risque de change Flashcards
1
Q
Définition de risque de change
A
Le risque de change est la probabilité de subir des pertes dues aux variations des taux de change. Il découle des opérations de change dans le trading book et le banking book, ainsi que des participations dans des filiales ayant une devise différente
2
Q
la mesure de risque de change
A
La mesure du risque se fait à travers la position de change (PC), représentant le solde net des avoirs dans une devise. La PC est calculée au comptant (actif moins passif ajusté pour les intérêts) et à terme (devises à recevoir moins devises à livrer).
La position de change globale (PCG) est la somme des positions par devise, impliquant l’actif, le passif, et les opérations hors bilan.
