D12 : Banques et bilan bancaire

Question 1

Quatre préoccupations du gérant de banque

Answer 1

• Suffisamment de réserves pour faire face aux mouvements de retrait (gestion de liquidité)
• Niveau de risque faible et acceptable (gestion d’actif)
• Acquisition de fonds à faible coût (gestion de passif)
• Montant de fonds propres que la banque doit maintenir et obtenir le K désiré (adéquation du K)

Question 2

Que doit faire la banque pour conserver suffisamment de réserves liquides ?

Answer 2

Gestion de liquidité (acquisition d’actifs liquides suffisants pour faire face à ses obligations)

Question 3

Comment conserver un niveau de risque faible et acceptable ?

Answer 3

Acquisition d’actifs à faible taux de défaut, diversification

Question 4

Risque de crédit

Answer 4

Naît de la probabilité que l’emprunteur fasse défaut

Question 5

Risque de taux d’intérêt

Answer 5

Exposition à la variabilité des résultats / rendements qui résulte de variations du taux d’intérêt

Question 6

Réserves excédentaires disponibles

Answer 6

Sortie de dépôts ne nécessite pas de changement d’autres postes du bilan

Question 7

Insuffisance de réserves excédentaires

Answer 7

Après retrait, la banque est mise en demeure pour rétablir ses réserves. 4 possiblités

Question 8

Quelles sont les 4 possibilités de la banque pour rétablir ses réserves ?

Answer 8

• Emprunt bancaire
• Cession de titres
• Emprunt à la BC
• Réduction de prêts (plus coûteux car défidélise les clients)

Question 9

Comment effectuer une réduction de prêts ?

Answer 9

• Ne pas renouveler des prêts à court terme

- Revendre des prêts

Question 10

SPV

Answer 10

Véhicule spécial de cantonnement

Question 11

Que permet la détention de réserves excédentaires ?

Answer 11

Eviter les coûts :

• d’emprunt auprès des autres banques
• de vente de titres
• d’emprunt auprès de la BC
• de résiliation / vente de prêts

Question 12

Que représentent les réserves obligatoires ?

Answer 12

Assurance contre les coûts associés aux retraits des dépôts

Question 13

Que doit faire une banque pour maximiser ses profits ?

Answer 13

Simultanément :

• Chercher les rendements les plus élevés possibles
• Réduire le risque
• Faire des provisions suffisantes pour préserver sa liquidité

Question 14

Quels sont les 4 manières d’atteindre les 3 objectifs de maximisation du profit ?

Answer 14

• Trouver les emprunteurs qui paieront le taux d’intérêt le + élevé et qui risque le moins de faire défaut
• Achat de titres à taux de rendement élevés et à risque faible
• Diminution du risque avec la diversification
• Gérer la liquidité des actifs

Question 15

Qui décide du niveau de risque de l’emprunteur ?

Answer 15

Le banquier grâce à un examen anti-sélectif

Question 16

Coût du risque

Answer 16

Taux de défaut

Question 17

Comment les banques diversifient-elles ?

Answer 17

Différents types d’actifs et de prêts

Question 18

A partir de quand les banques se sont-elles souciées de leurs passifs ?

Answer 18

60’s

Question 19

Pourquoi les banques doivent-elles déterminer le montant de K qu’elles doivent détenir ?

Answer 19

• Eviter les défaillances bancaires
• Affecte la rentabilité financière (ROE)
• Montant minimal exigé par les autorités