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Estatística e Econometria > Séries Temporais > Flashcards

Séries Temporais Flashcards

1
Q

Quais são os problemas relacionados a utilização de séries temporais

A

Autocorrelação serial e endogeneidade

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Q

Apresente a formula do modelo autorregressivo de primeira ordem

A

yt = ρ*vt-1 + ε

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Q

Quais são os problemas relacionados aos modelos AR e ARMA?

A

São endógenos

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4
Q

O que é um processo estocástico discreto?

A

t é numerável

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Q

O que é um processo estocástico contínuo?

A

t não é numerável

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6
Q

O que siginifica L yt?

A

yt-1

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7
Q

O que significa o formato de primeiras diferenças?

A

Δyt = yt - yt-1

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8
Q

Quando se utiliza primeiras diferneças da variavel em log, obtém-se a variação percentual dessa

A

Verdadeiro

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9
Q

Como é cáculado a autocovariância?

A

Cov(yt, yt-j)

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10
Q

O que implica a condição de estacionariedade?

A

garante que a distribuição da variável dependente não se alter ao longo do tempo sendo possível utilizar dados passados para realizar previsões

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11
Q

O que é necessário para satisfazer a condição de estacionariedade

A

As médias e variâncias da variável aleatória sejam constantes no tempo e a covariância entre elas dependa apenas da defasagem dessas

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12
Q

Quais são as condições para que haja estacionariedade fraca?

A

1) E[yt] = μ < ∞
2) Var(yt) = σ²
3) Cov (yt, yt-k) = γk

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13
Q

O que é a propriedade de reversão no tempo?

A

Se um choque faz com que y se desloque da média, há uma formaça que faz com que ele retorne

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14
Q

Utilizando uma série em formato de primeiras difereças é possível torná-la estacionária

A

Verdadeiro

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15
Q

O que é um ruído branco?

A

1) E[ε] = 0
2) Var[ε] = σ²
3) Cov (εt, εt-j) = 0
Choque imprevísivel com valor médio zero

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16
Q

Um ruído branco é estacionário

A

Verdadeiro

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17
Q

Apresente a equação de um passeio aleatório

A

yt = yt-1 + εt

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18
Q

Escreva o passeio aleatório em termos de y0

A

yt = y0 + ∑ε

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19
Q

Qual é a esperança de um passeio aleatório?

A

y0

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20
Q

Qual a variância de um passeio aleatório

A

t*σ² é explosiva

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21
Q

O que significa um passeio aleatório apresenta memória infinita?

A

Choques que afetam a variável hoje sempre estarão presentes nessa / choques não se dissipam

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22
Q

O que é ∑ε no passeio aleatório

A

Tendência estocástica

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23
Q

Apresente a formula, a esperança e a variância de um passeio aleatório com drift

A 
yt = φ + yt-1  + εt
E[yt] = t*φ + y0
var[yt] = t*σ²
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24
Q

Apresente a formula do processo de tendência estacionária?

A

yt = β0 + β1*t + εt

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25
Q

Qual a esperança de um processo de tendência estacionária?

A

β0 + β1*t

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26
Q

Um processo de tendência estacionária é estacionário?

A

Não

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27
Q

Qual a variância de um processo de tendência estacionária?

A

σ²

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28
Q

Um processo de tendência estacionário em primeira diferença se torna um MA, ou seja é estacionário

A

Falso, realmente se torna um MA, mas só será estacionário se houver mais de duas defasagens (K ≥ 2)

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29
Q

Em um proccesso de tendeência estacionária, yt - E[yt] é um ruído branco

A

Verdadeiro

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30
Q

Qual é a tendência deterministica de um processo de tendência estacioária

A

β1*t

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31
Q

Apresente a equação de um processo de média móvel

A

yt = μ + εt + θ1* εt-1 + θ2* εt-2 … + θq* εt-q

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32
Q

Todo processo de média móvel éstacionário

A

Falso, é necessário que q < ∞

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33
Q

Se K > q qual o valor da autocovariância?

A

Zero

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34
Q

Se 1 ≤ K ≤ q qual o valor da autocovariância?

A

Diferente de zero mas não depende de t

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35
Q

Em que situação a MA(1) é inversível?

A

Se |θ| < 1

36
Q

se q = ∞, qual a equação de yt?

A

yt = μ + ∑θj*εt-j

Se θ0 = 1 é um ruído branco

37
Q

Caso q = ∞, o que é necessário para o processo de média móvel seja estacionário?

A

∑|θj| < ∞

38
Q

Apresente a equação de um modelo AR

A

yt = c + φ1yt-1 + φpyt-p + εt

39
Q

Ao supor que E[εt | yt-1, yt-2, …, yt-p] = 0, o que acontece com o modelo AR?

A

1) a melhor estimativa de yt depende apenas de sues p valores passados
2) Os erros ε não são serialmente correlacionados

40
Q

Qual é o polinômio característico de um processo AR?

A

φ(x) = 1 - φ1x - φ2x² - … - φp*x^p

41
Q

Em que situação o processo AR será estacionário?

A

Se as p raízes do polinômio característico não estiverem no círculo unitário

42
Q

Em que situação o processo AR(1) será estacionário?

A

yt = μ + θ*yt-1 + εt -> |θ| < 1

43
Q

Em que situação o processo AR(2) será estacionário?

