D12 : Banques et bilan bancaire Flashcards

1
Q

Quatre préoccupations du gérant de banque

A
  • Suffisamment de réserves pour faire face aux mouvements de retrait (gestion de liquidité)
  • Niveau de risque faible et acceptable (gestion d’actif)
  • Acquisition de fonds à faible coût (gestion de passif)
  • Montant de fonds propres que la banque doit maintenir et obtenir le K désiré (adéquation du K)
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2
Q

Que doit faire la banque pour conserver suffisamment de réserves liquides ?

A

Gestion de liquidité (acquisition d’actifs liquides suffisants pour faire face à ses obligations)

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3
Q

Comment conserver un niveau de risque faible et acceptable ?

A

Acquisition d’actifs à faible taux de défaut, diversification

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4
Q

Risque de crédit

A

Naît de la probabilité que l’emprunteur fasse défaut

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5
Q

Risque de taux d’intérêt

A

Exposition à la variabilité des résultats / rendements qui résulte de variations du taux d’intérêt

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6
Q

Réserves excédentaires disponibles

A

Sortie de dépôts ne nécessite pas de changement d’autres postes du bilan

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7
Q

Insuffisance de réserves excédentaires

A

Après retrait, la banque est mise en demeure pour rétablir ses réserves. 4 possiblités

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8
Q

Quelles sont les 4 possibilités de la banque pour rétablir ses réserves ?

A
  • Emprunt bancaire
  • Cession de titres
  • Emprunt à la BC
  • Réduction de prêts (plus coûteux car défidélise les clients)
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9
Q

Comment effectuer une réduction de prêts ?

A
  • Ne pas renouveler des prêts à court terme

- Revendre des prêts

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10
Q

SPV

A

Véhicule spécial de cantonnement

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11
Q

Que permet la détention de réserves excédentaires ?

A

Eviter les coûts :

  • d’emprunt auprès des autres banques
  • de vente de titres
  • d’emprunt auprès de la BC
  • de résiliation / vente de prêts
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12
Q

Que représentent les réserves obligatoires ?

A

Assurance contre les coûts associés aux retraits des dépôts

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13
Q

Que doit faire une banque pour maximiser ses profits ?

A

Simultanément :

  • Chercher les rendements les plus élevés possibles
  • Réduire le risque
  • Faire des provisions suffisantes pour préserver sa liquidité
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14
Q

Quels sont les 4 manières d’atteindre les 3 objectifs de maximisation du profit ?

A
  • Trouver les emprunteurs qui paieront le taux d’intérêt le + élevé et qui risque le moins de faire défaut
  • Achat de titres à taux de rendement élevés et à risque faible
  • Diminution du risque avec la diversification
  • Gérer la liquidité des actifs
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15
Q

Qui décide du niveau de risque de l’emprunteur ?

A

Le banquier grâce à un examen anti-sélectif

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16
Q

Coût du risque

A

Taux de défaut

17
Q

Comment les banques diversifient-elles ?

A

Différents types d’actifs et de prêts

18
Q

A partir de quand les banques se sont-elles souciées de leurs passifs ?

A

60’s

19
Q

Pourquoi les banques doivent-elles déterminer le montant de K qu’elles doivent détenir ?

A
  • Eviter les défaillances bancaires
  • Affecte la rentabilité financière (ROE)
  • Montant minimal exigé par les autorités