EST4_Reg Flashcards
Uma relação estatística por mais forte que ela seja, não pode estabelecer uma relação de causa e efeito; a causação de vir de fora da estatística, de outra teoria.
Ok
SQTotal=n*Var(Y)
Para MLS


Para MLS


A reta de mínimos quadrados passa pelo ponto (xbarra, ybarra)
Fazer teste t com B1
o mais comum é testar B1=0





Para MRLS


Coeficiente de Determinação para MRLS

Coeficiente de Determinação Ajustado

R2

Sxy

Sxx
Syy

a e b em MLS

SQT, SQR e SQRes em função de y

R2

Var(Y) = Var(erro)=σ2 para MRL
Pressuposto de um MRLS

O Modelo de Regressão Linear é obrigatório que apenas os parâmetros estejam na fórmula Linear
Ok
SQT=SQR+SQRes
em função de Y


Coeficiente de Determinação sem Intercepto
R2#r2



Var(a);Var(b); Cov(a;b)

Percepções de MRLS

Fórmula alternativa para o cálculo do erro padrão residual (raiz quadrada da variância dos resíduos)

Teorema de Gauss-Markov
O teorema Gauss-Markov nos garante que, de todos os estimadores lineares possíveis não viesados para α e β, os estimadores de mínimos quadrados a e b, são os de menor variância. Ou seja, os estimadores a e b são os Melhores Estimadores Lineares Não Viesados (MELNV)
b, Var(b) e σ2

R2Ajustado

ANOVA para MRLM
