Chapitre 16: Tarification sur base de réclamations présentées Flashcards
1
Q
D’où vient la tarification sur base de réclamations présentées?
A
- Dans les années 60-70, il y a eu de très mauvais résultats en responsabilité professionnelle (notamment en erreur médicale) dû à une inflation non anticipée, d’une augmentation de fréquence de sinistres
- Comme cette assurance est long-tailed, les assureurs ont pris plusieurs années à réaliser que leurs produits étaient significativement sous-tarifiés. Ils ont dû rattraper le coup en réduissant la couverture et/ou en augmentant les taux
2
Q
De quoi dépend la longue période entre la survenance d’un sinistre et le règlement de la réclamation?
A
- Délai de présentation de la réclamation (reporting lag) : temps entre la survenance du sinistre et la date rapportée et réfère à l’IBNR
- Délai de règlement (settlement lag) : temps entre la date rapportée et la date de règlement, réfère à l’IBNER
3
Q
Quelle est le déclencheur de couverture pour les couvertures sur base de survenance et pour les couvertures sur base de réclamations présentées?
A
- Couverture sur base de survenance : date de survenance. Il faut projeter les coûts pour des réclamations qui seront rapportées dans plusieurs années.
- Couverture sur base de réclamations présentées : date rapportées. Il faut projeter les coûts pour des réclamations qui seront rapportées durant la prochaine période de police.
4
Q
Quelles sont les 5 principes des polices sur base de réclamations présentées?
A
- Une police sur base de réclamations présentées devrait toujours coûter moins cher qu’une police sur base de survenance aussi longtemps que les coûts de sinistres augmentent.
- S’il y a un changement soudain et imprévisible dans les tendances sous-jacentes, la police sur base de réclamations présentées tarifiée selon la tendance précédente sera plus près du bon prix que la police sur base de survenance tarifiée selon la tendance précédente.
- S’il y a un changement soudain et non-anticipé dans la façon de rapporter les réclamations, le coût d’une police sur base de réclamations présentées mature sera très peu affecté ou pas du tout relativement à une police sur base de survenance de sinistre.
- Les polices sur base de réclamations présentées n’ont pas d’IBNR donc le risque de provisions inadéquates est grandement réduit.
- Le revenu d’investissement provenant d’une police sur base de réclamations présentées est significativement plus bas que sur une police sur base de survenance de sinistre.
5
Q
Est-ce qu’il y a coordination de couverture entre les polices sur base de survenance et sur celles sur base de réclamations présentées?
A
Non, il y a des manques/chevauchements de couverture pour les assurés qui transfèrent d’un type de police à l’autre
