Utilisation de modèles

Question 1

Vrai ou faux : Généralement, on a peu de contrôle sur la gravité du risque de modèle, mais on peut facilement agir sur la probabilité de survenance.

Answer 1

Vrai.

Question 2

Vrai ou faux : L’assureur doit conserver un inventaire des modèles complexes à l’interne.

Answer 2

Faux. Il doit y avoir un inventaire de tous les modèles utilisés et en plus, on doit leur attribuer une cote de risque. Les modèles les plus risqués nécessitent des travaux approfondis.

Question 3

Quelles précautions doit prendre l’actuaire avant d’utiliser un nouveau modèle?

Answer 3

• S’assurer qu’il convient à l’utilisation visée.
• S’assurer que les données disponibles sont conformes aux exigences du modèle.
• S’assurer que les résultats du modèle seront dans un format adéquat.
• Effectuer l’examen des spécifications du modèle (méthodes rigoureuses, hypothèses appropriées, tests complémentaires à la documentation)
• Mettre le modèle à l’essai en le comparant à d’autres modèles testés.
• S’assurer de l’exactitude du code.
• Se familiariser avec les limites du modèle.
• Documenter le choix du modèle.

Question 4

Vrai ou faux : Si on utilise un modèle dont l’utilisation par d’autres a déjà été approuvée, on doit tout de même passer en revue le rapport de validation et en conserver des preuves comme quoi qu’on est au courant des travaux effectués.

Answer 4

Vrai.

Question 5

Vrai ou faux : On devrait seulement utiliser le modèle avec des hypothèses dans la fourchette de valeurs cibles.

Answer 5

Faux. On devrait tester plus loin que la fourchette de valeurs cibles pour valider que le modèle est théoriquement correct.

Question 6

Que devrait-on inclure dans le document sur le processus d’utilisation du modèle?

Answer 6

• Des instructions pour recueillir les données d’entrée.
• L’autorisation qui est requise pour établir les hypothèses à propos des intrants.
• Des instructions étape par étape sur la façon d’exécuter le modèle.
• Les vérifications à faire pour les intrants et les extrants.
• Les rapprochements nécessaires par rapport aux exécutions antérieures.
• Un diagramme du processus.

Question 7

Quelle est une limite commune à tous les modèles?

Answer 7

La présence de défauts dans les données d’entrée.

Question 8

De quoi doit-on s’assurer concernant les intrants au modèle avant d’utiliser le modèle?

Answer 8

La suffisance des données et leur fiabilité.

Question 9

Quelles vérifications devraient être faites pour s’assurer que les résultats du modèle sont bons?

Answer 9

• Les extrants correspondent aux intrants?
• Le nombre d’erreurs et les montants en cause. On connaît la cause des erreurs?
• Les résultats correspondent à ce qui était attendu?
• Si on roule le modèle à des dates différentes, la tendance des résultats est cohérente?
• Les résultats sont cohérents avec l’analyse de sensibilité?
• La variation des résultats avec la période précédente est explicable?
• Valider la valeur prédictive du modèle en faisant un Train/Test.

Question 10

Quels éléments supplémentaires devraient être pris en compte lors de l’utilisation d’un modèle stochastique?

Answer 10

• La distribution des résultats (moyenne, médiane, symétrie, etc).
• La corrélation entre les hypothèses et les intrants est appropriée.
• Vérifier les résultats d’un échantillon de simulations soigneusement choisies.
• Comparaison avec les résultats des scénarios déterministes.
• Les relations ou distributions des relations entre certains intrants, extrants ou hypothèses.