Thème 2 : Instances Internationales

Question 1

Objectifs de l’UE?

2

Answer 1

• rompre spirale négative entre les risques bancaires et souverains dans la zone euro
• Permettre la recapitalisation directe des banques en difficulté sans passer par les fonds publics.

Question 2

4 principaux canaux de transmission entre risques souverains et coût du financement bancaire ?
(4)

Answer 2

• portefeuille d’actif détenu par les banque : impact direct sur le bilan des banques si les portefeuilles souverains chutent.
• collatéral/garantie en titres souverain utilisé pour obtenir financement sur les marchés
• notation
• garantie étatique implicite ou explicite aux banques du pays

Question 3

Expliquer le principe du Bail-In

3

Answer 3

Renflouement interne

• passif junior et senior (8% des actifs de la banque) sont mobilisable.
• puis le fond mutualisé de résolution abondé par les banques ( 5% )
• puis l’Etat et le MSE ( mécanisme de stabilité Européenne )

Question 4

Quels sont les 3 piliers de l’UE?

3

Answer 4

• pilier 1 : MSU mécanisme de supervision unique
  Décentralisation à l’échelle nationale et centralisation de la décision à l’échelle européenne
  Exigences en fond propre
• pilier 2 : MRU mécanisme de résolution unique
  Aspect préventif avec l’ACPR en France et BCE a l’échelle européenne
  Aspect curatif pour une liquidation ordonnée
• pilier 3 : garantie commune des dépôts
  Mécanisme volontaire pour un dépôt mutuel
  Protection des déposants

Question 5

Expliquer le système de supervision bancaire européen

Qui quoi comment

Answer 5

Qui?
BCE et autorités nationales de supervision
Quoi?
Assurer sauvegarde et solidité du système bancaire européen
Renforcer intégration et stabilité financière
Garantir cohérence de la supervision bancaire
Comment ?
Avec BCE et ACPR ( en fr) création d’une JST joint supervisory team pour chaque banque à taille critique.