les equations Flashcards
La position de change globale (PCG)
PCG = (Actif B + Devises R HB) – (Passif B + Devises L HB)
R à recevoir
L à livrer
Actif B : Total de l’actif du bilan dans la devise en question
PC
Au comptant : PC = Actif – Passif ± intérêts courus
non échus
A terme : PC = devises à recevoir (opérations au comptant
et à terme) – devises à livrer (opérations au comptant
et à terme)
POSITION DE CHANGE. C'est la différence entre le total des avoirs et créances et le total des dettes pour une devise donnée.
Le LCR
Encours d’actifs liquides de haute qualité
Total des sorties nettes de trésorerie sur les 30
Jours calendaires suivants
ce ration dot être plus de 100per cent
Le NSFR
Montant de financement stable exigé
≥ 100%Mni
MNI = Intérêts reçus – Intérêts versés
———————————————-
Total actifs générateurs d’intérêt
C’est une mesure de la différence entre les intérêts payés et les intérêts reçus, ajustée pour le montant total des actifs générateurs d’intérêts détenus par la banque
Risque de taux
Impasse pondérée
Impasse pondérée = Impasse X Coefficient de pondération
Risque de taux
L’impasse de liquidité statique
Impasse (T) = ∑ BP (T) - ∑ Ba (T)
La fonction d’écoulement S(t, T)
La fonction d’écoulement S(t, T) = probabilité qu’1 dh d’un encours entré en date t soit encore dans le bilan en date T.
Méthode des impasses (stocks) risque de taux
Calcul du coefficient de pondération pour chaque fourchette
Durée de la fourchette / Année
Donc:
Impasse pondérée = Impasse X Coefficient de pondération
Méthodes des impasses (flux)
Calcul du coefficient de pondération pour chaque fourchette
Pondération des impasses
Milieu de la fourchette / Année
Donc:
Impasse pondérée = Impasse X Coefficient de pondération
