EST5_ST

Question 1

E(Y_t)

Answer 1

Question 2

Question 3

Requisitos para Y(t) ser fracamente estacionário

Answer 3

Question 4

Visualmente, observa-se estacionariedade se uma série flutua em torno de uma média fixa e se a variância da série é constante ao longo do tempo. Não obstante, são necessários testes estatísticos para verificar ou
não a estacionariedade da série.

Question 5

Propriedades da Função de Autocovariância

Answer 5

Question 6

Um processo estacionário é ergódico quando os seus momentos amostrais (médias temporais que são calculadas utilizando-se apenas uma única realização) convergem para os momentos da população.
Portanto, é possível estimar os momentos (médias estatísticas) de um processo ergódico se temos acesso a pelo menos uma realização do processo. A ergodicidade é uma propriedade mais restritiva do que a
estacionariedade, ou seja, todo processo ergódico é estacionário, mas a recíproca não é verdadeira.

Question 7

O que é preciso para uma sequência ser Ruído Branco (RB)?

Answer 7

Question 8

E(Y_t) para um Modelo AR(1)

Answer 8

Question 9

Var(Y_t) para um modelo AR(1)

Answer 9

Question 10

Autocovariância de AR(1)

Answer 10

Question 11

Answer 11

Question 12

Question 13

E(Y_t) de modelo AR(2)

Answer 13

Question 14

p1 de um modelo AR(2)

Answer 14

Question 15

Answer 15

Question 16

E(Y_t)

Answer 16

Question 17

Operador autorregressivo de ordem p

Answer 17

Se os módulos de todas as raízes da equação abaixo forem maiores do que 1 (raízes fora do círculo unitário), então a série Y_t ~ AR(p) é estacionária.

Question 18

A FAC do modelo AR(p) é dada por

Answer 18

Question 19

O gráfico da FAC de um processo AR(p) é em geral constituído de uma mistura de exponenciais (devidas às raízes reais da equação característica) e senóides amortecidas (devidas aos pares de raízes complexas conjugadas da equação característica).

Question 20

Var(Y_t) de uma MA(q)

Answer 20

Question 21

MA(q)

Answer 21

Question 22

FAC do processo MA(q) é

Answer 22

Question 23

Question 24

Operador de médias móveis de ordem q

Answer 24

Question 25

ARMA (p,q)

Answer 25

Question 26

Question 27

Operadores

Answer 27

Question 28

Condição de Invertibilidade

Answer 28

Question 29

Condição de Estacionariedade

Answer 29

Question 30

Question 31

Modelo de defasagem distribuída

Answer 31

Question 32

Modelo auto-regressivo ou dinâmico

Answer 32

Question 33

Teste de Raiz Unitária

Answer 33

Question 35

Qual a função de transferência de FLG?

Answer 35

Question 36

Como é a Variância em um FLG?

Answer 36

Question 37

Como é operador Linear de um FLG?

Answer 37

Question 38

Como detectar que um processo é invertível?

Answer 38

Question 39

Esperança de uma Série Temporal através do FLG

Answer 39

Question 40

Answer 40

Question 41

Como detectar que o processo é estacionário através de FLG?

Answer 41

Question 42

O que é e pra que serve o teste de Box-Pierce?

Answer 42

É um teste baseado nas autocorrelações dos resíduos estimados e serve para diagnosticar se o modelo ajustado à séries é adequado

Question 43

Como detectar se a série é estacionária ou não?

Answer 43

É estacionária se o coeficiente autoregressivo for um número, em módulo, menor que 1

Question 44

Fórmula para calcular a Covariância caso seja dado um modelo de série temporal

Answer 44

Question 45

Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma permanente ou temporária, já o tempo de duração pode ser de duração abrupta ou residual. (C ou E)?

Answer 45

Errado, Uma intervenção sofrida por uma série temporal se manifesta de forma abrupta ou residual, e o tempo de duração pode ser permanente ou temporária.

Question 46

De forma Geral, o que é uma análise espectral de uma série temporal?

Answer 46

De modo geral essa análise decompõe a série temporal em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados.(Morettin)