Chapitre 13: Autres considérations

Question 1

En fonction de quoi varie la réglementation en assurance?

Answer 1

1. Varie par province
2. Varie par ligne d’affaires
   (assurance automobile lignes personnelles, Workers Compensations pour plusieurs employeurs aux US)

Question 2

Qu’est-ce qui est souvent nécessaire pour les contraintes réglementaires?

Answer 2

Dépôt d’un manuel de tarification

Question 3

Fonctionnement des contraintes réglementaires au Canada?

Answer 3

• Taux réglementés par provinces
• Certaines provinces nécessitent l’approbation préalable des taux (Ontario)
• Certaines provinces sont plutôt sur une base de libre concurrence (assurance habitation Québec)
• Certaines assurances gouvernementales (blessures corporelles au Québec couvertes par la SAAQ)

Question 4

Contraintes réglementaires?

Answer 4

1. Limitation du changement de taux (ex : interdiction d’un hausse de taux global de plus de 25%)
2. Interdiction d’utiliser certaines caractéristiques même s’il est prouvé qu’elles sont statistiquement prédictives du risque
3. Techniques de tarification prescrites (GLM pour relativité des cotes de crédit en assurance automobile à Washington)

Question 5

Deux types de contraintes opérationnelles?

Answer 5

1. Limitations de système
2. Contraintes de ressources

Question 6

Limitations de système - principe de base?

Answer 6

Pour que la primes des soumissions soient générées automatiquement lorsque l’information du client est collectée, les algorithmes de tarification, les taux et les différentiels doivent être programmés.

Les taux de base et les différentiels sont souvent (relativement) faciles à changer.

Cependant, modifier la structure de l’algorithme de tarification peut nécessiter des changements importants (et coûteux!)

Question 7

Quelles sont les 2 facteurs qui font varier la complexité du changement?

Answer 7

1. L’ampleur du changement (i.e. nombre de variables de tarification, nombre de niveaux de chaque variable, comment les variables sont appliquées dans l’algorithme)
2. Nombre de systèmes à changer (soumissions, réclamations, administration, …)

Question 8

Facteurs à considérer avant d’implanter un changement?

Answer 8

1. Coût = coût tangible associé avec les modifications du système
2. Bénéfice = profit incrémental qui peut être généré en chargeant des taux plus précis, peut-être attirer des clients mieux tarifés.

Question 9

Considérations de marché?

Answer 9

1. La prime à laquelle la compagnie est capable de couvrir ses coûts et profit de souscription
2. La capacité de la compagnie à vendre le produit

Question 10

Plus le prix augmente, plus le profit … (en assumant un nombre de polices fixe)

Answer 10

augmente

Question 11

Plus le prix augmente, plus la demande …

Answer 11

Diminue
(forme courbé)

Question 12

De quoi dépend le profit espéré?

Answer 12

1. Prix
2. Demande

Question 13

Facteurs influençant la propension à acheter/renouveler le produit?

Answer 13

1. Prix des compétiteurs
   (même produit au même prix, tenter d’acheter du compétiteur)
2. Coût du produit
   (si prix du produit est faible en % du revenu disponible, l’assuré sera moins porté à magasiner)
3. Changement de taux
   (un assuré qui voit une hausse de prime importante au renouvellement sera porté à magasiner davantage)
4. Caractéristiques de l’assuré (jeune vs âgé)
5. Satisfaction du client et loyauté envers la compagnie

Question 14

Comment peut être incorporé les considérations de marché dans le processus de tarification?

Answer 14

1. Comparaison de compétitivité
2. Taux de transformation, taux de rétention, croissance
3. Analyse de distribution (distribution par variable)
4. Analyse de dislocation

Question 15

Qu’est-que la comparaison de compétitivité?

Answer 15

Comparer la prime de la compagnie à celle des compétiteurs (disponibles via les taux envoyés aux autorités (manuels de taux), les courtiers, les clients assurés chez les compétiteurs, soumissions sur le Web).

Question 16

2 niveaux de comparaison de la compétitivité?

Answer 16

1. Pour tous les risques combinés (en moyenne)
2. Pour les risques spécifiques/groupes de risques

Question 17

Façons de déterminer la compétitivité?

Answer 17

1. Compétivité en %
   Prime du compétiteur / Prime de la compagnie - 1 (ou l’inverse)
2. Compétitivité en $
   Prime du compétiteur - Prime de la compagnie (ou l’inverse)
3. % Moins cher =
   Nombre de risques pour lesquels la prime < celle du compétiteur / Nombre total de risques
4. Rang
   Rang de la prime de la compagnie lorsque comparée à celles des autres compétiteurs (moins cher = 1, suivant = 2, suivant = 3, etc.)

Question 18

Taux de transformation?

Answer 18

Nombre de soumissions acceptées / nombre de soumissions

Question 19

Taux de rétention?

Answer 19

Nombre de polices renouvelées / nombre potentiel de polices renouvelées

Question 20

Croissance?

Answer 20

Reflète la capacité de la compagnie à aller chercher de nouvelles affaires et à retenir ses assurés existants

% Croissance en nombre de polices
= (Nouvelles polices écrites – polices perdues) / Polices au début de la période
= Polices à la fin de la période / Police au début de la période -1

Question 21

Analyse de dislocation?

Answer 21

Quantifier le nombre d’assurés existant qui vont recevoir un changement de taux donné et extrapoler sur l’effet sur la rétention.

Si les dislocations sont majeures, la compagnie peut revoir le changement de taux proposé.

Dislocation total et par variable

Question 22

Techniques méthodiques pour incorporer
les considérations de marché?

Answer 22

1. Analyse de la valeur du client à long terme
2. Optimisation des prix
   (modèle de transformation et modèle de rétention avec des GLM)

Question 23

Modèle de prédiction des coûts et le modèle de
transformation/rétention sont utilisés ensemble pour prédire quoi?

Answer 23

1. Volume de prime espéré/unités espérées
2. Sinistres espérés
3. Profits espérés

Question 24

Types de contraintes?

Answer 24

1. Contraintes réglementaires
2. Contraintes opérationnelles
3. Contraintes de marché