquivalenz:
    • Prämien orientieren sich am individuellen Erwartungsschaden
19
Q

Risk Pooling

A
  • Für gleiche & unabhängige Versichungsverträge konvergiert der zufällige durchschnittliche Schadenaufwand pro Vertrag gegen den erwarten Schadenaufwand
    • Streuung nimmt ab

–> Unsichere Schadenverteilung des Individumms kann gegen eine sichere Schadenszahlung in Höhe des Erwartungswertes getauscht werden

20
Q

Gesetz der großen Zahlen (GGZ)

UND faire Prämie

A

Gesetz der großen Zahlen (GGZ)

  • Risikoausgleich im Kollektiv/Zeit basiert auf dem GGZ
  • Mittelwert von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariabeln konvergiert gegen den Erwartungswert der Zufallsvariabeln

–> Durchschnittliche Schadenzahlung im Kollektiv konvergiert gegen die faire Prämie E(S)

21
Q

Gesetzt der Großen Zahlen im Versicherungskontext

A

Das GGZ impliziert, das für gleiche und unabhängige Versicherungsverträge der zufällige durchschnittliche Schadenaufwand pro Vertrag gegen den erwarteten Schadenaufwand konverigiert

22
Q

Risikoausgleich im Kollektiv

A
  • mit steigender Poolgröße nimmt die Streuung der durch. Schadenszahlung um den erwarteten Wert ab!
  • Bei einem sehr großen Kollektiv:
    • Unsichere Schadensverteilung des Individuums wird gegen eine SICHERE Schadenszahlung in höhe des E(S) getauscht
  • d.h. Über- und Unterschäden gleichen sich aus
23
Q

Kriterien der Versicherbarkeit

A

Nicht jedes Risiko ist versicherbar!!!

Bsp. der Unversicherbarkeit

  • Risiken durch Atomkraft, da sehr hohe Schadenshöhe
  • Fluten in bestimmen Regionen, Mangelnde Unabhängigkeit
24
Q

Versicherungstechnische Gesamtrisiko

A
  • VN übernehmen die vereinbarten Risiken ihrer Kunden
  • Gefahr:

Schäden > Prämien + Sicherheitskapital

​

25
Q

Irrtumsrisiko

A
  • Unvollständige Information über die wahre Zufallsgesetzmäßigkeit der Schadenverteilung
  • Teilt sich auf in:
    • Diagnosrisiko:
      • Unvollständige Information über wahre Schadengesetzmäßigkeit durch z.B. Fehler in statistischen Analysen
    • Prognoserisiko:
      • Unvollständige Informationen über die zukünftige Gültigkeit der historischen Schadengesetzmäßigkeiten
26
Q

Zufallsrisiko

A
  • Zufällige Schwankungen verbleiben stets aufgrund stochhastischer Schwankungen
    • z.B. bzgl. Kosten für Schadenleistungen
27
Q

Ruinwahrscheinlichkeit

A

Schäden > Prämien + Sicherheitskapital

28
Q

Instrumente zur Reduktion des versichungstechnischens Gesamtrisikos

A
  • große Versichertenkollektive
  • Sammlung von Risikodaten durch Verbände
  • Vorsorglicher Risikozuschlag
  • Beitragsanpssungsklauseln (Wenn hohe Schäden auftreten, können die Prämien erhöht werden)
29
Q

Organisationsprinzipein

Spartentrennung

A
  • §8 (4) VAG: trennt die Versicherungssparten (Lebens- und Krankversicherungen) von den übrigen Versicherungssparten in rechtlich eigenstänige Unternehmen
  • Verhinderung von Quersubventionierung
  • Sonderfall Rechtschutzversicherung:
30
Q

Rechtsformen in der Versicherungswirtschaft

A
  • AG
  • Versicherungsverein (VVaG)
    • Deckung des Versicherungsbedarfs als oberestes Unternehmensziel
    • “Alle tragen gemeinsam die Last des Einzelnen”
  • Körperschaft/Anstalt des öffentliches Rechts (AdöR)
    • Oberstes Unternehmsziel ist die Bedarfsdeckung (Öffentliche Führsorgeplicht)
31
Q

Versicherungsaufsicht in Deutschland

A
  • Alle privat und öffentlich-rechtlichen Versicherer mit Sitz in Deutschland stehen unter der Aufsicht der BaFin bzw. der von Landesaufsichtbehörde
  • Sozialversicherungen (z.B. gesetzliche Krankenkassen) fallen nicht unter die Aufsicht durch das VAG und die BaFin, sondern andere staatliche Behörden (Bundesversichungsamt,..)

*

32
Q

Schutztheorie der Aufsicht

A

Hauptaufgabe:

  • ​Schutz des VN
  • Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Verträgen
  • VN vor negativen Folgen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs in der Versicherungswirtschaft zu bewahren
33
Q

Dillema der Schutztheorie

A

Negative Konsequenzen für den VN durch die Regulierung des Wettbewerbes durch weitergabe von Kosten der Regulierung und vermindertert Wettbewerb

34
Q

Europäische Versicherungsaufsicht (EIOPA) und Solvency II

A

Hauptziel von Solvency II

  • einheitliche und ganzheitliche marktwertorientierte Risikobetrachtung
  • unter Berücksichtigung eines Drei-Säulen-Ansatzes
    1. ​​Solvenzkapitalanforderung
    2. qualitative Risikomanagment-Anforderungen
    3. Transparenz und Veröffentlichungsanforderungen
35
Q

Versicherungstechnische Risiko

Zusammensetzung

A
  • Irrtumsrisiko
    • Diagnoserisiko
    • Prognoserisiko
  • Zufallsrisiko

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