Risque opérationnel Flashcards
Qu’est-ce que le risque opérationnel?
C’est le risque de perte résultant de processus internes inadéquats ou qui ont échoués, de personnes et de systèmes ou encore d’un événement externe. Cette définition inclut aussi le risque légal, mais exclut le risque stratégique et le risque d’atteinte à la réputation.
Quels sont les éléments clés du risque opérationnel?
- La qualité et la maturité du processus de gestion des risques.
- La culture de risque de l’assureur.
- La fiabilité de la modélisation du risque opérationnel et la qualité des données.
- La modélisation peut capter le risque opérationnel à haute fréquence et faible sévérité, mais une analyse qualitative est plus appropriée pour le risque opérationnel à faible fréquence et haute sévérité.
Vrai ou faux : Le risque opérationnel est le risque qui a le plus d’aspects qualitatifs.
Vrai.
Quel est le plus gros danger lors de la modélisation du risque opérationnel?
Il y a beaucoup “d’overlap” avec les autres risques. Il faut donc être très prudent afin de ne pas oublier de risque ou de ne pas en compter en double.
Sous Bâles 2, quelles sont les 3 approches de calcul du risque opérationnel?
- Basic indicator approach (BIA), soit l’approche simplifiée.
- Standardized approach (SA), soit l’approche standard.
- Advanced measurement approach (AMA), soit l’approche avec des calculs avancés et complexes.
Vrai ou faux : Le modèle d’affaire a peu d’incidence sur le risque opérationnel.
Faux. Le risque lié aux personnes, aux systèmes et aux processus est hautement dépendant du modèle d’affaire, ce qui a une incidence directe sur le risque opérationnel.
Quelles sont les 3 approches quantitatives usuelles pour évaluer le risque opérationnel?
- Modélisation de la fréquence et de la sévérité des pertes historiques.
- Modélisation à l’aide d’un réseau Bayésien (peu efficace en assurance).
- Analyse de scénarios.
Quelles sont les 3 approches qualitatives usuelles pour évaluer le risque opérationnel?
- CISSA (Commercial Insurers Solvency Self-Assessment)
- C-ROSS (China Risk-Oriented Solvency System)
- SST (Swiss Solvency Test)
En quoi consiste le CISSA?
Cela inclut 3 composantes, soient la gouvernance corporative, les fonctions de gestion des risques et le processus de gestion des risques.
Chaque composante est cotée de 1 à 4 et plus score faible, plus haute est la charge pour le risque opérationnel (max 10% des autres risques combinés)
En quoi consiste le C-ROSS?
La méthode évalue les compétences de gestion des risques de l’assureur.
Le score est de 0 à100. Il y a un surplus de capital si le score est de moins de 80 et un crédit de capital si plus de 80. La surcharge est liée au pilier 2, mais appliquée sur le montant du pilier 1.
En quoi consiste le SST?
Ne pas tenir compte du risque opérationnel car il peut être mitigé par la gestion.
