Chapitre 15: Méthodes de tarification en lignes commerciales Flashcards
Particularités en lignes commerciales?
- Unités trop différentes les unes des autres pour appliquer les méthodes de tarification standard
- La taille de certains risques commerciaux est tellement grande qu’il est parfois possible d’utiliser leur propre expérience individuelle pour dériver leur taux
Deux techniques de modification du taux?
- Experience Rating
- Schedule Rating
Quand utiliser l’expérience rating?
Lorsque l’expérience passée d’un assuré, avec ajustements appropriés est prédictive de son expérience future
Quelles sont les deux composantes pour l’ajustement de experience rating?
- Une composante reliée à l’expérience
- Une composante reliée à l’espérance
Que faut-il considérer pour la composante d’expérience en experience rating?
- Longueur de la période d’expérience à utiliser dans cette formule (2-5 années - plus court = plus réactive au changement, mais sujette à des fluctuations plus grandes, car il y a moins d’unités d’exposition et les unités sont plus immatures)
- Ajustement de l’expérience pour les sinistres non usuels ou catastrophiques (limitation par événement qui s’applique aux sinistres ou aux sinistres et frais de règlement de sinistres) (si les sinistres espérés sont sujets à une limitation alors les sinistres espérés doivent l’être à cette même limite)
- Sinistres ultimes : Si la modification pour l’expérience est basée sur les sinistres
ultimes projetés, les sinistres (et frais de règlement de sinistres) historiques pour chaque année d’expérience doivent être
développés au niveau ultime. Les sinistres espérés doivent être sur la même base. - Ajustement aux unités d’exposition et dollars courants : Si la formule d’experience rating projette les sinistres ultimes aux unités d’exposition et dollars courants, on a besoin d’ajuster les sinistres historiques pour refléter l’inflation économique et sociale (ex: changement dans les décisions juridiques), les
changements dans les caractéristiques du risque (ex: grosseur et type de la compagnie) et les changements dans les limites de police.
Principes du schedule rating?
Modifie la prime du manuel pour considérer les caractéristiques de risque non prises en compte dans la prime du manuel ou dans l’expérience passée
Est-ce que les facteurs des surcharges ou des crédits du schedule rating sont objectifs ou subjectifs?
Les deux.
Objectifs : faciles à mesurer ou quantifier.
Subjectifs : plus difficile à mesurer (la qualité des gestionnaires d’une cie).
Est-ce que les surcharges ou crédits sont sujets à un maximum dans le schedule rating?
Oui
Donnez quelques exemples de schedule rating
- État général du bâtiment (-10% à +10%) : entretien ménager, entretien préventif, etc.
- Classification des risques (-15% à +15%)
- Installations médicales (-5% à 5%) : trousse médicale, assistance médicale sur place
- Sécurité (-15% à +15%) : programme de sécurité écrit, plan d’urgence, etc.
- Employés (-15% à +15%) : formation de nouveaux employés, etc.
Est-il possible d’appliquer l’experience rating et le schedule rating ensemble?
Oui, mais attention au double-comptage
Une nouvelle caractéristique (ex: nouveau programme de prévention des pertes) se reflètera éventuellement dans l’expérience. Si on applique les deux, on donnera trop de rabais (ou de surcharge).
3 techniques pour les risques commerciaux de grande taille (ne modifie pas le manuel de taux, mais développe entièrement un taux)
- Composite Rating
- Polices avec franchise élevée
- Tarification rétrospective
Qu’est-ce que le composite rating?
Toutes les couvertures sont tarifiées selon une seule base d’exposition « composite ». C’est donc une mesure d’exposition qui estime l’exposition au risque (proxy).
On collecte en début de période de période une prime initiale (un dépôt) qui est basée
sur un taux « composite » et sur des unités d’exposition « composite » estimées
Sur quoi peut se baser le taux composite?
Les taux du manuel ajustés par le schedule rating et/ou l’experience rating,
OU
entièrement sur l’expérience passée de l’assuré
Qu’est-ce que les polices avec franchise élevée?
Avoir des franchises similaires à celles en lignes personnelles dont le but est d’éviter les frais reliés au traitement et à l’investigation des petites réclamations et donc d’avoir des primes plus basses.
Mais il est aussi possible d’avoir des franchises élevées où l’assuré conserve alors une portion significative du risque et la plupart des réclamations vont être complètement sous la franchise
Quelles sont les considérations avec les polices avec franchise élevée?
- Traitement des réclamations (qui s’occupe des réclamations sous la franchise, si assureur, alors doit être inclus dans la prime)
- Application de la franchise (Franchise applicable sur une perte incluant ou excluant les frais de règlement de sinistres alloués)
- Traitement de la franchise : qui pait la franchise initialement, si l’assureur, alors il doit se faire rembourser par l’assuré, ces frais doivent être considérées en plus de ceux de défaut de l’assuré
- Marge de risque : La marge de profit peut varier selon le niveau de la franchise, car plus la franchise augmente, plus la variance des sinistres au-dessus de la franchise augmente
