Guideline E-18

Question 1

Dans quelles situations la simulation de crise est particulièrement importante?

Answer 1

Après une longue période de stabilité économique.

Question 2

Quels sont les objectifs de la simulation de crise?

Answer 2

• Déterminer et contrôler les risques
• Conférer une perspective complémentaire à d’autres outils de gestion du risque
• Appuyer la gestion des fonds propres
• Améliorer la gestion des liquidités

Question 3

Quels rôles de l’organisation sont clés dans la simulation de crises?

Answer 3

• Les responsables du contrôle des risques
• Les économistes
• Les chefs de la gestion des activités
• Les négociants
• Les actuaires
• La haute direction

Question 4

Certains éléments nécessitent une attention particulière dans la simulation de crise. Lesquels?

Answer 4

• L’atténuation des risques
• Les risques liés à la titrisation et à l’entreposage
• Le risque d’atteinte à la réputation
• Le risque de crédit de contrepartie
• La concentration des risques

Question 5

Qu’est-ce que le simulation de crise inverse?

Answer 5

Elle débute par un certain résultat qui compromet la viabilité de l’entreprise et on remonte pour déterminer qu’est-ce qui pourrait causer la situation en question. Cela permet de découvrir de nouvelles faiblesses cachées.

Question 6

Vrai ou faux : Il relève de la décision de l’institution de déterminer s’il est nécessaire de procéder à la simulation de crise.

Answer 6

Faux. Le BSIF s’attend à trouver des preuves d’intégration de simulations de crise dans le processus de gestion des risques de l’institution.

Question 7

Vrai ou faux : La simulation de crise englobe l’analyse de scénarios et l’analyse de sensibilité.

Answer 7

Vrai.

Question 8

Sur quelles mesures peut-on évaluer l’impact de la simulation de crise?

Answer 8

• Valeur de l’actif
• Valeur du passif
• Profits ou pertes comptables
• Profits ou pertes économiques
• Fonds propres
• Écarts de liquidité et de financement

Question 9

Sous quelles formes peut se présenter le risque de concentration?

Answer 9

• Nom unique
• Facteurs de risque uniques
• Régions
• Secteurs d’activité
• Expositions indirectes

Question 10

Dans quelles mesures le BSIF pourrait intervenir par rapport à l’analyse de scénarios?

Answer 10

• Préciser si les scénarios conviennent.
• Déterminer si les scénarios choisis correspondent au niveau de tolérance au risque de l’institution.
• Déterminer si la fréquence et l’échéancier des simulations de crise sont suffisants.
• Demander d’évaluer des scénarios dans lesquels la viabilité serait compromise ou tester les scénarios sur divers secteurs d’activité.
• Demander d’effectuer des tests de sensibilité uniformisés pour les activités et les produits individuels ou sur l’ensemble de l’institution.
• Examiner les ressources et besoins futurs de fonds propres pour les scénarios défavorables.
• Déterminer dans quelle mesure les fonds propres pourraient devenir non transférables dans l’organisation durant un scénario défavorable.
• Examiner la gamme de mesures de gestion envisagées par l’institution suite aux résultats de la simulation de crise et comprendre ce qui motivera la direction à suivre les mesures correctives ou non.
• Recommander des mesures correctives pour pallier certaines faiblesses révélées par la simulation de crise.