A

yt = μ + θ1yt-1 + θ2yt-2 + εt

1) |θ2| < 1
2) θ1 + θ2 < 1
3) θ2 - θ2 < 1

44
Q

Quais são os critérios adotados para definir a defasagem?

A

Critério de Schwarz e AIC

45
Q

O que é um processo ARMA?

A

Processo autorregressivo com média móvel

46
Q

Quando um processo ARMA é estacionário?

A

As raízes do polinômio característico estão dentro do círculo unitário

47
Q

O que significa yt ser integrada de grau 1?

A

yt não é estacionária mas Δyt é

48
Q

O que significa yt ser integrada de grau 0?

A

yt é estacionária

49
Q

O que significa yt ser integrada de grau 2?

A

Nem yt, nem Δyt são estacionárias, mas a primeira diferença da primeira diferença (yt - 2*yt-1 + yt-2) é

50
Q

Se yt ~ I(0) e xt ~ I(1), então zt = yt + xt ~ I(1)

A

Verdadeiro

51
Q

Se yt ~ I(k), então zt = a*yt + b ~ I(k)

A

Verdadeiro

52
Q

Se yt ~ I(k) e xt ~ I(k), então zt = ayt + bxt ~ I(k)

A

Falso

53
Q

Se a soma de duas séries integradas de grau k for integrada de grau menor que k, o que isso implica?

A

São cointegradas

54
Q

O que é uma regressão espúria?

A

Não há relação entre as séries de tempo, mas quando regredimos uma na outra obtemos R² e coeficiente signifcantes

55
Q

Qual é um sinal de que a regressão é espúria?

A

R² é maior do que Durbin-Watson

56
Q

O que acontece se regredirmos uma regressão espúria no formato de primeiras diferenças?

A

R² é praticamente zero e Durbin-Watson igual a 2

57
Q

O que é o teste de Durbin-Watson?

A

Testa se os resíduos são autocorrelacionados

58
Q

Qual o valor aproximado da estatística DW?

A

DW = 2*(1-r), onde r é a autocorrelação dos resíduos

59
Q

Como é calculada a função de autocorrelação?

A

ρk = γk/γ0 = covariância de k defasagens / variância

60
Q

O que é o correlograma?

A

Gráfico da função de autocorrelação em função de k

61
Q

Como é o correlograma se a série é estacionária?

A

Semelhante para todo k

62
Q

O que é o teste de Dickey-Fuller?

A

Testa a presença de raíz unitária

63
Q

Podemos utilizar MQO para calcular o teste de Dickey-Fuller

A

Podemos utilizar o MQO mas a série deve estar em primeiras difrenças

64
Q

O teste de Dickey-Fuller é um teste monocaudal

A

Verdadeiro

65
Q

Se estivermos sob a estatística nula pode-se utilizar a estatística t

A

Falso, a estatística tau

66
Q

Quais são as formas de calcular o teste DF?

A

passeio aleatório, com deslocamento (adiciona constante), tendência deterministica (adciona a variável t)

67
Q

Qual a diferença do teste DF para o ADF?

A

O ADF incorpora a existência de autocorrelação dos erros incluindo primeiras difernças defasadas

68
Q

O que é o teste de Phillips-Perron?

A

Testa a existência de raíz unitária, porém utiliza um método não paramétrico para lidar com a correlação dos erros e não adiciona termos defasdos como DF

69
Q

Qual é a semalhança entre o teste PP e DF?

A

Mesma distribuição assintótica

70
Q

Qual o proplema dos testes DF e ADF?

A

Baixa potência do teste

71
Q

O que é cointegração?

A

Mesmo as séries não sendo cestacionárias, essas apresentam uma relação no lonog prazo

72
Q

O que é necessário para serem cointegradas?

A

1) São I(1)

2) Existe pelo menos uma combinação linear das séries na qual o resíduo delas é estacionário

73
Q

O que é o teste de Engle-Granger?

A

Testa se duas séries são cointegradas

74
Q

O teste de Engle-Grnager pode ser feito com drift e tendência assim como o DF

A

Verdadeiro

75
Q

Pelo teste de Engle Granger se os resíduos são estacionários, a série será cointegrada

A

Verdadeiro

76
Q

O que é a causalidade de granger

A

Significa que variações de X precedem variações de Y

77
Q

O que é o efeito feedback?

A

Tanto X causa Y como Y causa X no sentido de Granger

78
Q

O que é causalidade unidirecional?

A

Apenas uma variável causa outra

79
Q

O que é independência no caso da causalidade de granger?

A

A relaçãod a causalidade de gragenger entre duas variáveis não é significante

80
Q

O que é exogeneidade fraca?

A

Y não explica X e é utilizada para estimações e testes

81
Q

O que é exogeneidade forte?

A

Y e seus valores defasdos não explicam xt. é utilizada para previsão

82
Q

O que é superexogeneidade?

A

Mesmo com mudnaças no valor de x, não há alteração nos parâmetros de y. É utilizada para análise de políticas

83
Q

O que é uma série estacionária na tendência?

A

A série menos seu valor esperado é uma série estacionária

84
Q

O que é um processo estacionário em covariância?

A

é estacionário

85
Q

O que é um processo estacionário de segunda ordem?

A

é estacionário

86
Q

A rejeição da hipótese nula no teste Dickey-Fuller, indica que a série não é estacionária

A

Falso, a rejeição indica que ela é estacionária

Estatística e Econometria (8 decks)

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